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[期刊] 保险研究
[作者]
王稳 张阳 赵婧 石腾超
在信用保险理论及实践中，主权信用风险分析和评估是重要的基础环节。同时，主权信用风险评级体系也是出口信用保险机构最基础的技术体系和核心竞争力。本文基于主权信用风险事件对市场准入国和低收入国家分别构建主权信用风险模型，并基于出口信用保险实践视角设计压力测试方案，对全球１９２个国家的主权信用风险进行分析和评估。２０１５年全球主权信用风险水平由低到高，评级为ＡＡＡ级、ＡＡ级、Ａ级、ＢＢＢ级、ＢＢ级、Ｂ级、ＣＣＣ级、ＣＣ级和Ｃ级的国家分别有１４、１０、２９、１９、３３、２３、３３、２３和８个。这一研究结果，不仅有助于＂走出去＂企业加强主权信用风险防范和管理，而且对于我国推动＂一带一路＂战略的实施和开放型．．．
[期刊] 国际金融研究
[作者]
沈凤武 郭海川 辛春林 沈跃峰 朱晓刚
影响主权信用风险的因素众多,我们在对国内外相关文献和评级实践进行系统研究与梳理的基础上,发现无论是学术研究还是评级实践,在确定各个风险要素重要性时大多采用专家主观评估的方法。本文针对传统专家打分法在准确性与客观性方面存在的不确定性问题,建立了基于遍历参数的主权信用评级方法,该方法既有效综合了不同专家意见,也统筹了主权信用风险的特殊性与评级要求一致性的矛盾,使最终风险评估结果更具客观性。
[期刊] 征信
[作者]
李力
信用评级理念是信用风险分析的思想原则,主要体现在信用风险研究是针对理性信用行为的未来可预测性展开的,企业表现出的财务实力仅代表历史的积累,未来信用偿付的实力会受外部因素的影响,但起决定性作用的是企业的内在因素,企业信用文化主导着信用风险。
关键词：
信用风险 信用评级 评级理念
[期刊] 中国金融
[作者]
陈颖 王丹丹
我国大型银行已建立起较为健全的治理架构、制度体系、计量模型、数据管理和IT支持体系、应用体系,信用风险内部评级体系已经相对成熟信用风险内部评级法实施的国际进展内部评级法监管框架发展2004年6月,巴塞尔新资本协议(简称巴Ⅱ)最终定稿,巴Ⅱ提升了资本的风险敏感性,从单一支柱转向三大支柱,从信用风险监管转向全面风险监
[期刊] 中国金融
[作者]
范宏博 吕晓
作为对发达国家信用风险管理和银行监管技术的总结,巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法在我国无疑有着广阔的应用空间。对商业银行而言,实施内部评级法有助于其提升风险计量和精细化管理水平,改善风险管理框架和流程;对监管机构而言,内部评级法的推广将提高资本监管的风险敏感度和灵活性,推动监管技术进步。然而,内部评级法毕竟是在发达国家信用风险管理实践中发展起来的,其假设条件、银行内外部环境与我国商业银行
[期刊] 浙江金融
[作者]
索彦峰 肖旭
根据IRB法,银行必须按照特定的定义将银行账户划分为公司、主权、银行、零售及股权五个具有不同风险特征的资产类别,从而形成不同的风险暴露分类。然后针对不同的风险暴露类别,银行在满足某些最低
[期刊] 财经研究
[作者]
王小明
文章对目前我国商业银行在信用评级研究中涉及的各种信用测度模型进行了系统的回顾与总结,对现有各种评级方法的优缺点及适用场合等做了必要的比较研究。文章认为目前我国信用风险评级测度方法研究存在模型研究与指标体系研究相脱节的现象,指出信用风险评级研究应该综合考虑风险分析、模型研究、指标体系研究,并给出了建立信用风险评级模型的基本设想。
关键词：
内部评级法 违约概率 信用风险测度模型
[期刊] 新金融
[作者]
陈颖 鲍正新
内部评级法对商业银行零售信用风险管理提出了更高的要求,强调风险划分的合理性、稳定性以及风险计量的精确性、敏感性和一致性。本文根据巴塞尔新资本协议对零售资产实施内部评级法的基本要求,总结国际先进银行的实践经验,结合我国银行零售业务的实际情况,从理论要求、技术方法和实施三个角度,研究如何在内部评级法(IRB)的框架下实施零售资产内部评级。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李建军 宗良 甄峰
本文以2008年金融危机以来主权信用评级变动和主权债务危机为主线,讨论了主权信用评级和国家风险的关系。从逻辑关系看,我们希望评级能够对危机发展有所预示作用,而不是推波助澜。从实证研究来看,美国、德国和法国等核心国家的评级调整并没有实质影响到其国家风险,而希腊、意大利和西班牙等风险国家的调级则显著影响到其国家风险。最后,文章给出了一些针对性的参考建议。
关键词：
主权信用 评级 国家风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭秀坤
＂一带一路＂战略的实施，凸显主权信用评级的重要价值。然而，主权评级屡次发生风险并演化为系统性风险和危机，造成重大损失。此风险一方面是由主权评级自身在金融稳定时期潜在的风险要素引起的，另一方面也是美欧当下缺乏有效的风险防范措施所导致的。因此，为推进＂一带一路＂建设，以尽早防范主权评级风险，我国应采取设定＂本土＋全球＂的双评级规范、强化控制和监管国际评级机构以及减弱对主权评级的依赖等法律对策。
关键词：
“一带一路” 主权信用评级 主权评级风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭敏 黄亦炫 李金培
本文构建政府、企业、银行的三部门经济模型,研究政府救助行为对主权信用和金融风险的影响,理论模型指出政府对金融救助所增发的债务越多,财政缺口引发的主权信用风险越高;被救助银行作为政府债券的持有者和被担保者,其风险随着主权信用风险上升而上升。实证检验结果表明:在控制了保障性支出等经济社会因素后,政府债务增长率对主权信用违约互换价差存在显著的正向影响;在政府救助后,主权部门与金融部门之间形成了风险"闭环"。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宝 岳宗营
针对短期融资券主体信用评级未能完全准确地反映出短期融资券信用风险的问题,本文引入信用风险计量的KMV模型,运用Matlab软件计算出短期融资券的违约距离,按照违约距离的大小通过聚类分析将样本划分为六组。在此基础上,以信用利差表示投资者对短期融资券信用风险的认可,将各组信用利差与其违约距离对应起来,对各组的信用利差进行方差分析,结果显示各组之间的差异非常显著,表明分组状况比较理想,按违约距离判断短期融资券的信用风险是合适的,实现了对短期融资券的信用风险评级。
[期刊] 金融论坛
[作者]
许文 朱天星 徐明圣
信用风险评级模型对商业银行的信贷审批、限额管理、贷款定价、绩效考核以及监管资本等具有重要意义。本书介绍了信用风险评级的背景、评级指标分类以及模型,介绍了巴塞尔新资本协议形成的背景、基本框架和内部评级的基本要素。在介绍信用风险评级中应用较为广泛的几个模型的基础上,运用AHP、差别分析等方法分别构建了个人消费信贷以及农户贷款信用风险评分模型;介绍了中小企业信用风险特点以及模型开发步骤,并基于Logistic回归以及神经网络模型分别构建上市中小企业信用风险评级模型,最后介绍了上述模型的验证和校准方法。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩斌 张颖雪
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
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