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[期刊] 金融发展研究
[作者]
陆虹
金融稳定理事会2013年末圈定了29家全球系统重要性银行,从定量和定性两方面对其进行测算评估。定量指标从全球活跃程度、规模、关联度、可替代性、复杂性等五大类别评估一家银行对全球金融体系的重要性。在国内,银监会发布《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》,要求13家主要银行参与系统重要性银行指标评估测算和信息披露。本文选取13家银行披露的系统重要性银行评估指标,对我国主要银行的系统重要性以及资本充足率压力做了分析和对比。全球系统重要性银行评估结果是对商业银行全球系统重要性高低程度的评价,不是对商业银行内部
关键词：
系统重要性银行 评估指标 披露
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭卫东
本文阐述了"系统重要性银行"的由来以及评估银行系统重要性的指标法的演变过程,运用指标法分别按照国内和国际标准对目前中国16家上市银行的系统重要性进行了评估,实证结果表明:中国银行、工商银行、建设银行和农业银行是中国的系统重要性银行,交通银行在中国上市银行中的系统性风险贡献单独处于第二梯队,但从国际标准计算的角度来看,中国银行的系统性风险贡献明显大于其它三大国有商业银行,这也说明了同一家银行在不同的金融系统内其对系统性风险的贡献大小是不一样的。
关键词：
系统重要性 系统重要性银行 指标法 评估
[期刊] 新金融
[作者]
曾璇
本文根据金融稳定理事会2014年11月6日公布的系统重要性银行名单以及巴塞尔委员会公布的系统重要性指标计算方式,选取26家系统重要性银行进行了指标计算。通过比较各银行的规模、关联度、可替代性、复杂性和全球活跃程度,本文表明,这些银行在不同指标上的表现差异可以反映出银行的经营特点。对这些指标的进一步分析有助于更深入地了解系统重要性银行,并更好地对其进行衡量、评价和监管。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松 高江健
系统重要性金融机构监管的首要任务就是评估金融机构的系统重要性。本文首先介绍了系统重要性金融机构的监管动态和国际比较,然后结合巴塞尔委员会提出全球系统重要性银行的评估方法和中国银行业的实际情况,提出了中国系统重要性银行的评估方法。根据此方法,确定了目前中国的系统重要性银行,并研究了危机前后各银行系统重要性及来源的发展变化。
关键词：
系统重要性 银行 指标法
[期刊] 金融论坛
[作者]
肖璞 刘轶 鄢俊华
本文在巴塞尔委员会提出的系统重要性银行指标体系的基础上,结合中国银行业的特点及所处环境,构建了评价银行系统重要性的指标体系,并利用这些指标对中国 16 家上市银行的系统重要性进行了评估。评估结果显示:系统重要性银行排在第一梯队的是五大国有商业银行,第二梯队的是股份制商业银行,第三梯队的是城市商业银行。为实现有效的金融监管,监管部门应要求系统重要性银行提高抗风险能力与损失吸收能力,强化流动性风险监管,严格控制杠杆率,营造公平的市场竞争环境,建立有效的危机响应机制和处置程序。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
林胜 闫晗 边鹏
面向金融稳定理事会2018年发布的29家全球系统重要性银行,从研发、推广、应用、投入、影响、基础、风控7个方面构建基于层次分析法的金融科技指数,对全球系统重要性银行的金融科技能力进行微观评估,比较并分析各银行、各国、各地区金融科技发展情况。研究发现,亚洲、北美地区银行金融科技指数排名总体领先,各项金融科技能力一级指标排名领先的银行也以亚洲、北美地区居多。总结金融科技指数排名领先银行和地区的特点,得出以下启示:加强对金融科技的政策引导;加大对金融科技的投入力度;提升对金融科技的研发、应用、推广能力;加强对金融科技的市场培育和客户教育。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
严兵 张禹 王振磊
金融危机的爆发凸显了识别和监管系统重要性金融机构的重要性,本文采用多变量极值模型,运用国内14家上市银行股票市场日收益率数据,对各上市银行的系统重要性做了静态和动态评估。研究结果表明,国内银行系统重要性排序与银行规模基本一致,几大国有控股银行系统重要性排序靠前。金融危机以来,所有银行的系统性影响指数(SII)和附带破坏指数(CDI)值都呈现出先升后降的特点,在某种程度上表明银行业系统性风险增大。总体上看,不同时期国内银行SII值和CDI值计算结果均远高于相关研究中以国外银行为样本的计算结果。这一方面说明防范系统性风险应成为我国金融监管的重点,另一方面也说明中国银行业体系可能存在自身的特殊性。
关键词：
系统重要性银行 极值理论 宏观审慎监管
[期刊] 银行家
[作者]
李玮
2017年11月21日,金融稳定理事会(FSB)公布了新的全球系统重要性银行(以下简称G-SIBs)名单,这是FSB自2011年11月份首次公布29家G-SIBs名单后,第七次更新这份名单。根据这份名单,有30家银行列入G-SIBs,总数与2016年持平,其中加拿大皇家银行首次列入名单,而法国BPCE银行集团退出名单。部分银行分档情况有变化,建设银行与中国银行从第一档升入第二档,花旗银行从第四档降到第三档,法国巴黎银行从第三
[期刊] 银行家
[作者]
李玮
2018年11月16日,金融稳定理事会(FSB)公布了新的全球系统重要性银行(以下称"G-SIBs")名单,29家银行列入G-SIBs,比2017年少了一家。法国BPCE银行集团列入名单,北欧联合银行、苏格兰皇家银行退出名单。建行从第二档降入第一档,美国银行从第三档降到第二档。最高的一档仍然空置,摩根大通是唯一排在第四档的银行。本文试对2018年评分结果进行解析,并针对中国G-SIBs银行控制与管理评分等提出相应建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国工商银行董事会办公室课题组
２０１５年１１月３日，金融稳定理事会（ＦＳＢ）更新了全球系统重要性银行（Ｇ－ＳＩＢＳ）名单，中国建设银行首次入选，加上此前的中国银行、中国工商银行和中国农业银行，四家国有大型银行均跻身全球系统重要性银行之列。笔者通过分析Ｇ－ＳＩＢＳ的治理要求、国际大型银行实践，旨在探索我国银行业在公司治理层面适应Ｇ－ＳＩＢＳ新要求的对策和举措。Ｇ－ＳＩＢＳ监管要求２００８年爆发的国际金融危机使许多
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭娜 胡家琪 周扬
次贷危机的爆发，让人们进一步认识到系统重要性银行在整个金融体系中的重要作用，如何识别并控制其风险成为国际社会共同讨论的话题。本文建立了采用熵值法确定指标权重的系统重要性银行评估指标，并通过加权平均法得到各家银行的系统重要性分值，以此来对我国系统重要性银行进行评估。从结果中可以看出，工农中建四家银行始终排在前四位，处于前两个等级的银行都是全国股份制商业银行，最后本文给出了相应的政策建议。
关键词：
商业银行 系统重要性 指标法 熵值法
[期刊] 金融论坛
[作者]
陆静 张佳
系统重要性银行作为国际银行监管机构提出的新概念,其评估方法还未达成一致。本文根据巴塞尔委员会、金融稳定理事会和中国银监会等部门的监管理念,从规模、关联性和复杂性出发,对附带破坏指数CDI做出改进,采用多变量极值模型和规模加权的稳定尾部相依函数,评估中国上市银行的系统重要性。研究结果表明,金融危机期间,中国上市银行股票收益极端值之间的关联性明显增加,几大国有控股银行的系统重要性程度高于其他银行。因此,从宏观审慎和防范系统风险的角度出发,应着重加强对几大国有控股银行的监管,避免"大而不能倒"的道德风险,减少社会成本。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐国祥 王莹
本文基于贝叶斯图模型测度的银行网络,第一次将网络结构中的传染风险和银行的个体风险相结合,设计了考虑网络结构因素的系统重要性指数,并对中国上市的14家银行进行了系统重要性评估。该指数可以用来衡量银行破产或崩溃时对系统造成的外溢效应大小,不仅有助于克服综合指数法无法避免的大型银行由于政府救助的必然性产生的道德风险,还保持了综合指数法的易操作性,为我国银行系统重要性评估和分类监管提供了新的思路。实证研究结果表明:我国银行的个体风险排名与资产规模排名具有极高的一致性,但个体风险排名与传染风险排名差异较大。2016
关键词：
系统重要性指数 银行网络 贝叶斯图模型
[期刊] 银行家
[作者]
郑金宇
2019年11月,人民银行、银保监会共同印发《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》),向社会公开征求意见。该文件在《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》基础上,具体化了我国系统重要性银行机构的评估方法,通过定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判断,进而对不同组别的银行实行差异化监管,意味着我国将正式确立国内系统重要性银行
[期刊] 金融发展研究
[作者]
邢春娜
复杂网络为分析系统性金融风险和系统重要性机构提供了全局性视角,但由于数据获取上的局限,我国银行系统网络构建存在困难。利用贝叶斯方法和2013—2015年银行资产负债数据构建银行系统网络,在此基础上建立系统性损失测度指标,并讨论规模与网络中心性在系统重要性银行评估中的作用。研究发现:国有大型商业银行处于银行系统的枢纽位置;同业负债和入度对银行个体风险造成的系统性损失有显著正向影响,而资本缓冲和出度增大能够降低局部危机造成的整体损失。因此,规模仍是影响银行系统重要性的主要因素,而银行之间的关联性也发挥着越来越重要的作用。
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