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[期刊] 国际经济评论
[作者]
朱民
谢谢各位的光临!很高兴有机会和大家做一个沟通,今天我主要讨论次债对整个金融市场的影响,以及我们来年的金融风险。这是我们当前面临的最主要问题。
[期刊] 改革与战略
[作者]
郝瑞明 王文彬
2007年7月以来,美国的次级债风波愈演愈烈。这场风波首先发端于美国次级住房抵押贷款出现大规模违约,进而引发以其为基础的证券化产品收益大幅下降,价格急剧下滑,投资者遭受了巨大损失。次级债风波的影响之大,持续时间之长超出了市场预期,恐慌的情绪逐渐在资本市场蔓延,投资者信心受到严重打击,投资意愿下降,市场抛压沉重,流动性迅速紧缩。整个资本市场呈现动荡不安的格局,美国经济衰退的风险增加。文章对这场风波产生的根源和传导机制进行了分析,阐述了流动性紧缩对金融市场的影响及国际金融界的应对措施,在此基础上探讨了国际金融
关键词：
次级债 金融市场 流动性 机遇
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱民
2008年的全球金融危机对世界经济金融形成了巨大的冲击。今天,全球经济仍然在2008年全球金融危机的影响之下。危机改变了2000年以来全球经济增长的基本面,使全球经济增长的轨迹向下平移,也使全球经济潜在增长率下降。当前世界经济处于一个低增长、低投资、低贸易、低资本流动、低通货膨胀、低油价、低利率的低水平运行状态。金融市场的变动更为复杂和深刻。危机后,主要发达国家采取非常规量化宽松货币政策,一时间全球金融市场动荡、整合,去杠杆和加杠
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱民
2008年的全球金融危机对世界经济金融形成了巨大的冲击。今天,全球经济仍然在2008年全球金融危机的影响之下。危机改变了2000年以来全球经济增长的基本面,使全球经济增长的轨迹向下平移,也使全球经济潜在增长率下降。当前世界经济处于一个低增长、低投资、低贸易、低资本流动、低通货膨胀、低油价、低利率的低水平运行状态。金融市场的变动更为复杂和深刻。危机后,主要发达国家采取非常规量化宽松货币政策,一时间全球金融市场动荡、整合,去杠杆和加杠
[期刊] 财经科学
[作者]
王静 林琦
自2007年8月份全面爆发的美国次级债危机愈演愈烈,已成为继1998年亚洲金融危机以来的最大一场金融风暴。美国次级债危机对我国的房地产金融市场提出了警示。本文认为,目前我国的房地产金融市场与美国次级债危机爆发前有着许多相似之处,同时,我国的房地产金融市场又存在着特殊风险,因而应针对国内房地产金融市场的特殊问题,制定有效对策,化解风险。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
孙立坚 彭述涛
2007年爆发的美国"次级债风波"淋漓尽致地展现了"现代金融风险"的本质。本文的目的主要是通过整理和归纳国外学术界对次级住房抵押贷款问题的最新研究成果,来深入分析现代消费者信贷业务的差异化问题、"资产证券化"的风险蔓延问题和国家宏观调控政策所引起的"有效性冲突"问题,由此揭示出上述"三位一体"的特征所代表的现代金融风险的本质。所以,本论文强调现代消费者信贷风险与以往传统商业信贷风险完全不同——系统性风险的程度、深度和波及范围大大增加,这给既有的风险管理模式带来前所未有的挑战。
关键词：
过度竞争 信息不对称 绑架效应 套息交易
[期刊] 世界经济
[作者]
孙立坚 周赟 彭述涛
2007年爆发的美国"次级债风波"淋漓尽致地展现了"现代金融风险"的新变化。本文的目的主要是通过整理和归纳国外学术界对次级住房抵押贷款问题的最新研究成果,来深入分析现代消费者信贷业务中的风险根源——"差异化特征"和依靠资产证券化的"风险剥离战略"以及流动性危机爆发时中央银行陷入的"两难选择的困境",由此揭示出上述"三位一体"特征所代表的现代金融风险的新变化。为使本研究更具有说服力,本文还建立了差异化特征下消费者信贷业务有效运行所必需的信息生产的理论机制,并以美国和日本两种思路迥异的风险管理模式为例,进行了分析。
[期刊] 金融研究
[作者]
邵锡栋 殷炼乾
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较新的实现极差建模,计算风险价值。通过对VaR的似然比和动态分位数等回测检验,实证分析了各种模型的VaR预测能力。结果显示,使用日内高频数据的实现波动率和实现极差模型的预测能力强于采用日数据的各种GARCH类模型。
关键词：
VaR 实现极差 实现波动率
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞锋
文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。
[期刊] 经济学动态
[作者]
仪垂林 刘国华 李明
在金融研究中,波动性一直是一个非常重要的问题,投资组合选择、原生资产和衍生资产定价、风险管理等等都离不开对波动性的准确度量。近年来衍生证券的交易量增长迅速,而波动性是衍生证券定价中最重要的变量。既然波动性预测是金融市场中的一件重要工作,所以在最近的20年里,它吸引了学术界和实务界的广泛的注意力。本文试图对现有的有关波动性预测的研究文献做全面综合。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杜子平 苏卫东 张世英
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何志刚 钟巧
文章分析了金融市场波动性中隐含的关于未来宏观经济走势的信息。通过构建线性模型进行样本内回归分析和样本外预测精度的比较,实证研究结果表明,我国股票市场波动性蕴含着对未来两年的经济增长和价格水平波动的预测信息;外汇市场对一年内的经济变动的解释能力较强,而债券市场波动和同业拆借市场波动暂未发现关于未来经济的走势明朗的前瞻性信息。
关键词：
金融市场波动 股票市场波动 样本外预测
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕 赵泽阳
波动率作为金融市场中的重要名词,对于研究和分析投资组合风险、衍生产品定价、对冲投资决策等都具有重要意义。本文围绕金融市场波动率模型,分析了研究背景、波动率分析方法、波动率模型等相关内容,并对我国金融市场波动率进行了检验,最后得出研究结论。
关键词：
金融市场 波动率模型 检验
[期刊] 现代管理科学
[作者]
马云倩 蒋远营 吴慧珊
金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。
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