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[期刊] 中国货币市场
[作者]
蒋纪平 马艳娟
在2006年版主协议的基础上,2007年8月10日,《全国银行间外汇市场人民币外汇衍生产品主协议(2007年版)》正式发布。它既借鉴了国际范本的先进经验又立足我国国情符合我国外汇市场的特殊需求,既发挥了统一协议文本所具有的规范化、标准化的优势又允许交易双方自由签订特别条款而兼顾了协议文本的灵活性、多样性。
[期刊] 南方金融
[作者]
陆磊
随着美国金融市场动荡进一步加剧,美国经济衰退的概率日益增大,美元贬值已经成为一个必然事件,而人民币兑美元汇率也就相应在近期处于持续攀升阶段,因此,所谓汇率的双向波动是一个神话。面
[期刊] 投资研究
[作者]
韩立岩 刘姗 郑葵方
自2005年7月21日人民币汇率形成机制实行有管理的浮动汇率后,人民币对美元汇率的日波动范围不断扩大,在波动中快速升值,而相对其他主要国际货币则升降并存。在这样一个复杂的外汇市场环境中,对人民币外汇衍生产品的需求日益增长。因此,央行在银行间外汇市场相继推出人民币
[期刊] 国际经济评论
[作者]
冯晓明
[期刊] 上海金融
[作者]
姚秦 陈晓平
基准利率是各种金融产品准确定价的基础。SHIBOR的推出将扭转我国没有真正统一基准利率的局面,对我国货币政策的有效实施和加快利率市场化进程都具有重大意义,SHIBOR的推出意味着我国金融市场建立起了真正的价格中枢,将为各种人民币衍生产品提供定价基准,促进人民币衍生产品特别是利率互换市场的快速发展。
关键词：
SHIBOR 基准利率 利率互换
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡斌
金融市场的发展为金融产品创新提供了条件,金融产品创新是推进利率市场化的重要手段。本文着眼于市场发育和定价机制,从发展人民币金融衍生产品的角度对利率市场化进行分析,观察相对复杂的金融工具对利率体系的内在要求。本文的结论是:利率市场化的过程,实质上是金融市场的培育过程,是金融产品从简单向复杂形态转化的过程,其核心是要在金融市场中形成完善的金融资产定价机制。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
贠青志 方堃 卢颖超
<正>2023年人民币外汇掉期市场整体呈宽幅波动、震荡下行的走势，全年期权隐含波动率虽经历数轮反复，但各期限波动率整体呈缓慢下降趋势。展望2024年，中美利差有望收敛，美元兑人民币掉期曲线将呈陡峭变化；人民币期权短期限波动率或跟随汇率的波动有所反复，长期限波动率或逐步走高。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陶然
2022年上半年，人民币外汇衍生品市场结束了去年的平稳态势。外汇掉期走出单边行情，一年期价格波幅达到2000点，主要原因是美联储在持续通胀压力之下快速收紧货币政策，而国内受外围约束较小，货币政策重心以稳增长为主。外汇期权市场先抑后扬，二季度实际波动率达到历史高点，但长期限和风险逆转期权隐含波动率明显低于历史高点，充分反映了市场对于人民币长期稳定的信心。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
朱怡晨 王磊
2023年上半年人民币外汇掉期和外汇期权市场可分别划分为四个阶段，市场总体运行特征表现为：人民币外汇掉期曲线宽幅震荡，1年期掉期价格区间在-2600pips至-1400pips；人民币外汇期权市场短期平值期权隐含波动率中枢随实际波动率整体下移，而长期1Y平值期权隐含波动率宽幅震荡中略有上行。2023年下半年中美利差有望收敛，进而带动调期曲线触底，人民币期权隐含波动率三季度预计将在高位震荡，四季度有望整体下移。
关键词：
外汇衍生品 人民币 市场回顾
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张铁强 蔡键
本文首先分别分析了境外和境内人民币汇率衍生产品市场的基本状况,包括市场规模、交易主体和产品类型等,并比较了境内外市场的优势和劣势;然后运用计量的方法分析境内外市场的联动性,实证分析表明,境外NDF市场定价更为准确,但境内人民币汇率衍生品市场定价更为稳定,前者相对后者具有一定的主导地位。最后,本文指出发展我国人民币汇率衍生品市场具有必要性和紧迫性,应从提高人民币汇率定价权着手,完善制度建设并加强市场监管。
关键词：
人民币 汇率衍生产品 NDF 外汇管理
[期刊] 南方金融
[作者]
包柳
人民币汇率机制改革后,作为完善人民币汇率形成机制的重要金融工具,人民币与外币间汇率衍生产品的发展再次成为央行和各国内商业银行瞩目的焦点。本文拟从发展人民币汇率衍生产品市场的必要性、目前国内人民币衍生产品市场发展现状以及汇率改革背景下国内商业银行的应对策略等三方面对发展和经营人民币汇率衍生产品提出初步意见。
关键词：
汇率制度 金融衍生产品 金融改革
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱玥玥 郭蔚婷
尽管自汇率改革后,人民币兑美元的缓慢升值幅度已达到10%,但高额的外汇储备及不断激增的贸易顺差仍然成为欧美国家逼迫人民币加快升值步伐的主要理由,文章基于利率,CPI,外汇储备规模及贸易顺差这些国内经济变量,建立了对汇率的回归模型,验证了利率变动对汇率的显著影响,并进而利用方差分解分析和脉冲响应分析分别探究了利率变动在即期汇率,相同期限不同人民币衍生品,不同期限的NDF合约间的信息传递效率。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
董爱国
本文通过比较分析和借鉴美国、法国和日本等衍生产品市场繁荣国家破产法律中对净额结算的规定,认为我国应修订《破产法》,确认破产时净额结算的法律效力,促进金融衍生品市场健康发展。
关键词：
金融衍生产品 净额结算 破产 法律风险
[期刊] 投资研究
[作者]
2009年,人民币外汇掉期产品在规避汇率风险中作用明显增强,全年累计成交8018亿美元,同比增长82.1%,增幅比上年提高42.5个百分点;其中美元仍是主要的交易货币,交易短期化趋势有所上升,全年隔夜人民币对美元外汇掉期成交量占掉期成交总量的64.8%,同比上升21个百分点。人民币外汇远期市场累计成交98亿美元,同比下降43.8%。"外币对"市场累计成交折合407亿美元,同比下降35.8%,成交主要品种为美元/港币和欧元/美元,合计成交量占总成交量的78.8%;"外币对"远期和掉期分别成交20亿
[期刊] 中国货币市场
[作者]
许琳 吴凤丹
作为我国首个真正意义上的、规范的人民币衍生产品,债券远期交易的推出使我国金融衍生产品市场的发展迈出了坚实而重要的一步,对我国金融衍生产品市场的发展乃至整个金融市场的发展具有重要意义。交易的活跃和市场的发展,需要市场主体的不断丰富及其积极参与,当前情况下,就是要积极培育市场主体。
关键词：
债券远期交易 人民币衍生产品 市场主体
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