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[期刊] 中国金融
[作者]
胡俞越 岳银
2018年8月1日,证监会批准中国金融期货交易所开展2年期国债期货交易,合约正式挂牌时间定为8月17日。这意味着被市场寄予厚望的2年期国债期货终于来临。从1995年证监会叫停国债期货,到5年期和10年期国债期货分别于2013年和2017年重新上市,目前,综合国内外多
关键词：
国债期货 国债收益率曲线 信用债
[期刊] 中国财政
[作者]
2015年3月20日上午,伴随着响亮的开市锣声,十年期国债期货在中国金融期货交易所成功上市,这是继五年期国债期货之后我国国债期货市场的又一重大创新品种,也是落实《政府工作报告》、加强多层次资本市场体系建设的重要举措。十年期国债期货的上市,将进一步提升反映市场供求关系的国债收益率曲线的准确性和有效性。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
何志刚 庞乐乐
采用理论分析和实证检验相结合的研究方法,对比论证基于转换因子系统(CFS)和真实名义债券系统(TNBS)的国债期货交割价格确定机制的优劣。理论分析认为,相对于中国现行的转换因子系统而言,真实名义债券系统具有限制条件少、国债期货收益率明确、套期保值程序简单易行以及形成期货价格的现货基础稳定等优势;实证结果表明,在中国实际收益率环境下,基于真实名义债券系统的交割价格确定机制可降低非最便宜可交割债券的相对交割损失、提高国债期货价格发现效率,并有助于防范逼仓风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋国良 陈旭兰
运用GARCH模型对我国5年期国债期货仿真交易阶段和正式交易阶段的连续收益率进行实证分析。结果表明,我国5年期国债期货连续收益率存在尖峰厚尾的特征,通过GARCH模型较为准确地拟合我国国债期货波动特征。通过不同置信度下的Va R与国债期货对应的最低交易保证金水平进行对比分析,得出我国最低交易保证金水平逐步下调至与国际水平接轨,为我国国债期货的市场风险控制提供一定借鉴意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
冯承彦
国债期货市场是管理债券利率风险的重要市场。本文从理论联系角度分析了国债期货市场与股票市场、大宗商品市场和利率市场之间的关联,运用VAR模型对10年期国债期货、上证综指、大宗商品指数和隔夜质押式回购加权平均利率之间的关系进行了实证检验。脉冲响应函数和方差分解的结果显示,大宗商品对国债期货市场的影响最大,股票市场次之,利率市场对国债期货的影响最小。在此基础上提出了相关建议。
关键词：
国债期货 VAR模型 影响因素
[期刊] 中国金融
[作者]
桂浩明
对于今年第四季度的金融市场而言,十年期国债收益率突破4%,无疑是一件影响很大的事情。债市自不必说,汇市、股市也因此受到了不小的冲击。一个国债品种的利率波动,何以具有如此大的能量,的确值得思考。我国发行十年期国债的历史不算很长,在各国债品种中,十年期国债也称不上是主力品种。但由于它的存续期相对比较长,在交易中一般较少受到市场上偶发性因素的影响,价格运行相对平稳,因而能够较为准确地反映中长期利率走势。也因为如此,习惯上人们都把十年期国债利率视作社会上无风险收益率
关键词：
国债利率 无风险收益率 大盘蓝筹股
[期刊] 浙江金融
[作者]
周燕明
试论国债期货的恢复周燕明１９９５年５月１７日，中国证监会根据国务院的决定发出从５月１８日开始在全国范围内暂停国债期货交易的通知，在通知中证监会指出我国目前尚不具备开展国债期货交易的条件。从那时起，尤其是进入１９９６年，随着商品期货交易额的萎缩，上市品...
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 上海金融
[作者]
徐苏江
本文使用协整理论、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等方法,分析我国5年期国债期货价格对现货价格的影响,发现期货与现货价格具有联动性,期货市场具有"价格发现"的功能。为充分发挥国债期货的职能,应尽快完善国债期货与现货市场之间的沟通协调机制,确保货币政策在两个市场上传导的效率。
关键词：
国债期货 国债现货 银行间市场 价格传导
[期刊] 上海金融
[作者]
王玮 姚远
本文以我国国债期货为研究对象,基于协整检验和格兰杰因果检验的方法,分析国债期货与现货之间的关系,在此基础上进一步研究商业银行如何运用国债期货进行久期缺口管理。研究发现,我国国债期货价格与最便宜可交割债券价格走势高度相关,两者之间存在长期稳定的关系,而且国债期货价格是现货市场价格的引领者。由此商业银行可以利用国债期货这一国际广泛运用的基础工具,有效进行久期缺口管理。
关键词：
国债期货 久期缺口 商业银行 利率市场化
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈建明 杨军锋
期现套利是未来一段时间内国债期货的重要投资方式。研究表明,在我国目前的金融市场条件下,正向、反向期现套利均可实现,但反向套利只适合机构投资者参与,个人投资者还存在融资劣势。实际数据证明尽管现阶段我国债券市场结构尚未完善,但期现套利仍可实现可观收益。投资者在进行套利时应重视投资时点的把握,注重回购、逆回购期限和种类的选择,关注期货交割时间变化带来的影响,并重视对收益率曲线的研究。
关键词：
国债期货 期现套利 实证研究
[期刊] 上海金融
[作者]
王玮
随着我国经济进入下行周期,信用债风险有所增加,如何有效管理风险,成为市场关注焦点。理论上讲,信用债风险分为利率风险和信用利差风险,利率风险可使用国债期货对冲,信用利差风险可使用股指期货对冲。但国内对此尚没有系统的实证研究。本文结合国外相关研究文献,实证研究显示,我国国债期货自上市以来对信用债有一定套保作用,信用债等级越高,套保效果越显著;国债期货和股指期货组合套保能够一定程度上提升套保效果;假设短期利率期货存在,国债期货与之组合套保能够显著提升信用债套保效果,信用利差风险和流动性关系密切。
[期刊] 财政研究
[作者]
艾华 万红
我国曾经因为国债期货市场发生过“327”、“319”事件而认为国债期货风险很大。其实,从世界各国来看,国债期货是风险最小的期货品种,我国出现风波有其发生的特殊性。随着我国金融体制改革的进展,期货市场清理整顿后规范化程度的提高.证券市场监管力度的加大,有关交易法规
[期刊] 改革
[作者]
胡振华 简丽云
国债期货作为利率期货中的主要品种 ,对规避利率波动风险 ,形成远期均衡利率具有极其重要的作用。在中国加入WTO ,市场经济日趋成熟 ,金融期货的推出呼之欲出的背景下 ,恢复国债期货的要求越来越强烈。本文通过对国债期市关闭的思考 ,分析了在期货市场日益成熟 ,国债现货市场日益完善、利率逐步市场化等条件下恢复国债期货的可行性 ,并提出了具体的建议。
关键词：
国债期货 国债 思考和建议
[期刊] 中国金融
[作者]
陈晗
当前,利率市场化是我国金融体制改革的突破点之一。党的十八届三中全会明确提出:"加快推进利率市场化,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。"而在利率市场化的过程中,迫切地需要有一种规避利率风险、保证金融市场稳定运行、促进经济体系健康有序发展的金融工具。而国债期货作为发展最为成熟的利率期货品种,无论是在欧美等西方经济发达国家,还是
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