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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周影辉 倪中新 杨爱军
对于0-1(伯努利)序列中的变点问题,本文提出了一个确定变点的个数和位置的贝叶斯方法。首先借助于二分法把变点个数的确定问题转化为一系列对没有变点和仅有一个变点的模型进行比较的问题,然后通过贝叶斯因子进行模型比较。本文得到了贝叶斯因子和未知变点的后验分布的显式表达式。最后,通过对上证指数数据的实证分析阐释了所提方法的有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖翔
在公共卫生、道路安全等应用领域,经常会同时出现零观测值、一观测值较多的情况。为更好地拟合这类数据,本文提出了0-1膨胀泊松分布模型并进行了客观贝叶斯分析。采用数据扩充策略,基于完全似然函数,得到Jeffreys先验和reference先验,进一步说明了它们都是二阶概率匹配先验和后验分布的恰当性。设定不同的样本量和参数真值,采用数值模拟方法对不同的无信息先验进行评估。最后,对新加坡军团菌感染数据集进行了分析,研究表明,基于客观贝叶斯分析的0-1膨胀泊松分布能够达到更好的拟合效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖翔
在公共卫生、道路安全等应用领域,经常会同时出现零观测值、一观测值较多的情况。为更好地拟合这类数据,本文提出了0-1膨胀泊松分布模型并进行了客观贝叶斯分析。采用数据扩充策略,基于完全似然函数,得到Jeffreys先验和reference先验,进一步说明了它们都是二阶概率匹配先验和后验分布的恰当性。设定不同的样本量和参数真值,采用数值模拟方法对不同的无信息先验进行评估。最后,对新加坡军团菌感染数据集进行了分析,研究表明,基于客观贝叶斯分析的0-1膨胀泊松分布能够达到更好的拟合效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢整智 施晓燕 宋爱民 何勇
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题，文章基于贝叶斯理论，先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置，再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根，并用Monte Carlo模拟方法进行仿真，验证该方法的有效性。研究发现：是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响，不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判；贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置，并能提高单位根检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明
ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域,其模型结构比较复杂。本文系统地研究了时间序列ARFIMA(p,d,q)模型的贝叶斯预测问题,给出了模型的似然函数形式,构造了模型参数的先验分布;根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数,建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序,并且进行了实证研究分析。
[期刊] 商业研究
[作者]
隋学深 杨忠海
股指时间序列突变点的检测是股指波动规律研究领域中的一个重要问题。依据贝叶斯原理提出的突变点检测分析模型,用Matlab工具软件对该模型进行了仿真,并且在实证分析中应用该模型分别对上证综合指数和深证成份指数月度时间序列数据进行了突变点检测分析,准确地确定了两市的突变点,和相应的后验概率分布,并解释了突变点形成的经济和政策背景。
关键词：
突变点 股指时间序列 贝叶斯原理
[期刊] 统计研究
[作者]
施发启
时间序列转折点的贝叶斯预测施发启在实际经济预测工作中，预测者越来越关心时间序列的变化趋势。迄今为止，由于转折点的预测和解释特别困难，本文试图运用贝叶斯方法对此问题作一初步探讨。一、预测转折点有关一个时间序列的转折点的定义，众说纷坛，莫衷一是。为了下文...
[期刊] 统计研究
[作者]
孙军,姜诗意,李宏纲
The authors use Bayesian method to check the turning points in business cycle. The numerical solution shows that the method is considerable.
关键词：
变点 Bayes分析 周期波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
李勇 刘鹤飞
隐马尔可夫模型是一种基于随机过程的概率统计模型。文章研究隐状态个数未知时的隐马尔可夫0-1分布的贝叶斯推断。首先利用可逆跳跃马尔科夫链蒙特卡洛方法在可变维参数空间中抽样,根据隐状态个数的后验概率估计未知的隐状态个数。然后利用MCMC算法对隐状态个数确定时的隐马尔可夫0-1分布的参数进行估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙鹏飞 徐勤丰 俞燕
本文借助贝叶斯方法,用隐马尔可夫模型(HMM)来拟合美元LIBOR(伦敦银行同行拆借利率)相对美联储基准利率的变动情况,用Gibbs抽样实现了模型的参数估计。我们将该模型用于对LIBOR的衍生金融产品的评价;并利用无套利原理预测美联储基准利率的变动。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
史代敏 施晓燕
在贝叶斯框架下检验含有多个均值与趋势双突变点的时间序列的平稳性。引入标号随机变量表示观测值所处的位置,运用贝叶斯因子模型选择的方法判断结构变点数目,对待检参数的先验设定为混合分布,采用可信区间检验序列是否存在单位根,并用蒙特卡罗模拟验证该方法的有效性,且以中国居民消费价格指数为对象进行实证研究,进一步印证了贝叶斯单位根检验在结构突变时间序列单位根检验中的优越性。研究发现:判断序列是否存在单位根时,不能忽视结构突变问题,否则会产生误判;先验设定对单位根检验影响较大,混合先验优于单一先验;中国居民价格消费指数序列在不考虑结构突变时是不平稳的,若考虑结构突变则该序列平稳;贝叶斯单位根检验克服了经典方法在有限样本单位根检验时存在有偏的问题,提高了单位根检验的功效。
[期刊] 海洋渔业
[作者]
慕雪娇 刘晓玲 贠晗 崔龙波
为研究栉孔扇贝(Chlamys farreri)FTZ-F1基因功能,对其序列特征和表达模式进行了分析。结果显示,该基因编码序列(coding sequences, CDS)长1 668bp,编码555个氨基酸,含DBD (DNA binding domain)保守区、FTZ-F1盒(FTZ-F1 box)、LBD(ligand binding domain)保守区,其保守区与其他物种较为一致。采用半定量PCR(RT-PCR)和荧光定量PCR(qRT-PCR)方法检测了FTZ-F1基因在栉孔扇贝中的表达,发现在雌性栉孔扇贝的闭壳肌、肾、鳃组织和雄性栉孔扇贝的精巢、肝胰腺、闭壳肌、肾中表达较强,在其他组织中表达较弱;在性腺发育周期中,FTZ-F1基因主要在成熟期精巢中表达,表达量显著高于其他时期性腺,表明FTZ-F1基因主要在成熟期精巢中发挥重要作用,推测可能与成熟期精巢睾酮含量升高相关。
关键词：
栉孔扇贝 FTZ-F1 序列特征 表达
[期刊] 统计与决策
[作者]
周影辉 倪中新 谢琳
对于泊松序列中的变点问题,文章提出了一个快速有效的用于判断变点是否存在,以及当变点存在时确定未知变点位置的统计方法。进而,通过分析两个煤矿灾难的实际数据,阐释所提方法的准确性和有效性。
关键词：
泊松序列 变点 煤矿灾难
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
沈思 孙立媛
主题演化分析在捕捉最新的学术热点和发现重要的科研成果中起着重要作用。文章借鉴信息检索领域中的时间检索方法,提出一种主题演化中关键时间点计算的方法。基于情报学期刊的实验结果表明,该方法可有效地找出某一研究分支中相关主题演化的重要时间段,为从时间角度研究学科演化提供了一种新的方法和思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭婧 何幼桦
文章使用贝叶斯方法对分位数自回归模型系数的变点问题进行分析。基于对分位数回归模型的Gibbs抽样方法的研究,给出了变点模型参数的满条件分布以及MCMC抽样算法。仿真结果表明,所得到变点时刻的MCMC抽样链条有很好的收敛性。使用分位数自回归变点模型对中小板综合指数极差数据进行实证分析,结果表明了数据的波动具有非对称性,在较低分位数上波动的滞后性要弱于高分位数。在不同分位数上得到的变点时刻的估计,与该时间段中小板市场波动的实际表现相一致。
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