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[期刊] 财务与会计
[作者]
黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中,市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款,作为黄金实物交收时的履约保证。目前的世界黄金交易中,既有黄金期货保证金交易,也有黄金现货保证金交易。黄金现货保证金交易以伦敦现货市场为代表,它没有固定的交易场所,伦敦五大金商(罗富齐、金宝利、万达基、万加达、美思太平洋)作为全球市场参与者的交易对手,投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨艳军 王永锋
如何科学准确地确定我国期市交易保证金的水平一直是期货市场各方关注的问题。本文在以前研究的基础上提出了一种新的方法:基于GARCH模型的VaR方法。此方法克服了传统分析方法在确定保证金水平时所要求的正态分布假设的缺陷,提高了估算精度。
关键词：
VaR GARCH模型 交易保证金
[期刊] 上海金融
[作者]
“客户保证金安全运行系统研究”课题组 曾祥龙
文章首先介绍了其他金融市场关于客户保证金管理的现状,总结了其中的经验教训,在此基础上创造性地提出了上海黄金交易所客户保证金安全运行系统的建设架构。该系统的核心是：让会员只能获得客户资金的相关数据,而没有客户交易结算资金的存取权和调度权。同时能够做到资金的实时划转,满足黄金市场保证金品种对资金划转的较高要求,并且有利于交易所对保证金品种的风险监控。
关键词：
上海黄金交易所 客户保证金 安全运行系统
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
徐世杰
客户保证金的权属问题是证券市场清算制度的一项重要内容 ,对于证券交易保证金权属的安排 ,我国采取将保证金交由券商组织清算和对保证金进行管理的制度安排。这种安排有其现实合理性 ,但也存在不少问题。本文从制度变迁及微调的角度探讨了改善当前保证金权属问题的思路。
关键词：
证券市场 保证金 权属 问题 对策
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐世杰
我国证券市场启动之初,之所以将保证金划旧券商管理,主要是出于分离银行业和证券业的考虑。但这项制度并未有效地达到两业分离的目的,反而在银行系统之外形成了一套“灰色”的间接融资体系,并衍生出许多问题。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李越 张碧琼
期货交易保证金调控机制之运用李越，张碧琼一、保证金调控层次期货交易的保证金调控分两个层次：结算保证金（ＣｌｅａｒｉｎｇＭａｒｇｉｎ）与客户保证金（ＣｕｓｔｏｍｅｒＭａｒｇｉｎ）。结算所向结算会员收取结算保证金，结算会员或期货经纪商向下单客户收取客户保...
[期刊] 商业研究
[作者]
齐萌
保证金制度是融资融券交易的一项重要制度,可以有效的降低融资融券交易的成本、控制证券市场的过度投机、防范和控制融资融券交易所带来的风险。由于法律移植所具有的只观其行、不见其核的固有缺陷,导致我国的保证金制度并不完善。通过对美国保证金制度的立法和实践进行考察,并对境外市场保证金变动对股价波动影响的实证结果进行梳理,可以发现我国保证金制度在立法和实践中还存在诸多缺陷,难以发挥其积极作用。因此,借鉴国外成熟的立法和实践经验,我国的保证金制度应着重完善以下几个方面:厘清保证金制度的设立宗旨,明确保证金比例的主管机关,规定保证金的现金比例,建立灵活和多层次的保证金制度等。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
王旻 廖士光
通过对境外市场保证金变动对股价波动影响的实证结果进行梳理后发现,保证金的调整对市场波动产生两种相反的效果,即流动性效果和投机性效果,保证金对市场波动的影响取决于两种效果的力量对比,如果流动性效果较强,则调整保证金对股价波动无影响或加剧市场波动,反之,则会减轻市场波动。
关键词：
保证金 市场波动 投机性效果 流动性效果
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
曲丽萍
金融期货交易中的保证金调整及其杠杆效应曲丽萍保证金制度是维持期货市场正常运行的根本制度之一，期货市场的健全来自于保证金制度。期货市场参与者在进行交易时必须存入一定数额的履约保证金。保证金是期货交易所要求买卖双方确保履约的一种财力保证。如果买卖双方在合...
[期刊] 浙江金融
[作者]
韩德宗 徐剑刚
试论期货交易保证金制度的刚性特征韩德宗，徐剑刚期货交易中的保证金制度，是指按期货交易所规定，期货交易的参与者在进行期货交易时必须存入一定数额的履约保证金。履约保证金是用来作为确保买卖双方的一种财力担保，即如果买卖双方在合约到期时，不能将手中的期货部位...
[期刊] 南方金融
[作者]
杨楠楠
外汇保证金交易因其以小博大、双向交易、外汇保值等特性在国际金融市场上得到了迅速发展,目前已是相对成熟的产品,交易量巨大。不过在我国,外汇保证金还处于起步阶段。本文分析了外汇保证金交易的特点,回顾了外汇保证金交易在我国的发展情况,剖析了影响我国外汇保证金发展的原因,并提出了相关建议。
关键词：
外汇保证金交易 风险 监管
[期刊] 上海金融
[作者]
黄晟
本文提出了基于GARCH模型的动态调整方法 ,重点就期铜和期铝交易保证金水平的合理设置问题进行了实证研究。得出的结论是 :在违约概率为 0 5 %的条件下 ,上海期交所现行的最低交易保证金水平是谨慎的。最后在上述研究的基础上 ,作者就进一步完善中国商品期货市场的风险控制体系提出了几点建议。
关键词：
保证金 条件异方差 时间序列
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张秀丽 陈伟 郭恺
郑州商品交易所(以下简称"郑商所")目前采取的静态保证金制度,已经不能适应当今期货市场交易的需要。首先对郑商所现行的静态保证金制度进行了介绍,然后以一号棉期货合约(CF)为例,运用Va R-GARCH模型计算单个期货合约的动态保证金水平,证明动态保证金能有效控制期货市场风险且降低参与者的资金成本,采取动态保证金制度更利于期货市场的发展。
关键词：
期货市场 动态保证金 波动性 在险价值
[期刊] 商业时代
[作者]
刘佳 朱东华 马婷婷
本文以香港恒生指数期货为研究对象,采用EWMA、EGARCH-GED、EVT-VaR和BPNN-GARCH四种模型在分级结算制度下分别计算交易所交易保证金水平,并选取谨慎性指数(CP)和机会成本指数(AOC),结合使用TOPSIS最优化决策方法,对四种保证金设置方法进行比较和评价,以期为我国沪深300股指期货保证金水平设置提供更科学合理的理论参考和实证依据。
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