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[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘家和 金秀 苑莹 郑红
考虑证券市场的不确定性，将资产的收益率看成区间随机变量。利用鲁棒优化方法，构建鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型。采用对偶理论，将鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型转换为线性规划问题，降低了模型的求解难度，有助于计算大规模的资产组合。进一步地，考虑投资者的安全性需求，在模型中引入最大违反概率，控制模型的保守程度，并直观反映投资者的安全性要求。采用实证的方法，研究模型的有效性。结果表明：鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型具有较好的稳健性，且满足投资者的安全性要求，在实际的投资决策中具有可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武敏婷 孙滢 高岳林
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
一、引言投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点,其核心思想可概括为:如何把财富配置到不同的资产中,以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年M arkowitz建立均值-方差模型定量研究资产组合选择问题后,人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩(均值和方差)的关注,大多忽视了收益的三阶矩(偏度)风险。Arditi(1975)指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大,忽略偏度
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈洪斌
商业银行债券投资已经成为金融资产配置的一个重要内容，面对风险日益提高，收益不断降低的债券市场现状，如何调整债券投资组合的配置比重，成为当前商业银行债券投资业务的难题。本文利用均值－方差－ＣＶＡＲ模型作为投资组合的风险度量方法，选择国债、地方政府债、企业债和金融债作为不同的债券品种，分析了商业银行在债券投资组合中策略选择。结论认为，不同的商业银行应当根据自身的投资偏好和风险控制能力，确定不同模式的债券投资组合方案。
关键词：
商业银行 债券投资组合 CVAR模型
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 马晟
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国宝贵的外汇资源财富以及国家整体战略发展产生重要影响。本文基于均值-方差-CVaR模型,放宽约束条件,考虑凸风险测度及收益率序列肥尾特征,把极端情况如金融危机爆发时的平均损失考虑在内。在此基础上,在全球范围内模拟构建资产池,对中国主权财富基金投资的最优组合进行研究。研究结论表明,中国主权财富基金投资的最优组合和美国市场关系比较密切;其中固定收益类资产占比最高,现金类资产次之。
关键词：
主权财富基金 最优投资组合 CVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘渝琳 李俊强
在论证了现有投资工具无法实现保值增值目的后,在均值-VaR模型中引入无风险资产,运用建立的模型计算出不同VaR水平的收益及收益率的变化率;进一步计算出社保基金的VaR取值范围及其转折点。认为股票和基金在投资组合中应占30%左右,而VaR=25%是投资组合风险控制上限的参考标准。
关键词：
VaR 社保基金 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
金博轶
文章构建了基于Copula的投资组合均值-CVaR模型,并使用蒙特卡罗技术对模型进行了实证分析。在将该模型下的投资组合与多元正态假设下的组合进行了比较后,得出两点结论:其一,与Copula模型相比,传统多元正态分布假设下的投资组合会在收益一定情况下低估风险或在风险一定的情况下高估收益;其二,基于Copula模型下的投资组合的动态表现要优于多元正态假设的投资组合,在牛市,投资组合的总价值可以充分上涨;而在熊市则可以大大降低组合价值的下降幅度。
关键词：
Copula CVaR 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
关键词：
胜任特征 国有企业 中高层管理人员
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 黄静
在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。
关键词：
投资组合模型 模糊优化 偏度
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄鹂 魏岩
经济全球化和金融市场一体化带来金融市场波动加大。投资者期望一个在价格下跌的时候能够维持最低保障,同时又能够在市场上涨时带来收益的投资理财产品。投资组合保险策略正是能够满足大家的这种期望。通过将CvaR与投资组合保险相结合,将投资组合保险策略进行动态的改良,考量改良后的投资组合保险在金融市场中对于风险度量的实际应用情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王铁钢
文章采用CVaR方法测算工程投资风险,建立了风险最小化的工程投资优化组合理论模型。以南京市房地产工程历史数据为例进行实证研究,研究结果表明:基于CVaR和非参数核估计量的风险优化能够应用于投资组合的选择,能够对工程类企业起到风险管理和投资决策方面的指导作用。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王灿杰 邓雪
本文考虑到证券市场的投资者往往面临着随机和模糊两种不确定性的情形,在模糊随机环境下把证券的收益率视作三角模糊变量,在可信性理论基础上建立了带融资约束条件的均值-熵-偏度三目标投资组合决策模型,拓展了基于可信性理论的投资组合决策模型的研究内容,同时通过对约束条件处理方法,外部档案维护方法等关键算子的改良,提出了一种新的约束多目标粒子群算法。本文运用该算法对模型进行求解,把得到的最优解与传统的多目标粒子群算法得到的最优解进行对比,结果表明新算法得到的最优解的质量会显著地优于传统的多目标粒子群算法的最优解,从而验证了算法的有效性和准确性。该算法可以在三维空间中得到一个分布性和逼近性较好的Pareto最优曲面,满足投资者对不同目标的差异需求,为投资者提供合理的投资组合决策方案。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡春萍 薛宏刚 李海祥
文章以风险价值(Value at risk,VaR)作为风险度量,建立了投资组合选择的均值-风险价值模型。在资产收益率服从联合正态分布的假设下,研究了置信水平对最优组合和有效边缘的影响,同时分析了持有期对它们的影响,给出了全局最小VaR组合存在时置信水平和持有期的阈值,从而得到了有效边缘存在的条件。进一步研究了全局最小VaR组合与全局最小方差组合的关系,结果表明如果全局最小VaR组合存在,则一定位于均值-方差有效边缘上,且位于全局最小方差组合的上方。
关键词：
风险价值 有效边缘 置信水平 持有期
[期刊] 统计与决策
[作者]
项明寅 王帅
文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
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