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[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋翠侠 张世英
为分散高阶矩风险的影响,文章讨论高阶矩组合投资选择模型的构建。首先,给出高阶矩风险的简化计算;其次,基于M-V-S-K分析和效用函数分析分别建立了带有非负权重约束的高阶矩组合投资模型;最后,对两类模型从理论和实证两个层面上进行了比较。结果显示,高阶矩风险已经成为组合投资决策中不可回避的重要影响因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁磊
CPI目前使用拉斯派尔算法计算,倾向高估物价变动。为修正拉斯派尔指数这种高估的趋势,文章从消费者行为理论入手,引入C-D(柯布-道格拉斯)效用函数以及修正预算线,建立物价水平衡量模型,得到U-CPI计算公式,并在两种商品的假设下对模型及公式进行详尽的规范分析,认为U-CPI修正了拉氏CPI高估物价变动的缺陷。该指数的实证检验也很好的说明了U-CPI指数对拉氏CPI指数的修正作用。该公式可以应用于其他指数的计算,如商品零售价格指数、农业生产资料价格指数等。
[期刊] 软科学
[作者]
陆远权 郭政浠
首先阐述了政府对公交服务监管的重要性,然后基于效用函数方法构建了能够实现优质公交服务的政府监管模型,并且对目前重庆主城的市民进行了公交服务问卷调查,进一步分析了公交服务现状和存在的问题,指出了政府监管的不足之处,最后基于模型分析提出了几点政府应发挥对企业公交服务的优质监管的对策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
蒋翠侠 张世英 许启发
为度量高阶矩风险的时变特征,将高频"已实现"二阶矩扩展到"已实现"高阶矩,给出一元及多元"已实现"高阶矩的计算方法;基于效用函数的Taylor展开解决了动态资产配置问题;将"已实现"高阶矩风险测度应用于动态组合投资分析中,推导出带有高阶矩风险的动态投资组合策略,弥补了传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷。选取中国股市的高频金融时间序列进行实证,结果显示高阶矩风险存在波动聚集性,动态组合投资效果优于静态组合投资效果。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李东宇 赵军 闫志鹏
权衡居民福利与资源配置,居民天然气阶梯定价势在必行。我国2014年在推出居民天然气阶梯定价准则并已在一些城市施行。本文从居民效用角度利用ELES模型分析天然气阶梯定价的理论基础;针对民用天然气特点,区分日常与采暖用气构建一般意义的阶梯定价下天然气消费量计算公式;最后,以乌鲁木齐为例,分析相关数据并模拟阶梯定价下居民天然气消费体系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李东宇 赵军 闫志鹏
权衡居民福利与资源配置,居民天然气阶梯定价势在必行。我国2014年在推出居民天然气阶梯定价准则并已在一些城市施行。本文从居民效用角度利用ELES模型分析天然气阶梯定价的理论基础;针对民用天然气特点,区分日常与采暖用气构建一般意义的阶梯定价下天然气消费量计算公式;最后,以乌鲁木齐为例,分析相关数据并模拟阶梯定价下居民天然气消费体系。
[期刊] 统计研究
[作者]
蒋翠侠 许启发 张世英
存在高阶矩风险偏好条件下,组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时,考虑到高阶矩风险的时变特征,应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论,讨论了高阶矩动态组合投资模型的构建,并利用MATLAB软件中的非线性优化函数fmincon对模型进行了求解,从理论和实证两个层面对两类模型进行对比。
[期刊] 财经科学
[作者]
刘纯彬 桑铁柱
现有关于农村金融放松管制的研究多集中于对策层面。本文通过构建国家放松农村金融管制的效用函数,分析我国农村金融放松管制的动力机制。研究表明,在转轨经济中,当影响国家效用函数最大化的约束因素突破国家承受底线,进而降低国家效用时,国家会做出放松管制的决策。随着转轨经济的完成,国家效用函数会从租金偏好转为效率偏好,这会带来进一步的放松管制,以提升农村金融效率。
[期刊] 财经科学
[作者]
邢祖礼
[期刊] 技术经济
[作者]
田振明 屠新曙
基于Markowitz证券组合投资决策模型,运用效用理论中的均值-方差效用函数与决策理论中的决策树方法,提出了一种证券组合投资问题的改进决策树方法;探讨与分析了改进决策树方法的构造与求解过程。改进决策树方法不但可以对证券组合投资问题的决策方案集进行最优投资策略的选择,而且可以对该决策方案集按照一定的标准进行排序。
关键词：
决策树 贝叶斯公式 均值-方差效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊季霞 黄腾飞
文章针对传统的期望效用类投资组合模型缺乏直观的风险度量问题,提出基于损失规避的效用函数-偏度组合模型,并对自适应适应值共享遗传算法做了改进,以求解该模型。实证表明,传统的均值-方差组合模型难以有效降低投资风险,基于损失规避的效用函数模型的实证表现要强于均值-方差类组合,而效用函数-偏度模型组合的表现较优,优势主要体现在牛市的中期和长期熊市的初期。
[期刊] 管理科学
[作者]
孙彬 杨朝军 于静
将在刻画变量之间相关性方面具有优势的Copula函数与能够准确评估市场极端情况的压力测试两种方法相结合,通过度量市场危机发生的期望等待时间,实证检验不同Copula函数对投资组合压力测试结果的影响。在实证过程中,首先选择上证A股、深成A股两个市场指数作为研究样本,构造能反映单变量极值的广义帕累托边际分布,然后采用不同形式的Copula函数刻画变量之间的相关性结构,利用压力测试的方法考察Copula函数的选择对刻画投资组合风险的影响。实证检验表明,在度量两个市场同时出现危机情况的等待时间时,拟合效果较好与拟合效果较差的两种Copula函数对风险的估计存在显著的差别。这一结论表明,在压力测试的应用...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王久胜 包卫军 胡杰
基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,首先利用GJR模型构建资产的边缘分布,接着利用多元阿基米德Copula函数族中的Gumbel Copula函数构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下的投资组合的最小风险价值(VaR)及其资产组成,实证说明根据文章提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 统计与决策
[作者]
包卫军 徐成贤
文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CVaR(条件风险价值)。实证说明,根据本文提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健;同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 经济管理
[作者]
范飞龙
本文通过投资函数的推算,检验不同所有制经济固定资产投资对上海市经济总量和结构调整的作用。研究认为资金、国民收入仍是现阶段我国投资活动、资本形成和生产活动的关键决定因素。实证分析表明,财政收入、前年度的 GDP 和资本形成总量是上海市固定资产投资最为重要的影响驱动因素。以此为基础,本文构建了固定资产投资总量与前年度资本存量和 GDP 总量,以及固定资产投资2年延滞期的投资函数模型,并推算出上海市不同所有制经济固定资产投资函数。
关键词：
所有制经济 固定资产投资 投资函数
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