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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
许启发
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响,本文提出了一个新的高阶矩波动模型NAGARCHSK-M模型。讨论了该模型的包容性,给出了关于高阶矩波动性建模的一整套建模技术,基于正态密度的Gram-Charlier展开给出了模型的参数估计方法。利用该模型对我国股市的高阶矩风险进行了动态描述,并讨论了时变方差风险、时变偏度风险和时变峰度风险对资产收益的影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
易文德
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深证成指对数收益率之间、条件方差之间、条件偏度之间和条件峰度之间的相依结构。发现两股票市场的指数对数收益率之间、条件方差之间和条件峰度之间有相似的相依结构,而条件偏度之间的相依结构则是负方向的相似。
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 王建琼
最近的研究表明,除资产收益二阶矩外,高阶矩(包括三阶矩和四阶矩)同样是反映金融资产波动行为的重要方面。以中国股票市场最具代表性的两种股价指数——上证综指和深证成指10年的股价数据样本为例,通过构建可以刻画时变高阶矩的自回归条件方差-偏度-峰度模型,实证研究中国股票市场的高阶矩波动特征。研究表明,中国股票市场收益的偏度、峰度具有显著的时变性和波动聚类性;中国股市不但存在二阶矩(方差)风险,还存在显著的三阶矩(偏度)风险和四阶矩(峰度)风险,并且三阶矩风险和四阶矩风险具有同步性;将偏度方程和峰度方程引入波动模型会抵消原有方差波动的杠杆效应。初步提出将高阶矩波动模型运用于金融风险管理的思想。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王天一 李超 黄卓
Gram-Charlier展开(GCE)在动态条件高阶矩GARCH模型中得到了广泛应用。相比于常见的分布,GCE的高阶矩形式更加直观,能更直接地刻画条件高阶矩的动态特征。此展开函数并不非负,在实际应用时需要平方并归一化,但已有文献大多忽略此处理后高阶矩所发生的变化。本文研究了平方处理方法对展开函数高阶矩的影响,推导了正确的高阶矩形式。实证研究表明,用原始参数作为近似高阶矩会产生显著偏误,在VaR预测时会严重低估风险。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王天一 李超 黄卓
Gram-Charlier展开(GCE)在动态条件高阶矩GARCH模型中得到了广泛应用。相比于常见的分布,GCE的高阶矩形式更加直观,能更直接地刻画条件高阶矩的动态特征。此展开函数并不非负,在实际应用时需要平方并归一化,但已有文献大多忽略此处理后高阶矩所发生的变化。本文研究了平方处理方法对展开函数高阶矩的影响,推导了正确的高阶矩形式。实证研究表明,用原始参数作为近似高阶矩会产生显著偏误,在VaR预测时会严重低估风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张庆 杨坤
随着人民币汇率市场化改革和人民币国际化进程的不断推进,人民币汇率风险越发受到重视,考察人民币汇率间的相依关系是有效管理外汇风险的前提。本文通过选取人民币对美元、欧元和日元汇率的中间价,运用GJRSK-M高阶矩波动模型刻画它们各自的波动特征,然后结合EVT极值理论构建边缘分布,再选取拟合效果更好的时变Copula函数,研究三组人民币汇率间的相依关系。结果表明:人民币对美元、欧元汇率存在着较强的负相依特征;人民币对美元、日元汇率相依系数下降趋势比较明显;人民币对欧元、日元汇率相依系数波动较大,但整体上呈现出较
[期刊] 金融与经济
[作者]
张庆 杨坤
随着人民币汇率市场化改革和人民币国际化进程的不断推进,人民币汇率风险越发受到重视,考察人民币汇率间的相依关系是有效管理外汇风险的前提。本文通过选取人民币对美元、欧元和日元汇率的中间价,运用GJRSK-M高阶矩波动模型刻画它们各自的波动特征,然后结合EVT极值理论构建边缘分布,再选取拟合效果更好的时变Copula函数,研究三组人民币汇率间的相依关系。结果表明:人民币对美元、欧元汇率存在着较强的负相依特征;人民币对美元、日元汇率相依系数下降趋势比较明显;人民币对欧元、日元汇率相依系数波动较大,但整体上呈现出较弱的负相依特征。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨楠
本文探讨了VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用,并对上海二手房指数时间序列的收益率风险进行了实证研究,结果表明此方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
查奇芬 陈风华
自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要。鉴于此,文章运用随机波动(SV)模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市场的影响较小,而人民币汇率收益率与市场风险密切相关。
关键词：
SV 模型 MCMC 汇率波动
[期刊] 征信
[作者]
张清 张尚后
地方国库库存的波动为开展国库库存预测和实施现金管理提供了条件和操作空间。利用ＧＡＲＣＨ模型对焦作市国库库存波动性研究的实证结果表明，国库库存波动具有集群性和非对称性。这就要求地方财政部门加强财政预算的科学编制和执行，努力实现财政收支的均衡，从而减小国库库存的波动，为开展地方国库现金管理创造更好的条件。
[期刊] 经济问题
[作者]
张丽华 王睿 田振中
随着我国经济转型与去产能的不断深化，动力煤的价格影响因素也发生了变化。基于ＶＡＲ模型以影响动力煤价格的因素为变量，并在向量自回归的基础上进行模型分析，得出国际动力煤价格、货币供应量、动力煤期货和股票价格指数对动力煤价格影响较大；动力煤期货市场的价格预测与煤炭板块股票指数相比，不仅时间早，还更准确；动力煤的供给对其价格影响比需求影响要大。这些发现为动力煤规避价格波动风险提供了一些建议。
关键词：
价格波动 动力煤供求 VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
何梦泽
文章选取2011年1月4日至2012年12月31日SHIBOR隔夜、三个月、一年三种期限的利率,构建GARCH模型对利率的波动性进行研究分析,实证分析表明:SHIBOR短期利率具有明显的波动集聚性,而SHI BOR长期利率没有体现出这一特性。
关键词：
SHIBOR GARCH模型 波动集聚性
[期刊] 统计与决策
[作者]
丰璐 孙立建
外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一。文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模型、GARCH-M模型、EGARCH模型和TARCH模型对两种汇率同时拟合,通过比较分别得出描述两种汇率的最佳模型。
关键词：
GARCH模型族 汇率 波动性 杠杆效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏恭 马波
本文应用GARCH、TARCH、EGARCH、GARCH-M模型对行业IT股票收益率进行定量及定性的分析。研究了IT行业收益率的波动性特征及风险性溢价,实证研究表明,我国IT行业的日收益率存在着高阶的ARCH效应,杠杆效应,波动性聚集特征,条件方差对日收益率有着很强的影响,其中GARCH模型在反映股市波动性效果方面优于其他模型。
关键词：
波动性 ARCH效应 风险溢价
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
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