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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
韩猛 白仲林
本文设定高维因子模型的因子载荷服从平滑区制转换结构,模型参数的一致估计可通过两阶段估计方法给出。在第一阶段,通过主成分方法估计因子变量;在第二阶段,估计的因子变量视为已知变量,通过非线性最小二乘法估计因子载荷和平滑转换参数。理论研究和随机模拟表明本文提出的两阶段估计方法具有良好的大样本性质和有限样本表现。在实证部分,基于高维平滑转换因子模型研究了美国股票收益率数据的共变特征和非对称效应,结果表明平滑转换因子模型可以较好地刻画美国股票收益率的共变特征和区制转换行为。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩猛 白仲林
门限因子模型设定载荷具有阈值型区制转换结构,可以同时刻画高维时间序列的共变性和区制转换特征。针对高维门限因子模型,本文基于自适应组LASSO技术给出了一种一致模型选择过程。这一模型选择过程将因子个数设定、门限效应推断纳入统一的分析框架,不仅解决了模型选择的一致性问题,还同时实现了模型选择误差的统一控制,这对于高维门限因子模型而言是非常重要的。理论研究和随机模拟结论表明本文给出的一致模型选择过程具有良好的大样本性质和有限样本表现。最后,本文将门限因子模型应用于我国金融市场分析,实证结果进一步验证了本文理论的有效性。
关键词：
一致模型选择 门限因子模型 收缩估计
[期刊] 统计研究
[作者]
郭光远 樊海潮 唐正明
本文研究了空间自回归模型的一种非线性形式:平滑转移空间自回归模型。该模型空间项系数与转移函数的形式相关,随转移变量变化而变化,既能刻画个体间的关联性,又能描述空间关联性随某些因素变化而发生的改变。本文在工具变量框架下讨论了Logistic平滑转移函数空间自回归模型的一些性质,对Exponential转移函数模型也做了相应的比较分析,并给出了一系列的设定、检验、估计等过程的详细步骤。在较宽泛的假设条件下,本文证明了模型参数估计值的一致性,并对其进行了Monte Carlo模拟验证,模拟结果很好地支持了一致性结论。
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 白强
对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法推广了Doz等(2012)的极大似然估计方法;其次,分别研究了模型参数广义矩估计的渐近性质和有限样本的统计性质,在适当的条件下,证明了参数的GMM估计是具有渐近正态分布的一致估计;最后,利用近似因子模型对我国各类上市公司增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
况明 刘耀彬 熊欢欢
研究目标:探究具有个体效应的三类空间面板非线性模型:ARAR-STAR模型、SAR-STAR模型和SEM-STAR模型的设定与参数估计。研究方法:对于模型的设定,利用LM检验法来检验是否存在非线性和空间依赖性,用拟极大似然法和马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法来估计三类空间面板非线性模型中的参数,并通过蒙特卡洛模拟来评估参数估计的准确性。研究发现:蒙特卡洛模拟实验表明LM检验法在小样本下具有很好的表现,计算得到的拒绝率基本都落在95%的置信区间内,检验的功效都很理想。空间非线性模型中参数的准确估计需要的数据较多,一般来说,当T大于10、N大于200时,拟极大似然法和MCMC法都能够得到参数的准确估计,平滑参数γ的估计偏差较大,但对γ估计的误差不会影响到其他参数的准确估计。研究创新:探究了空间面板非线性模型的选择和两种参数估计方法。研究价值:丰富了空间非线性面板的文献,拓展了现有空间面板非线性模型的形式,为应用研究提供理论依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
白强 白仲林
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 经济评论
[作者]
封福育
本文应用非线性平滑转换模型对中国农业部门1978-2005年间的生产效率进行了重新估计。研究结果表明中国农业部门生产效率存在明显的非线性调整特征,且生产效率由高机制到低机制之间的非线性平滑转换可由指数转换函数模型描述。进一步的分析发现,中国农业部门的生产效率始终保持在一个较高的水平上,其波动幅度在88%～100%之间,估计得到的平均生产效率约为理想状态时的93.8%。为了进一步提高生产效率,要求政府继续推动农业科技发展,加强土地的集约化经营并提高农业部门劳动者素质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋青嬗 黄晶晶 马佳羽
经济数据常存在空间相关性，忽略空间相关性会引发内生性问题，导致相应估计量有偏且不一致。空间随机前沿模型在随机前沿模型的基础上考虑了生产单元的空间相关性，更利于效率测算。然而现有空间随机前沿模型的生产函数形式单一，适用性较差，实证分析存在局限性。文章在空间随机前沿模型中引入平滑转移效应，构建了平滑转移空间随机前沿模型，该模型同时考虑了空间相关性和个体异质性，适用性较佳。为丰富估计方法，同时采用极大似然方法和贝叶斯方法估计模型，其中极大似然估计的核心在于推导对数似然函数、对数似然函数的最优化以及使用JLMS法估计技术效率，贝叶斯估计的核心在于推导未知参数的后验分布及执行MCMC抽样。数值模拟结果显示：（1）极大似然估计和贝叶斯估计的估计精度均较高，其中贝叶斯估计的估计精度略高于极大似然估计；增加样本容量，贝叶斯估计和极大似然估计的估计精度更高。（2）若忽略空间效应或者平滑转移效应，则估计精度较低。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
方国斌 马慧敏 张波
本文提出了一种新的面板数据模型-离散面板数据动态因子模型。该模型在离散面板数据模型中引入潜在因子用于对个体维数较大的面板数据进行降维并进行影响因素分析。并同时考虑潜在因子的滞后效应用于对被解释变量进行预测。讨论了离散面板数据模型的几种类型,包括基本形式和扩展形式。进而研究基于广义估计方程的离散面板数据估计方法、估计过程和工作相关矩阵的选定、估计结果的一致性和有效性等理论问题。数值模拟结果表明,离散面板数据动态因子模型对模拟数据具有较好的拟合效果。最后运用本文提出的方法对中国股票市场非交易日对股票价格的影响进行了研究,得到的结论是:在样本期内,非交易日可能积聚了更多的坏消息,从而增加了股票价格下跌的风险。
[期刊] 统计研究
[作者]
高华川 赵娜
本文利用我国CPI分类数据,基于多层因子模型构建了一种新的核心通货膨胀指标。通过与单层因子模型方法的对比研究发现:单层因子模型会高估核心通货膨胀的波动性,原因在于其无法识别仅影响大类价格变化的局部因子,并将局部因子的大部分作用归于具有普遍性影响的全局因子。而多层因子模型不仅能够识别局部因子,并且利用分离局部因子之后的全局因子构造的核心通货膨胀指标具有更小的波动性,且更符合核心通货膨胀的内涵。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
申林川 陈昱
考虑递归等式T_n=X_n+T_(n-1)Y_n,其中X_n和Y_n相互独立,等式右边的T_(n-1)独立于(X_n,Y_n).假设X_n的分布函数属于次指数族,并且具有非零的下Karamate指数,同时(X_n,Y_n)满足一定的相依结构,对等式中T_n的尾部概率进行了估计.
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志波
高维参数多项Logistic模型的参数估计,用极大似然法估计很困难。文章给出一种新的估计方法:基于逆回归,给出参数单位向量的估计,从而高维参数得到降维;用极大似然法估计参数向量的模,最后得到参数的估计,且是相合估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凡群 杨桂元
文章针对高维图模型的参数估计与模型恢复问题,提出了压缩贝叶斯估计。通过构造多层贝叶斯模型,对协方差矩阵进行Colesky分解,方便地得到了重新参数化后的新参数的满足条件分布。利用Gibbs抽样,得到参数的贝叶斯估计。通过计算后验包含概率,进行模型选择。随机模拟结果表明,在高斯分布和t分布场合,压缩贝叶斯估计都有较好的稳定的表现。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵丽丽 张波
本文对IC-GARCH模型进行改进,放宽了ICA关于独立成分是IID的假设,考虑独立成分为ARMA模型的平稳过程,提出了基于自相关结构的IC-GARCH估计方法,并给出了估计量的理论性质和计算效率较高的迭代估计算法。最后,对改进方法进行了模拟和实证分析,结果表明本文提出的模型能够使多元GARCH模型应用于高维金融数据,并大大提高了金融资产收益波动率的估计精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿智琳 张丽丽 张耀峰 张志刚
在因果推断中，为更好地从观测性研究数据中获得无偏的处理效应，经常使用基于倾向得分的方法来平衡处理组和对照组。文章基于倾向得分逆概率加权方法，提出了一种子模型加权方法。该方法首先通过不同的变量组合来构建若干子模型；然后对子模型的倾向得分进行加权，进而得到加权倾向得分；最后使用加权倾向得分估计平均处理效应（ATE）值。实验结果表明：提出的子模型加权法不仅能调整观测性研究数据中存在的混杂偏倚，而且能有效提升ATE的估计效果，在ATE估计中优于传统的基于倾向得分的逆概率加权法。
关键词：
处理效应 因果推断 倾向得分 子模型加权
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文献计量分析
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