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[期刊] 国际经济合作
[作者]
孙竹 朱珍 凌铃明
高油价已成为现代原油市场体系的一个重要特征。高油价不仅是一种油价现象,更重要的是其背后市场机制的变化。采用存储理论模型,分析2005-2011年相关数据,发现原油库存与其期现货价格相关性低,而与调整价差相关性较高;且这种影响并不主要发生在当期,而是当期对下期库存预期影响着当期的调整价差;其Granger因果检验证明调整价差与库存之间互为因果。高油价下库存影响油价的方式与传统单一现货市场不同,具有明显的金融市场的特点。库存影响期现货市场价差的过程表明,期现货市场已成为辩证统一的现代原油市场体系。
[期刊] 中国金融
[作者]
马健
国债期货于20世纪70年代产生于美国,因固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求,使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。我国曾于1992年推出国债期货试点,但因当时交易所分散,市场分割,交易制度差异很大,交割制度欠合理,市场成为高度投机的场所,导致"国债327事件"爆发,随即国债期货交易终止。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
章家清 张迪
本文利用VAR模型和误差修正模型等方法对国内和国际大豆的现货价格和期货价格之间的长短期关系进行实证分析。根据研究得出,国内和国际大豆现货价格之间存在长期的协整关系,国际大豆现货价格对国内大豆现货价格有显著影响,此结论同样适用于国际和国内大豆期货价格之间的分析。但是国际大豆的现货价格在调整速度上明显快于大豆的期货价格。最后,本文从大豆的现货价格、期货市场和自身技术三个方面提出稳定国内大豆价格的建议。
关键词：
大豆 现货价格 期货价格
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黄建新 周启清
本文利用协整检验、Granger因果检验以及Garbade-Silber(GS)模型检验等方法,从多角度实证分析了中国玉米期货市场与现货市场价格关系,并与美国玉米市场进行了比较。结果表明:中国期货市场和现货市场之间存在长期均衡关系,这与美国玉米市场表现一致;中国玉米期货市场价格单向引导现货市场价格,而美国玉米期货市场与现货市场价格相互引导;期货市场价格在中国玉米市场的价格发现中起主要作用,而美国玉米现货市场与期货市场的引导作用基本持平。
关键词：
期货价格 现货价格 对比分析
[期刊] 金融研究
[作者]
鲍建平 杨建明
本文考察了利率期货交易对提高现货市场价格发现效率的影响机制,并对发达和新兴市场国家开展利率期货交易对现货市场价格发现效率的影响进行了经验研究。无论是理论还是实践经验都表明,利率期货交易能够有效提高现货市场的价格发现效率。
关键词：
利率期货交易 保证金 做空机制 价格发现
[期刊] 金融研究
[作者]
涂志勇 郭明
本文构建一个由策略交易者、趋势跟随者、流动性提供者以及套利者组成的多期多市场决策模型,分析在股指期货推出时间给定的条件下,推出前后大盘价格的变动。我们发现,股指期货的引入对股票现货市场的短期效应受市场跟风行为的强弱,即羊群效应大小的影响。当跟风程度较弱时,股指在期货推出前短期下跌,推出后继续下跌;而当跟风程度较强时,股指在期货推出前短期上涨,推出后则下跌。由于国内投资者具有很强的跟风倾向,该模型预测股指期货在推出前短期内将抬高大盘,推出后则压低大盘。另外,股指期货的推出也可能降低市场的波动性。
关键词：
股指期货 羊群效应 趋势交易
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张汀
文章对如何利用期货市场的保值功能来规避现货市场的价格风险进行了探讨。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 李欣欣
我国棉花期货与现货市场价格具有高度相关性,研究其传导机制,可以深化对棉花市场价格波动特征的认识,保障我国棉花产业的健康发展。本文应用实证分析方法,对棉花期货与现货价格之间的传导关系进行研究,发现棉花期货与现货市场价格之间存在长期稳定的均衡关系。在此基础上,对棉花期货与现货市场的发展和完善提出建议。
关键词：
棉花价格 期货市场 现货市场 传导机制
[期刊] 企业经济
[作者]
郑涛
期货市场传递的价格信息反映未来供求状况的预期,因此,研究金属期货和现货市场价格互动,对于国民经济发展、企业规避价格风险、投资者进行投资决策及政府进行市场监管都有重要意义。本文将数据挖掘中的关联规则挖掘方法引入金融时间序列分析研究领域,针对挖掘对象期货市场的特点,提出基于时间约束的时间序列关联规则挖掘算法。与传统的忽视数据时间信息的关联规则挖掘算法相比,该算法对期货价格与现货价格间的互动关联规则进行挖掘,能发现反映时间序列局部动态互动关联关系,具有一定的短期预测效果。
关键词：
时间序列关联规则挖掘 期货 现货 价格
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩刚 刘玉贵
近年来,我国远期现货电子交易市场发展迅速但运行极不规范,由此引起了人们对远期现货市场运行效率的质疑。文章通过构建向量误差纠正模型,以渤海商品交易所热卷轧板品种为例对远期现货与现货价格序列间的动态关系进行了实证检验。结果发现,热卷轧板远期现货和现货价格间存在长期均衡关系,并且远期现货对现货价格的影响力较强,在价格发现功能方面处于主导地位。
关键词：
远期现货 价格发现 VECM模型
[期刊] 农业技术经济
[作者]
童馨乐 佴逸潇 谢戎蓉
本文以蛛网模型为基础，从逻辑上考察粮食期货市场对粮食现货市场价格的影响机理，在此基础上以玉米为例，结合我国玉米“市场化收购+生产者补贴”政策实施前后市场表现进行相应的经验分析。研究结果表明，(1)粮食期货市场能够增加粮食现货市场需求价格弹性和降低供给价格弹性，当粮食期货市场足够发达时，粮食现货市场需求价格弹性大于供给价格弹性，粮食现货市场由“发散型蛛网”转化为“收敛型蛛网”,现货市场价格波动下降并趋于均衡；(2)我国玉米临时收储政策实施期间，玉米期货市场不活跃，难以有效发挥价格引领作用，而玉米“市场化收购+生产者补贴”政策实施后，玉米期货市场活跃度提高，在供给和需求价格弹性共同影响下，玉米现货价格波动幅度下降，玉米期货市场能够稳定现货价格。基于上述研究结果，今后应进一步完善我国粮食现货市场交易体系、丰富粮食期货市场交易品种、建立健全粮食期货市场交易和监管制度等。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
褚书地
为航运企业控制船运风险创造条件，是我国发展航运运价指数衍生品的主要目的之一，上海出口集装箱运价期货上市，没有像期望的那样降低现货市场的风险，反而增大了现货市场的波动性。其原因可能在于期货市场的交易主体不合理、交易规则不规范和环境不确定因素的意外冲击。因此，在确保风险可控的前提下，政府应放松对国有企业参与衍生品交易的限制，积极引导国有大中型企业参与金融衍生品市场，探索政府推动与市场演化相结合的发展道路；加强对航运运价衍生品的宣传，强化对市场进入者的业务培训，使参与者了解规则并掌握技巧，同时吸引更多的自然人与法人参与到航运运价衍生品市场中来。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
王可山 余建斌
对美国大豆期货市场与现货市场价格传导关系的实证分析表明,美国大豆期货市场与现货市场相关性较强,期货市场与现货市场之间存在显著的长期均衡关系;期货市场和现货市场存在误差校正机制,当偏离两者的长期均衡关系时,重新回到原有均衡关系的调整速度较快;期货市场与现货市场相互引导,但现货市场的引导作用大于期货市场。文章提出,发现价格和套期保值是期货市场最基本的功能,这些功能的发挥与现货市场的发展密切相关。期货市场的产生与发展并不是对现货市场的替代,而且在完善的市场体系中,现货市场对期货市场具有较强的引导作用,现货市场发展的程度是影响期货市场功能发挥程度的关键因素。不断改善现货市场环境,加强现货市场建设,是促...
关键词：
美国 大豆 期货市场 现货市场 价格传导
[期刊] 统计与决策
[作者]
高建 杨丹 董秀成
国际石油价格体系影响因素中,国际石油储备库存特别是美国石油库存对国际原油价格有着重要影响,研究其石油库存对国际石油价格影响有十分重要的意义。通过分析美国近10年的石油库存变化与国际石油价格的变化关系来得出美国石油库存变化对国际石油价格的影响。有助于了解石油库存量与石油价格的内在关系,把握库存量与石油市场供应量的合理比例,预测未来的市场走势,对减轻价格波动对我国石油市场的冲击有着非常深远的意义。
关键词：
石油库存 石油价格 协整
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