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[期刊] 统计与决策
[作者]
聂笃忠 陈桦 米承继 彭礼红
文章分别考虑新、老客户对某类产品各品牌市场占有率贡献情况,对市场调研获取的数据进行量化,获得反映客户在品牌选用转移关系的初始矩阵;结合相邻时期产品的市场占有率数据,对初始矩阵迭代求解构建更精确反映市场客户行为的马尔科夫链的状态概率转移矩阵。通过对状态转移矩阵和初始矩阵的"皮尔逊相关系数"计算来评价状态转移矩阵的可靠性。实例证明,状态转移矩阵与初始矩阵各行相关系数达99%以上,真实的反应了各品牌产品在市场占有率中的内在转移情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖普明
马尔科夫链虽然原理复杂,但是应用非常广泛。马尔科夫链主要用于分析随机事件未来发展变化的趋势,是一种比较科学的预测方法。在经济领域,很多现象都具有马尔科夫链的特征。用马尔科夫链的基本原理和基本方法研究这些现象,可以对这些现象的发展变化作出预测。
关键词：
马尔科夫链 终极状态概率 状态转移
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
马丹 牛秀敏 王芳
对指令驱动市场知情交易的研究是近年来的热点问题。常用的EKOP模型存在一些缺陷,本文放宽了EKOP模型关于日内信息均匀释放以及交易者行为独立性的假设,用动态的马尔科夫状态转移模型对该模型进行了改进,并检验了改进后的知情交易概率模型在中国证券市场的适用性。通过模拟数据以及对中国证券市场交易数据的实证研究发现动态的马尔科夫状态转移模型克服了EKOP模型受买卖方数据影响而产生的系统偏误,估计的知情交易概率更符合事后检验。
[期刊] 林业经济
[作者]
郝立丽 张滨 吕洁华
随着"天保工程"和国有林区商业性禁伐政策的全面实施,黑龙江省林业产业结构面临着全面转型和升级的新形势。在分析了近年来林业系统中涉林产业结构发展状况的基础上,文章利用马尔科夫转移矩阵定量测度林业产业结构转化程度和转化趋向。结果表明:黑龙江省林业产业结构整体转化趋向为"二、一、三"结构模式;林业第一产业内部结构转化趋向为经济林产品的种植和采集、林木的培养和种植;林业第二产业仍保持初级林产品加工为主体的发展模式;第三产业中森林旅游与休闲服务业将逐步成为林业主导产业。最后,在既定林业政策下,针对发现的若干问题给出相应的调整建议。
[期刊] 林业经济
[作者]
郝立丽 张滨 吕洁华
随着"天保工程"和国有林区商业性禁伐政策的全面实施,黑龙江省林业产业结构面临着全面转型和升级的新形势。在分析了近年来林业系统中涉林产业结构发展状况的基础上,文章利用马尔科夫转移矩阵定量测度林业产业结构转化程度和转化趋向。结果表明:黑龙江省林业产业结构整体转化趋向为"二、一、三"结构模式;林业第一产业内部结构转化趋向为经济林产品的种植和采集、林木的培养和种植;林业第二产业仍保持初级林产品加工为主体的发展模式;第三产业中森林旅游与休闲服务业将逐步成为林业主导产业。最后,在既定林业政策下,针对发现的若干问题给出
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
赵景辉 李廷智 张华 梁进社
该文基于福建省泰宁县2003～2008年土地变更数据,运用马尔科夫链对该县2020年土地利用结构进行了预测。认为土地转移概率矩阵的时间尺度应该加长,并根据数据特点以6年作为一个土地用途流转时间段,以6年转移概率矩阵的乘积构建预测所用的转移概率矩阵,并对预测结果的合理性进行了分析。另外,论文利用马尔科夫链预测土地利用结构的所得结果对规划中土地利用平衡表的编制提供了一定帮助。
[期刊] 管理科学
[作者]
瞿慧 肖斌卿
金融资产收益率的分布是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对经济和金融的潜在状态改变可能引起金融资产收益率分布结构性变化的现实情况,提出考虑收益率分布的时变性,将马尔科夫状态转移结构应用于中国股票指数对数收益率分布的建模,并提出使用混合正态分布模型刻画股指收益率在各状态的分布,建立隐马尔科夫状态转移-混合正态分布(HMS-MND)模型,使用期望最大化算法(E-M算法)和Baum-Welch算法给出模型的参数估计,采用2002年7月1日至2010年10月29日沪深两市11种主要股票指数的对数日、周收益率作为实证数据。模型参数估计和似然比检验结果表明,大部分股票指数收益率的分布中都存在...
[期刊] 物流技术
[作者]
唐俊波
提出了基于马尔科夫矩阵的应急物流组织追踪数学建模。首先建立贝叶斯模型,对应急物流组织跟踪问题进行公式化,确定先验概率和似然概率,把车辆分割问题看成求后验概率最大时的车辆状态;采用马尔科夫矩阵对后验概率进行采样估计,用矩形区域来近似车辆,采用meanshift方法对车辆进行定位,实验表明,该模型能够有效描述物流车辆目标,准确完成车辆的检测跟踪,取得了理想的结果。
[期刊] 管理科学
[作者]
宋凌峰 邬诗婕
金融系统性危机的发生与经济增长状态变化紧密相关,外部冲击和内部脆弱性是金融部门系统性风险发生的两个来源。已有研究在分析经济增长对金融部门系统性风险的影响时一般将经济增长视为外部冲击,忽视了系统性风险度量模型已经内生化了经济增长状态影响的问题,使用的系统性风险指标不能将外部冲击和内部脆弱性引发的风险进行区分,难以判断金融部门系统性风险的来源,而且无法准确判断经济增长对于系统性风险的影响程度。将马尔科夫区制转移模型引入或有权益分析方法分析框架,计算经济增长状态的转移概率与银行部门违约距离的相关概率,得到违约距
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林 林宇
针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点,引入MRS-GARCH模型对美元/人民币的波动性进行建模分析;并采用MCMC方法估计模型参数,以克服MLE估计MRS-GARCH模型时存在的路径依赖等问题;进而利用拟合的模型来预测美元/人民币的波动率。实证结果表明:MRS-GARCH模型能很好地刻画存在结构突变的美元/人民币波动特征;美元/人民币低波动状态的持续时间长于中、高波动状态;损失函数表明MRS(3)-GARCH模型在波动率的预测效果上优于GARCH模型,更适合用于预测美元/人民币的波动率。
关键词：
汇率 波动率 马尔科夫状态转换模型 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞彬
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王孟雅 陈震 潘尔顺
以冷贮备串联系统为研究对象，采用离散过程描述设备的有限退化状态，考虑维修策略与备件库存的耦合效应，以系统长期折扣成本最低为目标，基于马尔科夫决策过程，建立状态维修和备件库存联合优化模型。采用值迭代算法进行求解，得到最优状态维修策略与备件库存策略。研究结果表明，在备件充足时，考虑系统运维状态最佳，对退化部件进行预防维修可降低系统长期折扣成本。简单地选择频繁订货或持有大量库存相较于最优备件策略产生高额的成本损失，损失最高可达65%，且缺货成本对长期折扣成本影响较不显著。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周政宁 史新鹭
本文通过构建两状态隐马尔科夫模型,利用EM算法系统地研究了动量策略收益的尾部风险。研究发现,不论是波动状态还是平稳状态下,动量收益对市场上行的反应程度都要低于其对市场下行的反应程度。本文的研究也发现,在动量策略收益的残差项为学生分布及市场超额收益的残差项为正态分布的情形下,动量策略收益和市场超额收益的四阶矩均位于其模拟分布的95%置信区间内。在对动量崩溃进行预测的过程中,本文研究还发现,当隐马尔科夫模型中包含期权特征时,动量崩溃的错误预测次数相对较小,这表明期权特征在隐马尔科夫模型中的重要性。利用市场超额收益波动预测方法,其产生的动量崩溃错误预测次数显著低于波动状态预测概率的相应值。
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