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[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
王丰 顾佼佼 曹倩 王伊婧心 田园
将可拓学理论和方法首次应用到马尔可夫过程的研究中,给出了过程元和过程元概率函数的概念,将相关分析原理和可拓变换用于对马尔可夫过程的一步传导转移概率函数的研究.给出了马尔可夫过程在参变量取某值时的一步转移过程元和一步转移概率函数的概念并利用相关性、可拓变换和传导变换等对其进行了研究.实例分析表明:该方法可为一类涉及马尔可夫过程的矛盾问题提供一种新的形式化解决途径,丰富了可拓学在随机过程领域研究中的理论.
[期刊] 商业研究
[作者]
杜宽旗 谢琴花
准确把握企业信用等级的转移概率,对于商业银行的信用风险管理和投资管理决策者来说意义重大。本文利用可靠性理论对企业的信用等级转移问题进行分析,尝试采用半马尔科夫模型,对大公信用评级公司的历史转移数据进行不同时间段的信用等级转移概率估计。研究结果发现:采用半马尔科夫方法可以解决马尔科夫模型在模拟信用等级转移过程中出现的部分问题;相对于马尔科夫模型,半马尔科夫更符合中国的国情,得到的结果更符合实际,具有较好的拟合效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂笃忠 陈桦 米承继 彭礼红
文章分别考虑新、老客户对某类产品各品牌市场占有率贡献情况,对市场调研获取的数据进行量化,获得反映客户在品牌选用转移关系的初始矩阵;结合相邻时期产品的市场占有率数据,对初始矩阵迭代求解构建更精确反映市场客户行为的马尔科夫链的状态概率转移矩阵。通过对状态转移矩阵和初始矩阵的"皮尔逊相关系数"计算来评价状态转移矩阵的可靠性。实例证明,状态转移矩阵与初始矩阵各行相关系数达99%以上,真实的反应了各品牌产品在市场占有率中的内在转移情况。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王灵芝 汪永海
历次金融危机都伴随着流动性水平的共同下降,流动性协动效应为金融危机提供潜在的动力。文章旨在研究个股与市场、行业与市场间的流动性协动效应的状态依赖特征;研究方法采用了Markov区制转移的向量自回归模型,随机选取了30只样本股与市场流动性水平作为研究对象;研究结果发现个股与市场流动性水平的协动性存在非对称效应,市场下跌时其协动效应更加显著,并对这一结果进行了稳健性检验。此外,基于Markov区制转移模型对行业间与市场间流动性协动效应进行研究,结果表明,在市场持续下跌时,行业与市场间以及行业之间均存在显著的流
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐伟锋 曹平
类风湿关节炎(RA)不仅给人们带来了巨大的身心痛苦，同时也带来了巨大的成本。针对RA的治疗过程，本文提出将马尔可夫决策过程(MDP)应用于该过程中。对于建立MDP所需的各个参数，本文给出定义方式并利用临床数据进行推断。首先本文利用患者的实验室指标来衡量健康状态，然后将患者使用的中药视为行动的基础，接着分别将患者指标的改善程度之和与患者两次实验室指标检查之间已住院的时长视为治疗报酬与治疗成本，最后利用相对值迭代算法求解并得到了相应的治疗策略以及治疗报酬与治疗成本。实验结果表明，本文所得到的治疗报酬要高于医院的报酬且治疗成本要低于医院的成本，将MDP模型用于RA的中医治疗中具有一定的临床应用价值。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
马丹 牛秀敏 王芳
对指令驱动市场知情交易的研究是近年来的热点问题。常用的EKOP模型存在一些缺陷,本文放宽了EKOP模型关于日内信息均匀释放以及交易者行为独立性的假设,用动态的马尔科夫状态转移模型对该模型进行了改进,并检验了改进后的知情交易概率模型在中国证券市场的适用性。通过模拟数据以及对中国证券市场交易数据的实证研究发现动态的马尔科夫状态转移模型克服了EKOP模型受买卖方数据影响而产生的系统偏误,估计的知情交易概率更符合事后检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于立勇,李汉铃,孙翔云
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾乾屏 孙晓昆 杨小炜 王涛
基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
关键词：
贷款 信用风险 马尔可夫模型 迁移矩阵
[期刊] 软科学
[作者]
腾格尔 贺昌政 蒋晓毅
首先剖析了隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的基本原理与结构,并对马尔科夫模型与HMM的结构和原理进行了比较,梳理了近年来HMM的理论研究进展,重点探讨了HMM在管理领域中一些实证研究成果及其应用特色。最后,对HMM今后进一步的研究方向进行展望。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
齐玉东 谢晓方
提出了一种改进的灰色马尔可夫链模型,该模型采用高次插值生成数据序列,并引入接近关联度改进灰色马尔可夫链状态划分方法。针对海军航空兵转场时所携行航材备件需求量缺乏定量分析和精确数据计算方法的情况,将该模型应用于预测备件携带数量的计算过程,计算结果表明,该模型可提高预测备件携带数量预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏莉,黄正洪
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖普明
马尔科夫链虽然原理复杂,但是应用非常广泛。马尔科夫链主要用于分析随机事件未来发展变化的趋势,是一种比较科学的预测方法。在经济领域,很多现象都具有马尔科夫链的特征。用马尔科夫链的基本原理和基本方法研究这些现象,可以对这些现象的发展变化作出预测。
关键词：
马尔科夫链 终极状态概率 状态转移
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
吕江林 张有
货币政策工具具有较明显的流动性"区制依赖"特征和非对称调节效应。将中国经济流动性状态刻画为"流动性过剩"和"非流动性过剩"两种区制。当经济运行处于非流动性过剩区制时,公开市场业务和基准利率工具效应较明显,而当经济运行处于流动性过剩区制时,公开市场业务和存款准备金工具则较为有效。
关键词：
货币政策工具 流动性区制 MS模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈雁 聂清 袁庆达 杨晓雁
文章将逆向物流系统近似地看作为一个具有吸收态的马尔可夫过程,运用马尔可夫过程原理预测和分析了逆向物流系统中,系统从原始状态经过若干步转移后,回收物料到达各节点的概率;逆向供应链上某一节点处的回收物料进入吸收态的概率;回收物料从逆向供应链的某节点进入该系统,在各节点停留的平均时间和物料最终被系统吸收所需的平均时间。
关键词：
逆向物流 马尔可夫过程 预测
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