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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
宁云才 王红卫
本文结合马克维兹资产组合投资收益与风险的优化模型求解,介绍在Excel中可以利用其内嵌的VBA进行简单编程,即可以实现系列化自动反复规划求解、保存优化结果的一些程序化方法和技巧。
关键词：
组合投资 收益与风险 规划求解 程序化
[期刊] 商业研究
[作者]
周万隆 吴艳
在介绍马克维茨均值—方差投资组合模型的理论依据、含义及表述的基础之上,提出了求解该投资组合模型的遗传算法。并采用实证分析的方法,与梯度算法进行了比较,从而显示了该遗传算法在求解此类有约束条件的非线性规划问题时的优势。
关键词：
投资组合 风险 收益 遗传算法
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
林杰 龚正
程序化交易通过计算机处理代替人工操作,整个交易过程客观准确,执行既定的交易策略,获得持久稳健的收益。通过技术指标方法,构建相对强弱指标(RSI)和商品通道指标(CCI)两个程序化交易策略模型,并运用大连商品期货交易所的棕榈油期货品种进行实证分析,以验证模型的有效性。实证结果表明,两个模型的盈利能力良好,CCI模型的收益率更高。进一步优化两个模型日期参数,收益值可以明显增加。在投资决策中,可以将RSI和CCI模型用于各种期货品种进行程序化交易,针对不同的期货品种的特点调整模型参数,获取更多收益。
[期刊] 图书馆
[作者]
王应解 晏凌
本文探讨了《中图法》程序化的必要性与可行性 ,分析了程序化中图法的特点及其现实意义 ,最后根据笔者经验提出了《中图法》程序化的基本设想 ,描述了具体程序的系统框架、基本功能以及存在的一些困难。
关键词：
中图法 分类标引 程序设计 辅助标引
[期刊] 中国金融
[作者]
佟伟民
境内市场的参与主体应正确、客观地认识程序化交易.并制定出符合境内市场特点、行之有效的监管手段近年来,程序化交易(Program Trading)不仅在海外市场蓬勃发展,而且也开始在内地市场尤其是期货市场崭露头角,越来越受到市场各方关注。美国商品期货委员会数据显示,2015年量化交易已占到总交易量50%以上,但随着美国股市"闪电崩盘"、国内光大证券"8-16"等风险事件的发生,程序化交易的利弊也饱受争议。为
[期刊] 中国金融
[作者]
佟伟民
境内市场的参与主体应正确、客观地认识程序化交易.并制定出符合境内市场特点、行之有效的监管手段近年来,程序化交易(Program Trading)不仅在海外市场蓬勃发展,而且也开始在内地市场尤其是期货市场崭露头角,越来越受到市场各方关注。美国商品期货委员会数据显示,2015年量化交易已占到总交易量50%以上,但随着美国股市"闪电崩盘"、国内光大证券"8-16"等风险事件的发生,程序化交易的利弊也饱受争议。为
[期刊] 经济研究参考
[作者]
吴健明
依照决策问题是否重复出现,H.A.西蒙将决策分为程序化决策和非程序化决策两种。由于环境治理的风险性、跨期性、冲突性等特征,出现非程序化决策的概率远高于一般行政决策,如何应用好非程序化决策成为环境治理工程中的一大难题。本文拟在分析非程序化决策的主体有限理性和对象非结构化等原理要素的基础上,以流域环境治理过程中的非程序化决策为考察样本,重点分析其间决策失效及修正、调整的效果,从而对其决策有效性的提升提出自己的构建性意见。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
许露 王君彩
文章在详细论述资产配置对于集团公司财务管理的重要性的基础上,尝试利用马克维兹组合理论在集团公司财务管理的层面,分析集团下属企业回报率的关联性以及集团公司对下属企业资产配置的最优比例,实现整个集团在同等的收益水平下承受最小的风险,或是在同等的风险下获得最大的收益,试图为集团公司制定有效和科学的财务资源配置方案的提供参考依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
项明寅 王帅
文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
雍龙泉
研究了标准均值方差投资组合选择模型,针对目前求解方法不具有多项式算法复杂性,文章给出了求解均值方差投资组合优化模型的原对偶内点算法。该算法具有多项式复杂性,因此可以快速求解大规模的投资组合优化模型。仿真结果表明,原对偶内点算法可以较好地应用于投资组合问题,具有较广泛的应用空间和一定的推广价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
童文兵
当要对比市场上的无风险投资(如存入银行)与多种风险投资组合两种投资方式并进行组合投资策略时,要考虑两个目标,即尽可能获得最大总收益同时承担尽可能小的总体风险,但是这两个目标很难同时实现,因为高收益意味着高风险。文章通过设计一个有关于投资组合的线性规划模型来讨论这两个问题。通过选取合适的决策变量以化解风险函数的非线性性。通过对因子进行加权,我们求得了最佳方案并得到了有效投资曲线。投资者根据有效的投资曲线结合自己的偏好,选择自己的投资方向。最后通过非线性规划,说明线性规划的结果对于交易费收取的阈值有一定的容忍度。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
岳立柱 李良琼
在相关研究的基础上,明确界定了在线群评价模型。该模型将在线评价信息用向量评价矩阵来表示,巨量数据转换成易于运算的方式。针对向量难以集结、属性权重难以明确等问题,运用偏序集相关知识对方案进行排序。通过权重排序信息,应用偏序集决策方法,对向量评价矩阵进行变换,得到方案间的比较关系矩阵。用偏序集表示的在线评价模型,不仅能够对方案进行排序,还能用于个性化产品推荐,通过Hasse图能够直观展示方案间的层次关系。最后,依据汽车之家网站提供的汽车产品在线评价信息的例子,体现本文方法的独特性和实用性。
[期刊] 审计研究
[作者]
胡奕明
内部控制的制度化与程序化——一种电算化系统构建内部控制的方法胡奕明会计电算化系统是一个建立在计算机基础上的复杂的信息系统，内部控制是其中一个十分重要的子系统。设置内部控制，可以保证会计信息的真实、可靠，提高会计记录和会计报告的可信性与及时性，预防错误...
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕计跃
文章通过对马克思商品交换模型的求解,证明了市场交换有效性在理论上的可能性,并通过对模型的逆推找到了交换异化所导致的生产和消费的症结所在,并在此基础上提出了消除交换异化解决当前我国生产和消费矛盾的对策和建议。
关键词：
生产 消费 交换模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏帆
由于企业选择运输路线或运输工具不合理而导致物流运输成本不能最小化的问题普遍存在,而管理运筹学却能很好的解决此问题。文章通过科学的方法对问题进行具体化,再建立数学模型并求解,就能找到运输成本最小的运输组合。
关键词：
物流运输成本 最短路径 管理运筹学
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