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[期刊] 财经问题研究
[作者]
王松涛 李娜
本文首先介绍了权证的概念及其在香港的发展,接着利用B lack-Scholes期权定价模型计算了香港7家主要房地产公司认股权证的隐含波动率,最后通过格兰杰因果关系检验定量考查了认股权证的隐含波动率和房地产价格历史波幅之间的因果关系。实证研究结论表明:认股权证的隐含波动率是房地产价格历史波幅的领先指标,领先周期为3个月至7个月不等;市场信息先被认股权证市场吸收,然后再流向房地产市场。该结论对内地房地产公司认股权证的价值估计以及房地产价格的预测都具有借鉴意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
侯迎春 门明
通过对认股权证的经济意义、我国权证市场的沿革、特征和存在问题的分析研究,本文回答了如下问题:我国权证市场存在问题及其原因,如何解决认股权证价格严重背离价值问题。
关键词：
认股权证 权证创设机制 权证定价
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何杰
建立衍生产品市场首先需要考虑资本市场的发展趋势和现货市场情况,推出一个成功的备兑认股权证市场应在现货交易周转率、证券化比例及其发展趋势、现货市场规模等几方面满足条件。我国证券现货市场目前基本具备了这些要求。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏法明
目前,我国权证市场投机气氛浓、价格波动大、市场风险高,呈现出很强的非理性特征。本文以招行认股权证为研究对象,运用B—S模型和数值法时其进行实证定价,并对二者之间的差距进行了探究。研究结论以期为广大投资者提供正确的投资对策和建议,为进一步推出其他金融衍生品创造好的环境,促进我国资本市场朝更加理性方向发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李存行
本文分析了认股权证价格的影响因素,运用Black-Scholes的期权定模型,推导出认股权证的定价模型,得到了认股权证的定价模型的几个性质,并探讨了认股权证定价模型的具体应用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨正洪
相对于股本证券,认股权证具有流动性高、杠杆效应显著、便于锁定风险且交易成本低等主要优点;相对于选择权交易等期权交易品种,认股权证具有结构简单、风险较低、便于操作且能有效连接一、二级市场的优点。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
叶永刚 韩志广 刘谦
传统的Black-Scholes期权定价模型没能考虑权证执行的"稀释效应"以及"红利分配"问题,修正的模型虽然解决了这两个问题,但仍然建立在市场有效性的假设基础之上,而分形市场中的分数布朗运动定价模型合理地解决了这些问题。本文以武钢认股权证(WISCO)为例,对认股权证的定价进行了实证探索,并对权证的理论价格与实际价格以及标的证券——武钢股价的走势进行了对比研究,指出了认股权证市场价格的不合理性和存在的获利机会。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张红 李洋 王悦
本文选取北京、上海和深圳作为中国内地的代表城市,采用方差比和事件研究法考察了中国内地和香港地区房地产市场的有效性水平,并通过Johansen协整检验和Granger因果关系检验探讨了两个地区房地产市场之间的互动关系。研究表明:写字楼市场有效性水平总体上高于住宅市场;香港地区房地产市场对于金融危机等重大事件的反应程度和调整速度均超过内地;中国内地和香港地区房地产市场之间存在着长期的协整关系和互动作用,这不仅体现在相邻的城市中,还反映在距离较远的城市之间,写字楼市场尤为显著。在当前宏观调控的背景下,政府既要关注内地房地产市场的变化,更要兼顾两个地区之间的信息传递和价格互动现象,从而采取更及时有效的...
关键词：
房地产市场 有效性 互动关系 事件研究
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王志诚 何树红
本文介绍了认股权证与普通买入期权的差异 ,分析认股权证的主要功能 ;通过对影响认股权证价格的六个因素进行讨论 ,最后对认股权证的几种定价方法进行讨论和比较。
关键词：
认股权证 买入期权 稀释效应
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨正洪
权证产品的发展遵循着从看涨权证到看跌权证,从短期权证到长期权证,从实券交割权证到现金交割权证,从个股权证到一篮子股票权证和指数权证的顺序,逐步实现权证产品的多样化和市场的规模化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽萍 刘静
企业中的不完全契约引发了经理人的激励问题,如何建立有效的激励制度,就成为企业所有者关心的问题。文章首先阐述了不完全契约中激励机制的引入,然后从博弈论的角度分析了公司实施经理人权证激励制度的可行性,最后建立了一个激励模型证明认股权证的激励作用。
关键词：
认股权证 博弈 激励
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙建全 韩伯棠 孙树垒
对于国外许多比较成熟的衍生品市场,同一公司经常发行多个期权或权证等金融工具。随着国内衍生品市场的发展,为满足融资、激励或股改需求等,越来越多的公司也发行各种各样的权证产品。
[期刊] 上海金融
[作者]
郑刚 杨海凤
本文简述了认股权证在我国推出的必要性和现实意义。从以往的实践指出,识别和控制运行中的风险是认股权证创新成功的关键前提之一。本文针对权证运行中的各个参与方特别是运作中发行、交易和执行三个不同环节,进行了针对性的风险分析和风险管理措施的创新性讨论。
关键词：
证券市场 认股权证 风险管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
钟远强 梁彤缨 陈远志
犹如沼泽中的鳄鱼,衍生工具潜伏在全球的财经界:2007年美国次级按揭债券危机,再一次向世人揭示金融衍生产品对现货市场产生巨大的影响。我国认股权证,作为一种基础的金融衍生产品,借股权分置改革的契机重新推出市场,近两年来发展势头迅猛,目前已经成为我国资本市场上继股票交易之后的第二大交易品种。毋庸置疑,金融衍生产品发行必然影响现货市场,并且这种影响可能是正面影响也可能是负面影响。因此,本文尝试对国内外研究认股权证发行对标的股票影响的文献做一梳理。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
祁向前 赵会军 栗利玲
国有股减持是一项复杂的系统工程 ,不仅关系到国有经济战略布局的调整、国企改革的成败 ,而且还关乎中国证券市场的可持续发展。其中 ,如何合理地确定国有股的减持价格 ,从而平衡市场各方的经济和利益关系 ,更是社会各界广泛关注的焦点。本文在提出了一种“新股新办法 ,老股老办法”的方案后 ,着重论述了发行认股权证在“老国有股”减持定价中的运用 ,以期发现一种解决问题的方法。
关键词：
国有股减持 认股权证 定价机制
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