- 年份
- 2024(6348)
- 2023(9324)
- 2022(8529)
- 2021(8199)
- 2020(6827)
- 2019(16090)
- 2018(16179)
- 2017(31632)
- 2016(17392)
- 2015(19730)
- 2014(19726)
- 2013(19753)
- 2012(18060)
- 2011(16183)
- 2010(16127)
- 2009(14645)
- 2008(14158)
- 2007(12254)
- 2006(10864)
- 2005(9582)
- 学科
- 济(67354)
- 经济(67270)
- 管理(49148)
- 业(46131)
- 企(38941)
- 企业(38941)
- 方法(32372)
- 数学(27994)
- 数学方法(27628)
- 农(17488)
- 中国(17225)
- 财(16886)
- 学(14909)
- 业经(14691)
- 地方(14664)
- 理论(12265)
- 制(12260)
- 贸(12237)
- 贸易(12232)
- 易(11720)
- 农业(11561)
- 和(11146)
- 务(11069)
- 财务(11005)
- 财务管理(10981)
- 银(10489)
- 银行(10457)
- 企业财务(10385)
- 环境(10354)
- 技术(10336)
- 机构
- 大学(243880)
- 学院(241419)
- 管理(99065)
- 济(93166)
- 经济(90901)
- 理学(85469)
- 理学院(84531)
- 管理学(83094)
- 管理学院(82665)
- 研究(79653)
- 中国(60835)
- 京(52260)
- 科学(50104)
- 财(42889)
- 所(40140)
- 中心(36643)
- 农(36515)
- 研究所(36459)
- 业大(35795)
- 财经(34491)
- 江(34474)
- 北京(33464)
- 范(32360)
- 师范(32110)
- 经(31312)
- 州(29154)
- 院(28710)
- 农业(28383)
- 经济学(26776)
- 师范大学(26025)
- 基金
- 项目(165731)
- 科学(129339)
- 研究(122436)
- 基金(119135)
- 家(102907)
- 国家(102039)
- 科学基金(87683)
- 社会(74652)
- 社会科(70620)
- 社会科学(70598)
- 省(64565)
- 基金项目(64214)
- 自然(57995)
- 自然科(56600)
- 自然科学(56590)
- 教育(55801)
- 自然科学基金(55537)
- 划(54425)
- 编号(51010)
- 资助(49842)
- 成果(41850)
- 重点(36542)
- 部(36307)
- 课题(34659)
- 发(34545)
- 创(34088)
- 科研(31740)
- 项目编号(31715)
- 创新(31673)
- 教育部(31152)
- 期刊
- 济(102351)
- 经济(102351)
- 研究(73634)
- 中国(43000)
- 学报(37435)
- 管理(35539)
- 科学(34464)
- 农(33287)
- 财(31486)
- 大学(28015)
- 教育(27868)
- 学学(26105)
- 融(24621)
- 金融(24621)
- 农业(23321)
- 技术(20403)
- 业经(16560)
- 财经(16250)
- 经济研究(15432)
- 图书(14859)
- 理论(13737)
- 经(13688)
- 问题(13522)
- 实践(12762)
- 践(12762)
- 科技(11911)
- 技术经济(11454)
- 业(11117)
- 现代(11021)
- 情报(10777)
共检索到353451条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈丽 甄峰
本文在厘清香港离岸和在岸人民币套汇机制的基础上,运用SETAR模型对套汇特点进行探究,并借助VAR模型分析了套汇活动对香港人民币离岸市场的影响。主要结论有:基于价差的套汇机制持续时间长,无法快速收紧,是离岸市场发展的重要推动力;基于人民币升贬值预期的套汇机制持续时间短,套汇区间窄、机会少,影响力弱。未来应积极推进汇率市场化,推动产品创新,降低汇率风险。
关键词：
人民币 套汇 SETAR模型 VAR模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈丽 甄峰
本文在厘清香港离岸和在岸人民币套汇机制的基础上,运用SETAR模型对套汇特点进行探究,并借助VAR模型分析了套汇活动对香港人民币离岸市场的影响。主要结论有:基于价差的套汇机制持续时间长,无法快速收紧,是离岸市场发展的重要推动力;基于人民币升贬值预期的套汇机制持续时间短,套汇区间窄、机会少,影响力弱。未来应积极推进汇率市场化,推动产品创新,降低汇率风险。
关键词：
人民币 套汇 SETAR模型 VAR模型
[期刊] 亚太经济
[作者]
肖崎 阮健浓
目前香港人民币离岸市场发展和人民币国际化推进的市场驱动力部分来自于两地的套利套汇活动。该活动推动的人民币国际化不是建立在真实的贸易和投资需求基础之上,可能使得本国货币成为国际市场上的投机货币。其相应的资金流动具有典型的投机性和不稳定性,容易出现逆转,将严重影响中国金融体系的稳定和人民币国际化的稳步推进。
关键词：
香港 人民币离岸市场 套利 套汇
[期刊] 新金融
[作者]
陈波帆
本文通过理论与实证分析发现,在香港市场上,离岸CNH-DF市场的出现与发展对离岸人民币NDF市场与在岸即期市场间互动关系产生影响并使之改变。这种影响的机制在于CNH-DF市场对离岸人民币NDF市场产生替代影响使得NDF的信息中心优势与价格发现功能弱化,从而使其从之前引导在岸即期市场价格的格局转变为不再引导在岸即期市场价格的格局。由于CNH-DF市场不能完全替代NDF市场,这种影响将得到延续。在这种影响的延续以及在岸市场有效性限制下将可能会产生一些问题,进一步发展在岸NDF市场是解决问题的较优方案。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王庆龙 刘力臻
本文构建跨境贸易人民币结算流量模型,分析了跨境贸易人民币结算中的套汇套利机制,采用SV-TVP-VAR模型考察了套汇套利机制的时变特征。结果表明,跨境贸易人民币结算具有一定程度的投机属性,导致跨境贸易人民币结算收付比长期受套汇行为的影响。跨境贸易人民币结算中的套汇行为存在自我收敛机制,但是当套利行为对离岸人民币汇价产生影响时,套汇行为的自我收敛机制会被破坏,离岸与在岸人民币汇价差将长期存在。本文为分析人民币离岸市场与在岸市场间汇价差的动态变化,以及两个市场间的跨境贸易人民币资金流动提供了系统性的理论分析框架,为发展基于真实需求的跨境贸易人民币结算提供了政策参考。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张怀洋 刘尧成
在人民币资本账户开放并走向国际化进程中,人民币业务在香港地区的发展状况至关重要。在中国香港离岸人民币各项业务中,存款业务发展最为迅速,地位最为重要。本文首先分析了人民币在岸、离岸汇差产生的原因和香港地区人民币存款业务发展概况,然后深入探讨人民币在岸与离岸汇差对香港地区人民币存款产生影响的贸易融资效应、结算选择效应、渠道替代效应和升值驱动效应,并据此提出加快人民币汇率形成机制建设等政策建议。
关键词：
汇差 套汇 香港人民币存款 传导机制
[期刊] 财经论丛
[作者]
翟晓英 于珺
本文创新性地构建了由在岸人民币市场即期汇率(CNY)、香港离岸市场人民币即期汇率(CNH)、境外远期无本金交割市场6个月期汇率(NDF6)及1年期汇率(NDF12)、在岸远期6个月期汇率(DF6)及1年期汇率(DF12)组成的人民币汇率系统。然后,运用单位根检验、协整检验、Granger因果检验和GARCH模型等分别从平稳性、协整性、报酬溢出效应和波动溢出效应等方面对人民币汇率系统内的在岸即期汇率、离岸即期汇率、在岸远期汇率和离岸远期汇率之间的关联性进行了实证研究。研究发现,CNH对CNY存在报酬溢出效应
[期刊] 财经论丛
[作者]
翟晓英 于珺
本文创新性地构建了由在岸人民币市场即期汇率(CNY)、香港离岸市场人民币即期汇率(CNH)、境外远期无本金交割市场6个月期汇率(NDF6)及1年期汇率(NDF12)、在岸远期6个月期汇率(DF6)及1年期汇率(DF12)组成的人民币汇率系统。然后,运用单位根检验、协整检验、Granger因果检验和GARCH模型等分别从平稳性、协整性、报酬溢出效应和波动溢出效应等方面对人民币汇率系统内的在岸即期汇率、离岸即期汇率、在岸远期汇率和离岸远期汇率之间的关联性进行了实证研究。研究发现,CNH对CNY存在报酬溢出效应,二者之间存在双向的波动溢出效应;CNH、CNY、NDF6和DF6间的关联性可能大于CNH、CNY、NDF12和DF12间的关联性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
严佳佳 幸进成 黄健铭
作为金融市场化改革的增量措施，香港人民币离岸利率的推出被赋予了倒逼在岸利率改革的政策目的。本文通过构建存在资本管制条件下在岸与离岸市场资本流动竞争模型，推导发现离岸利率会对在岸利率形成倒逼效应，同时放松资本管制会强化倒逼效应的影响。本文以２０１０年３月至２０１５年６月期间离、在岸人民币同业拆借利率为研究对象，采用ＡＲＤＬ－ＥＣＭ模型以及边界检验证明了对超过１４天期限品种而言，离岸利率对在岸利率的倒逼效应是真实存在的，并且资本账户开放对倒逼的刺激作用已经显现。
关键词：
离岸利率 在岸利率 资本管制
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李婧 吴远远 赵啟麟
通过分析人民币在岸市场与香港离岸市场相互影响机制,并运用VAR模型和DCC-MVGARCH模型分别考察了"8.11"汇改前后CNY与CNH人民币汇率均值溢出效应和动态关联性。文章得出以下三点结论:一是汇改前CNY拥有人民币定价权;二是汇改后人民币汇率中间价报价机制发生变化,人民币定价权归属呈现阶段性特征;三是CNY与CNH之间原有的稳定联动机制受到汇率形成机制调整的冲击,两地汇率动态相关系数波动性增强。通过分析汇改后影响人民币定价权变动和两地联动机制的因素,文章建议促进在岸市场建设,巩固在岸市场人民币定价
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李婧 吴远远 赵啟麟
通过分析人民币在岸市场与香港离岸市场相互影响机制,并运用VAR模型和DCC-MVGARCH模型分别考察了"8.11"汇改前后CNY与CNH人民币汇率均值溢出效应和动态关联性。文章得出以下三点结论:一是汇改前CNY拥有人民币定价权;二是汇改后人民币汇率中间价报价机制发生变化,人民币定价权归属呈现阶段性特征;三是CNY与CNH之间原有的稳定联动机制受到汇率形成机制调整的冲击,两地汇率动态相关系数波动性增强。通过分析汇改后影响人民币定价权变动和两地联动机制的因素,文章建议促进在岸市场建设,巩固在岸市场人民币定价权;加强央行与市场的政策沟通,锚定市场预期,同时重视外部风险冲击,稳定两地汇率动态关联性。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国社科院世界经济与政治研究所课题组
香港不是纯粹的离岸金融市场是离岸金融市场发展的制度瓶颈。香港虽然实行"一国两制",但是香港人民币离岸金融市场却并非是一个真正的离岸市场自美国次贷危机爆发以来,人民币国际化的步伐显著加快。继2009年7月人民币跨境贸易结算试点正式启动之后,2010年6月22日,国务院六部委又发布了《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》,
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
颜洁
近年来,随着中国与周边国家和地区经济往来的不断加大,人民币在周边地区的流量和存量呈现持续上升的势头,关于人民币国际化的呼声在国内空前高涨。然而,由于中国对资本账户的管制以及境外关于人民币金融避险工
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
祝佳 杨嘉杰 汤子隆 赵丹妮
文章运用两区制门限协整模型对香港离岸市场利率与汇率的联动效应进行实证研究,发现香港离岸人民币市场利率与汇率的联动效应呈现非线性特征;在低利差区制,香港离岸人民币市场可以实现有效的自我调节,而在高利差区制,市场无法进行有效的自我调节,且随着远期汇率期限的增加,市场自我调节能力进一步降低。进一步分析香港离岸人民币市场利率与汇率的联动门限效应的影响因素发现,中美贸易摩擦、"811"汇改、央行货币政策等因素都会对离岸市场的状态造成差异化影响。因此,央行应根据区制的不同采取差异化政策,加快离岸市场基础设施建设,完善跨境资本流动管理和监察体制,推进利率和汇率市场化改革。
[期刊] 南方金融
[作者]
香港集思会人民币课题组
目前,香港是提供最完善离岸人民币业务的地方,也是人民币境外存量最多的城市。此外,香港有内地强大的经济发展作为后盾,并且拥有完善的金融基础设施。随着中国经济实力的增强,人民币国际化已被提上国家的议事日程。在这个背景下,香港可凭借其特殊地位和优势,加速发展成为人民币离岸中心。当务之急是在香港发展多元化的人民币业务,以提升境外人民币的流通性,并方便市民、企业和机构使用人民币作贸易结算、投资、消费和储蓄之用,发挥人民币的计价、交易和价值储存功能。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
