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[期刊] 商业研究
[作者]
闫超 刘金全 王雄威
本文运用不同方法估计Copula-MGARCH模型,以期在甄别和判断不同估计方法有效性的基础上,选择最优的估计方法透析和测度香港回归前后中国内地股市与香港股市的联动机制。研究结果表明:与IFM估计方法相比较,利用MBP估计方法计算Copula-MGARCH模型更优;与香港回归前相比较,在香港回归至今的17年里,尽管内地股市与香港股市之间的联动显著增强,但是二者之间的联动机制仍然较弱;内地股市在香港回归前呈现显著的波动迹象,但在香港回归后波动态势趋于平缓;与此相反,香港股市在香港回归前的波动幅度较为微弱,回归后波动特征陡然增强,而且这种波动特征持续了近五年之久。
[期刊] 商业研究
[作者]
闫超 刘金全 王雄威
本文运用不同方法估计Ｃｏｐｕｌａ－ＭＧａＲＣＨ模型，以期在甄别和判断不同估计方法有效性的基础上，选择最优的估计方法透析和测度香港回归前后中国内地股市与香港股市的联动机制。研究结果表明：与ＩＦＭ估计方法相比较，利用ＭＢｐ估计方法计算Ｃｏｐｕｌａ－ＭＧａＲＣＨ模型更优；与香港回归前相比较，在香港回归至今的１７年里，尽管内地股市与香港股市之间的联动显著增强，但是二者之间的联动机制仍然较弱；内地股市在香港回归前呈现显著的波动迹象，但在香港回归后波动态势趋于平缓；与此相反，香港股市在香港回归前的波动幅度较为微弱，回归后波动特征陡然增强，而且这种波动特征持续了近五年之久。
[期刊] 南方金融
[作者]
罗子光
本文分3个阶段考察了香港回归以来,香港股市和内地股市之间的联动关系及其变化。协整分析表明,香港股市和内地股市之间存在长期的均衡关系,这种均衡关系在内地资本市场实行股权分置改革后更趋于稳定。Granger因果检验表明,香港回归以来香港股市和内地股市之间的引导关系在经历B股开放和股权分置改革后发生了变化。脉冲响应函数分析从动态的角度进一步验证了香港股市和内地股市之间的引导关系及其变化,并深入分析了单个变量的波动或冲击对其自身及另一变量的影响程度。
关键词：
香港股市 内地股市 联动性
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
石建勋 周浩
近年来,内地股市与香港股市之间的联动已成为事实,文章选取了标准普尔500指数、恒生指数、恒生国企指数和恒生AH股溢价指数,通过逐个与沪深300指数的实证分析,探讨两地股市联动的具体原因。通过脉冲响应和方差分解得出各个指数对联动原因的贡献率,发现造成两地股市联动的主要原因是内地股市自身,其次是HSI,HSAHPI,S&P500,最后是HSCEI。对于处在不断一体化的两地股市及不断国际化的内地股市,研究结果对两地投资者和监管部门有一定指导作用。
关键词：
联动原因 两地股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡坚 吕鹏博
文章介绍了协整理论在股市分析中的运用,并通过该方法检验我国上交所上证综指与香港股市恒生指数之间是否存在联动关系。结果表明,2002年1月4日至2008年5月30日期间两市之间并不存在长期稳定的均衡关系,而将整个时段按事件标志划分为7个子时期后,仍未发现两者之间具有显著的协整关系,说明沪市与香港股票市场之间是分离的、独立的,彼此之间并未受共同因素影响,而两股市的这种情况又是由多种差异性造成的。
关键词：
协整 上证综指 恒生指数
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
管跃庆 宋运肇
香港股市由于投资者结构的国际化和基金化、投资品种(尤其是衍生产品)的多元化、以及受中国因素影响这三大特征,使恒指在1993-94年期间出现了超出基本经济因素制约的大幅波动。在1993年大升115％基础上,1994年恒指大幅调整,从年初的高点到年末的低点,最大跌幅达38％。1995年第一季由于投资气氛疲弱、外围市场仍有不明朗因素,估计会在7000-9000点的幅度内继续消化调整,年中以后可审慎乐观,全年波幅约在7000-11000的区间。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋运肇
香港股市回顾与展望宋运肇（中国银行港澳管理处经济研究部博士）１９９５年香港股市在上半年以反复上升为主导，下半年则以高位上落为基调，在８８００—１００００点多次徘徊。展望１９９６年，虽然本港经济仍处调整期，上市公司业绩不会有突出的表现，但由于利率向下走...
[期刊] 金融研究
[作者]
范学俊
香港回归后沪、深股市功能定位探讨范学俊内容提要：股票市场的整体布局和功能定位是否合理，关系到一国股票市场的发展战略问题，决定着整个国家的资源配置水平和配置效率。回归后的香港将继续保持并强化其国际金融中心的地位，成为我国企业筹集外资的主要场所。目前沪深...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐晓光 余博文 郑尊信
本文构建了时变ＳＪＣ－Ｃｏｐｕｌａ方法，以相依性作为市场融合程度的考量依据，分析了沪港通的推行对内地股市与香港股市融合程度的影响。结果显示，沪港通政策从提出到推行，两个市场的上尾相关性有显著的提高，而且上尾的相关性比下尾的相关性要大，表明沪港通的实施增强了市场的融合程度，市场同步上涨的概率大于市场同步下跌的概率。由断点检验可知，两市场之间相关性结构发生变化，在沪港通实施时点尤其显著。
关键词：
沪港通 市场融合 组合风险
[期刊] 商业时代
[作者]
庞如超
本文运用经济计量方法,分别考察了我国香港股票市场和沪深股票市场的资本配置状况。实证结果表明,我国沪深股票市场资本配置效率低下,与香港股票市场相差很大,存在着较严重的资金错配现象,股票市场配置资源的市场机制受到抑制。
关键词：
股票市场 资本配置效率 面板数据模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
石建勋 陆军荣
香港股市是在近年内地企业境外上市的首选之地,内地赴港上市企业数量的日渐增多,使得香港股市在IPO数量、首次融资额、市场交易量、上市公司业务经营所在地甚至是投资者与投资资金的来源都出现了“内地化”趋势。本文分析了这一趋势特征、形成的原因和正反两方面的影响,在此基础上提出了相应对策建议。
关键词：
证券市场 香港 内地化
[期刊] 财经科学
[作者]
李超
我国股市经过五年启动,已进入运转轨道。但从试点情况看,当股市出现偏离预期的不规则涨跌时,管理显得力不从心和缺乏经验。因此,参照“国际惯例”,并从中借鉴一些值得我们学习的东西,可以使我国在推行股份制的改革中少走弯路,少犯错误。笔者认为,仅从香港股市管理的成功经验来看,我们至少可以得到以下十点启示。启示一:发展股市本身要有长远目标。七十年代初,香港金融业已有显著发展,但
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
周巍
香港股市历史悠久。远在1866年,香港就已有股票买卖。1891年设立股票经济协会(香港股份总会),正式开始股票交易。纵观香港股市百余年的风风雨雨,可以看出,香港虽是一弹丸之地,但是作为一个与世界各国联系异常紧密的地区,任何地方的风吹草动都能使香港股市添几分风波。自1891年以后,在一个相当长的时间内,香港股市规模不大,上市股票种类不多,参与
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