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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王倩 程振超
全球新冠疫情暴发以来，人民币是否具有避险属性引发关注。本文将反映投资者避险情绪的恐慌指数以及货币期权风险逆转共同纳入货币避险属性的研究中，通过分位数回归模型实证检验全球金融市场动荡中在岸人民币、离岸人民币的避险属性。结果发现：在岸人民币具有较高的避险属性，在新冠疫情期间可有效规避全球汇率风险，在欧债危机期间可有效规避新兴市场经济体货币的汇率风险。进一步分析发现：在岸人民币和离岸人民币避险属性存在显著差异，在岸人民币避险属性更强。基于此，应持续推进稳增长措施，促进经济高质量发展；建设有深度、广度的在岸和离岸人民币市场；深化外汇市场改革，有效维护外汇市场稳健运行；借双边、多边合作机制助推人民币在全球金融安全网络中的影响力；完善跨境资本流动监督体系，防范跨境资本异常流动风险。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张蕾 曹渊 高鹏飞
本文分析了汇率波动对股票市场产生风险传染效应的传导机制和渠道,在此基础上运用分位数回归方法考察了人民币汇率及国外营收、外汇占款等一系列汇率相关变量对上证50样本股的风险传染效应。本文借鉴了Adiran和Brunnermeier(2008)的条件风险价值表达式,并将其与LASSO算法结合分两步构建人民币汇率与上证50样本股间的风险传染复杂网络模型,并对个股的系统风险贡献进行量化分析。研究表明:(1)投资者预期的变化是人民币汇率波动对中国股市产生风险传染效应的主要传导路径,资本项目波动与货币供应量的影响同样显著。(2)美元兑人民币中间价的波动对中国股市的影响程度大于人民币汇率指数对股市的影响程度。(3)个股总市值、收益率的波动率、隐含波动率指数与美元兑人民币中间价对个股的系统风险贡献存在显著正向影响,而其他指标则对个股系统风险贡献存在显著负向影响。(4)金融行业小市值个股相较于金融行业大市值个股、非金融行业个股具有较高的系统风险贡献。
关键词：
汇率波动 风险传染 分位数回归 复杂网络
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
冉茂盛 唐潇
本文以条件在险价值方法为基础,运用状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术对我国银行、保险、证券这三类上市的金融机构对系统风险的整体贡献度进行了评估。研究表明,银行类金融机构系统风险贡献度最高,保险机构处于中间水平,证券类机构系统风险程度最低,同时金融危机过后整体系统风险的水平呈现下降的趋势。银行、保险、证券类金融机构对于状态变量的敏感程度差异较大,其中股票波动率和房地产收益率对三者均有显著影响。本文的研究为识别系统重要性程度高的金融机构提供了依据,同时为宏观审慎监管提供了实证支持。
[期刊] 长江大学学报(社科版)
[作者]
陈耀辉 白兰
主要对余额宝收益风险进行了分析。首先采用定性分析的方法,确定余额宝收益率的影响因素。然后比较分位数回归和最小二乘估计的区别,再利用贝叶斯分位数回归模型优化分位数回归结果,探究余额宝7日年化收益率、上海同业拆借率、国债收益率、银行理财产品收益率、货币供应量之间的关系。比较前后模型的拟合结果,发现贝叶斯分位数回归更适合表达余额宝收益率及其影响因素的关系,通过多次迭代,各解释变量在余额宝收益率各分位数上对其影响趋势更加明显。利用贝叶斯分位数回归的结果,可知余额宝收益率变动带来的风险分别为流动性风险、投资风险、市
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 孟生旺
地震损失数据存在明显的厚尾特征,使得通常的均值回归模型因为容易受到极端值的影响而无法适用。本文对传统的分位数回归模型和函数系数的分位数回归模型进行了比较研究,分析了它们的优缺点,并基于我国大陆地区1990-2015年的地震灾害损失数据,重点探讨了它们在我国地震巨灾风险管理中的应用,计算了不同震级和置信水平下,我国地震灾害损失的VaR和TVaR等风险度量值。基于前述结果,本文最后还探讨了我国地震巨灾指数保险的设计和费率厘定问题。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王传美 张炼 贺素香 吴海英
创业板市场的隔夜风险相对较大又较隐蔽,其隔夜收益的风险度量对创业板市场具有重要意义。采用GARCH类模型在误差分别是正态分布、t分布和GED分布下计算所选创业板股票指数收益的VaR降低误差分布对测算结果的影响,利用分位数回归计算VaR。研究比较发现,分位数回归具有比GARCH类模型更优良的预测结果,同时也发现误差服从GED分布时的预测结果更好。这里的研究方法和结论可以为创业板市场隔夜风险的度量提供有价值的参考。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我国金融市场的国际化水平,国际极端冲击对中国A股市场的风险传染还非常有限,其中,亚太区域因素的影响显著大于国际因素。这些结论对于我国准确监测和识别国外输入型的系统性风险,以及加强与欧洲发达国家跨区域的金融合作(如"沪伦通")提供了直接的经验证据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我
[期刊] 财会通讯
[作者]
袁金宇
人民币兑美元汇率波动幅度扩大,货币间双向波动态势增强,令人民币汇率走势更加难以判断,直接加大了外贸企业面临的外汇风险;面对汇率变动剧烈的市场,风险逆转期权组合既能使企业摆脱不利的汇率波动,又能使企业从有利的汇率波动中受益。本文通过分析利用风险逆转期权组合套期保值的原理及盈亏分布,认为风险逆转期权组合是一种零交易成本、汇率波动适应强、风险低的有效保值工具。
关键词：
逆转期权 套期保值 外汇风险 衍生
[期刊] 财经研究
[作者]
金玉国 崔友平
目前学术界普遍使用的基于最小二乘法的传统线性回归方法不但不能分析行业属性对劳动报酬边际效应的细部特征,而且行业劳动报酬分布具有的非正态分布特征还会严重影响模型的估计结果,误导分析结论,而现代计量经济学中的分位数回归模型可以有效地解决上述问题。文章使用分位数回归模型方法对影响劳动报酬的行业属性变量进行了选择,测算了有关行业属性变量在不同部门、不同分位点上对劳动报酬的边际效应,分析了边际效应的细部特征与变化规律。
关键词：
行业属性 边际效应 劳动报酬 分位数回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张颖 张富祥
金融风险度量指标VaR是风险管理的重要内容。本文研究了不同的分位数回归模型在估计该指标时的表现,并选取标准普尔500指数、日经225指数、上证综指、深证成指进行了实证检验。在递归形式的分位数回归CAViaR模型中,本文的研究发现,SAV-CAViaR模型被拒绝的概率最高。而后验测试表明,IGARCH-CAViaR模型更适合刻画相对成熟的美国和日本金融市场风险的演化过程,而分位数回归的GARCH模型(QGARCH)在国内金融市场有良好表现,尤其是用于估计市场指数收益的1%VaR。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
何晓光 许友传
应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益率的相关性不强,而第二阶段黄金价格的大幅度下跌伴随着成交量的萎缩;在右尾处,即收益率接近涨停板的情况下,成交量增大能够引致收益率的更快增加。
关键词：
黄金市场 分位数回归 量价关系 收益率
[期刊] 投资研究
[作者]
孙勇
本文运用2004-2013年我国城市商业银行资产负债表与城市宏观经济特征的面板数据,采用面板分位数回归模型,检验了不同资本充足与风险水平下,我国资本监管对城商行区域性金融风险的影响。研究发现:资本监管对城商行区域性金融风险具有异质性影响。城商行资本充足率提高能显著降低高风险城商行的区域性金融风险,但对低风险城商行的区域性金融风险的影响不显著,进一步检验发现,核心资本充足率提高也能显著降低高风险城商行的区域性金融风险,对低风险城商行的区域性金融风险的影响不显著。本文的研究表明我国加强资本充足率监管能有效提升
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城市商业银行 资本监管 区域性金融风险
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