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[期刊] 运筹与管理
[作者]
周伟 杨斯童
在关联金融市场价格波动的相互溢出影响下，由风险传染而形成的多市场波动趋同现象正呈现多爆发、强影响、广扩散与久持续等系列特征，为了结合上述特征合理测度并有效应对这类风险跨市场传染现象，文章以我国商品期货为具体实证对象，分别从综合测度、网络分析与趋势演化三个角度对风险跨市场传染现象进行了系统研究。具体研究中，先立足Diebold-Yilmaz公式构建了风险跨市场传染测度指数，并结合网络分析、派系类分及趋势演化等方法，提出了风险跨市场传染现象的综合测度模型。在此基础上，以我国具有代表性的九个商品期货为对象，进行了新模型、新方法和新过程下的系列实证，并得出结论：商品期货风险跨市场传染现象具备网络性与时变性，并呈现市场差异性和影响不对称性；商品期货风险跨市场传染现象派系类分具备总体一致性与个体交叉性；商品期货风险跨市场传染主要通过点传染及派系传染进行。
[期刊] 经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙 闫娟娟 沈悦
在金融全球化发展背景下,各个国家的金融市场连接形成复杂的金融网络。其中一国发生系统性金融风险或金融危机,必然通过该网络传染到其他国家,并且在传染的过程中可能产生放大机制引发全球金融危机。本文在分析中、美等6国经济事实的基础上,以2007—2019年日频数据为基础,测度全球14个主要国家(地区)货币市场、资本市场的跨市场金融网络,计算这一时段国际重大风险事件冲击下的全球系统性金融风险的传染效应。结果表明:全球系统性金融风险通过各国货币市场、资本市场进行交叉传染,资本市场的风险传染效应大于货币市场,但货币市场通过对本国资本市场的影响进而对其他国家金融市场的风险传染效应不容忽视;美国、英国是全球系统性金融风险的主要输出国家,且美国的风险输出效应大于英国;中国和欧元区国家是全球系统性金融风险的净输入国家,中国的净输入效应小于欧元区国家;美国等国家资本市场、货币市场的风险波动会显著影响到中国资本市场的风险状况。因此,根据主要国家金融市场风险波动幅度及时监测国内系统性金融风险、实施精准货币政策、改进宏观审慎监管、加强国际政策协调非常必要。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘曙华 黄轲
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本，分析商品期货价格波动响应机制，识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现，商品的行业聚类特征明显，与传统行业分组相匹配，焦煤所属的能源商品及其下游的黑色商品是核心商品类别，焦煤和玻璃在商品网络中发挥关键作用；网络拓扑结构对商品的系统性金融风险存在显著影响，网络节点中心性和聚类系数较大的关键商品对商品期货市场系统性金融风险具有较大影响。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘曙华 黄轲
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本，分析商品期货价格波动响应机制，识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现，商品的行业聚类特征明显，与传统行业分组相匹配，焦煤所属的能源商品及其下游的黑色商品是核心商品类别，焦煤和玻璃在商品网络中发挥关键作用；网络拓扑结构对商品的系统性金融风险存在显著影响，网络节点中心性和聚类系数较大的关键商品对商品期货市场系统性金融风险具有较大影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张立光 滕召建
本文运用社会网络分析法对2011—2018年山东省区域性金融风险的空间关联机制进行了深入探讨。结果发现:各城市间区域性金融风险存在明显的空间关联和溢出效应,空间网络关联结构复杂性、关联性和稳健性不断增强,中心城市不断增多,处于从属或边缘地位的城市减少;位于网络中心城市的金融风险以输入效应为主,并在风险传染中主要起到中介作用;而位于边缘地位城市的金融风险主要以溢出效应为主。进一步的探讨表明,受风险关联、网络结构及经济增长、工业发展、城乡差距和政府收支等因素影响,网络中心城市的金融风险下降,而网络边缘城市金融风险升高,不同网络位置区域金融风险表现出明显的异质性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程豪 易丹辉
为了克服复杂网络节点数量繁多、结构关系不易测度的难题,文章提出一种社会网络分析视角下"以点界面"的研究思路。通过构建一个新的综合测度指标,完成对网络中节点的综合评价,实现对网络结构关系的测度。与现有社会网络单一测度指标相比,综合测度指标突破现有单一测度指标的局限,构建过程充分利用单一测度指标间关系规律。复杂网络仿真实验进一步表明,无论有中心结构的网络结构和无中心结构的网络结构,综合测度指标提高网络节点不同评价维度和网络角色自带信息的利用率,对网络中节点的全面刻画更为贴切,为复杂网络结构关系综合测度研究提供一种新工具,为提高生活生产效率、预防灾害负面影响提供参考和依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程豪 易丹辉
为了克服复杂网络节点数量繁多、结构关系不易测度的难题,文章提出一种社会网络分析视角下"以点界面"的研究思路。通过构建一个新的综合测度指标,完成对网络中节点的综合评价,实现对网络结构关系的测度。与现有社会网络单一测度指标相比,综合测度指标突破现有单一测度指标的局限,构建过程充分利用单一测度指标间关系规律。复杂网络仿真实验进一步表明,无论有中心结构的网络结构和无中心结构的网络结构,综合测度指标提高网络节点不同评价维度和网络角色自带信息的利用率,对网络中节点的全面刻画更为贴切,为复杂网络结构关系综合测度研究提供
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王营 曹廷求
利用2005~2014年数据,将社会网络分析法应用于区域性金融风险空间关联即传染效应的刻画,研究发现,省际间区域性金融风险具有高度关联的特点。具体而言,越处于网络中心的省份,其风险越高;与其他省份距离越短的省份,其风险越高;处于中介位置的省份因具有风险输出的优势,其风险仅微弱上升;引入同群效应后,随着省份间距离的增加,风险传染性存在递减效应。进一步研究发现,2008年国际金融危机以后,区域性金融风险的传染效应更强,这归因于强财政政策刺激引致的投资过剩和产能过剩进而风险暴露。总之,省际间区域性金融风险呈现高度关联的网络结构形态,并且具有较强传染性。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王营 曹廷求
利用20052014年数据,将社会网络分析法应用于区域性金融风险空间关联即传染效应的刻画,研究发现,省际间区域性金融风险具有高度关联的特点。具体而言,越处于网络中心的省份,其风险越高;与其他省份距离越短的省份,其风险越高;处于中介位置的省份因具有风险输出的优势,其风险仅微弱上升;引入同群效应后,随着省份间距离的增加,风险传染性存在递减效应。进一步研究发现,2008年国际金融危机以后,区域性金融风险的传染效应更强,这归因于强财政政策刺激引致的投资过剩和产能过剩进而风险暴露。总之,省际间区域性金融风险呈现高度
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何玉梅 徐新一 袁铭霞
通过分析白糖期货面临的风险,基于CVaR-GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现:1.我国白糖期货价格波动表现出持久性,市场风险累积效应显现;2.白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱,有力的依法治市金融管理体系尚未形成;3.客观上需要政府对白糖期市进行适度干预。提出了应对白糖期市风险的四点政策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
郭福春 潘锡泉
本文运用Bai-perron结构突变检验和资本资产定价单因素模型对EUETS第二阶段碳期货合约价格波动及风险情况进行了实证研究,发现无论是欧盟配额(ERUs),还是经核准的减排量(CERs)碳期货合约价格均在样本期内发生了显著的结构突变而呈现非线性特征,而核准信息泄漏等外部市场信息及经济危机的冲击是导致碳期货合约价格发生结构突变的最主要原因。进一步的市场风险分析发现,各份期货合约的风险水平与EU ETS整个市场风险水平相当,且交割期越远,其风险程度越低,反映出人们对于交易持久的合约更具偏好性。而且现时段EU ETS碳期货合约价格处于较为稳定的阶段,这为我国参与碳金融市场、夺取碳金融发展制高点提...
关键词：
价格波动 结构突变 风险分析
[期刊] 投资研究
[作者]
曹洁 雷良海
在时变M-Copula模型的基础上,提出并应用变参数、变结构的动态M-Copula模型分别构建了中美商品期货指数、伦铝与沪铝、美豆与连豆之间的动态相依结构,并通过动态尾部相关系数和非线性Granger因果检验来探究中美贸易争端是否加剧了中美商品期货市场的风险传染。实证结果表明,中美贸易争端加剧了中美两国商品期货市场之间的风险传染,特别是对美国进口依赖性较大的大豆期货,而对进口依赖度不高的铝期货在中美贸易争端发生前后的风险传染效应未发生明显变化。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
苏娜 张志强
本文验证了W.H.Lee提出的社会网络分析指标在学科研究趋势预测中应用的结论,利用社会网络分析的中心性指标对数字图书馆领域的研究趋势进行了分析和预测,认为"多媒体"可能成为数字图书馆领域未来的研究趋势之一。研究结果表明,利用中心性指标可以揭示出学科研究趋势,但是就目前的研究结果来看,单纯的社会网络分析指标不能很好地识别学科领域的研究趋势,应与其他方法相结合来进行趋势预测研究。
关键词：
数字图书馆 社会网络分析 研究趋势
[期刊] 现代城市研究
[作者]
齐心
城市病主要表现在城市自然资源短缺、生态环境破坏、基础设施不足、公共服务紧张、公共安全弱化、生活质量下降、社会隔离加剧等方面。根据城市病的表现，本文建构了由７个表现层和２５个具体指标构成的北京城市病综合测度体系，并对北京市２００８－２０１２年的城市病状况进行了实际测度。结果显示，北京城市病的总评分呈逐年下降趋势，但２０１２年有较大反弹。北京是在城市发展所需的各类资源日趋紧张的条件下，逐步减轻了城市病在其他方面的一些症状。
关键词：
城市病 北京 测度 指标 趋势分析
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