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[期刊] 中国金融
[作者]
张守川 任宇宁
现代风险管理建立在对风险的识别和计量基础上,模型则是计量风险的主要工具。在过去的几十年中,计量模型发展迅速,复杂性和精确性不断提高,但人们对模型的认识和接受远未普及。在2008年席卷全球的金融危机中,建立在复杂模型之上的结构产品给过度依托模型的欧美金融机构带来了巨大损失,人们开始重新审视模型的作用。在中国,商业银行风险管理体系建设的历史较短,对计量模型的依赖程度
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘瑾 施建淮
本文将残差项服从t分布的ARCH类模型应用于我国外汇风险的计量。通过美元/人民币汇率日波动率VaR值的实证分析发现:(1)ARCH类模型预测得到的VaR值都能很好地拟合美元/人民币汇率日波动率的实际情况,美元/人民币汇率存在明显的ARCH效应;(2)基于ARCH类模型预测的VaR值其计算精度基本上都超过了J.P.Morgan公司RiskMetrics所采用的EWMA模型,这验证了本文选取ARCH类模型以及考虑残差项服从t分布的合理性;(3)ARCH类模型中以TARCH-M(1,1)模型计算结果最为理想。本研究可为金融机构、监管部门以及外汇投资者规避外汇风险提供决策依据和理论参考。
关键词：
VaR ARCH模型 外汇风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
范洪波
运用高级计量法(AMA)度量商业银行的操作风险已取得业界的广泛共识。本文首先详细评析了高级计量法体系中具有代表性的内部衡量法、计分卡法、极值原理法和损失分布法的基本原理及各自优缺点,进而以德意志银行为例阐释了如何利用损失分布法进行操作风险经济资本计量。本文提出,我国商业银行要有效实施AMA,必须在"风险-收益"合理配比的原则下,加强损失数据的收集;由于不同计量模型的适用条件不同,借鉴国际经验,将损失分布法和极值原理法相结合将是我国商业银行操作风险计量的最佳选择。
[期刊] 建筑经济
[作者]
孙维丰 陈立文 孙奎霞 刘广平
项目投资风险综合评价是对项目的全面技术经济评价,可为投资者提供重要的决策支持,有重要的现实意义。文中运用属性集和属性测度理论,在构造项目投资风险单指标、多指标属性测度函数的基础上,建立完整的项目投资风险评价的模型,提出了较科学的风险因素权重确定方法及风险属性识别准则。应用实例表明,项目投资风险属性数学模型是合理可行的。
关键词：
项目 投资风险 属性数学模型 综合评价
[期刊] 财会月刊
[作者]
张志强
基于破产成本的最新研究突破,通过概念变换和逻辑推导,建立了破产风险计量模型,即破产概率模型和破产损失模型。这两个模型揭示了破产风险的客观逻辑和内在机理。以三家上市公司为例,进一步探讨了模型的应用,即分别评估了三家公司的流量破产风险和存量破产风险。应用探讨证明,模型既适用于危机公司也适用于健康公司,可以为银行、证券公司等有关金融机构进行债权类和股权类投资提供理论和定量分析工具。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
辛旭 刘佳
一、审计风险模型的历史演进审计风险是指财务报表存在重大错报而审计人员审计后发表不恰当审计意见的可能性。审计风险模型是审计风险的数学表达式,它反映了构成审计风险的要素、各要素之间的相互关系以及对风险水平的影响程度。本文认为,审
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
霍学喜 张永娟
为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。
关键词：
信用组合风险 信用组合风险模型 边际风险
[期刊] 预测
[作者]
朱玉旭
风险避免型决策风险金模型与应用朱玉旭（上海交通大学管理学院２０００３０）１引言以冯诺曼一摩根斯坦（ＶｏｎＮｏｒｍａｎｎ一Ｍｏｒｇｅｎｓｔａｎ，以下简作ＷＭ）的期望效用值理论为基础发展起来的风险决策理论在各领域中得到日益广泛的应用。本文主要讨论风险避免...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
秦学志 魏强 胡友群
次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卫海英 张国胜
市场对于风险收益抵换率高的股票给予了超过市场均值的回报率。投资者进行投资时,明智的资产选择方法是选择风险收益抵换率高的股票,而不是选择投资风险高的股票。
[期刊] 投资研究
[作者]
李超
考虑到渐近单风险因子模型（ＡＳＲＦ）的局限性，监管部门在资本监管二支柱部分特别提出了有关集中度风险的评估要求。本文以非预期损失模型为基础，按照《商业银行资本管理办法（试行）》有关定义，提出了覆盖地区、行业集中风险、借款人集中风险和信用风险缓释工具集中风险的经济资本计量模型，并且分析了各类集中风险对商业银行的影响，有助于商业银行开展量化风险评估工作，分析和判断业务经营管理过程中实际承担的风险大小。
关键词：
集中度风险 商业银行 经济资本
[期刊] 财经研究
[作者]
卫海英 张国胜
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
关键词：
半方差 投资风险 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
浦军 刘娟 罗丽生
文章介绍了企业对外汇风险进行计量的主要方法,同时从沪市选取国际化经营程度较高的公司进行了实证检验,研究经典的Jorion回归模型对计量我国企业外汇风险的适用程度,为我国国际化经营企业外汇风险管理提供了参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邵国华 高海明
2008年美国爆发的"次贷"危机,不仅给美国经济带来了极大的破坏,也给全球经济带来了极大的不稳定。由此,国内外许多学者更加关注可能引发"金融海啸"的因素分析。在经济金融化的当今时代,证券投资风险的计量无疑是理论和实务工作者关注的焦点。本文对比了Markowitz的均值方差模型(Mean-Variance Model)、Sharpe资本资产定价模型(CAPM)、Harlow下偏矩风险计量优化模型等,充分考虑收益和风险的计量指标,根据双目标规划求解过程得到一个证券投资风险计量的优化模型。
关键词：
证券投资 风险计量 优化模型
[期刊] 中国金融
[作者]
张守川 任宇宁
前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法,对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后,预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要
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