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[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋中其 熊波 刘小明
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄宁宁
随着中国金融市场的不断发展,投资风险也日益成为各种金融机构不能回避的重要问题,运用科学的风险管理手段控制风险已经成为中国各个金融机构的紧迫任务。在各种投资风险管理手段中,VaR方法以其科学性和较广的适用性脱颖而出,成为目前投资管理的流行方法。本文通过一个具体的实例,采用中国股票市场的数据,运用Matlab程序,说明如何通过Var方法进行投资风险管理。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑文通
金融风险管理的ＶＡＲ方法及其应用郑文通ＶＡＲ（ＶａｌｕｅＡｔＲｉｓｋ）方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一，而国内对这一方法的研究则刚刚起步。本文的目的，即是对这一...
[期刊] 价格月刊
[作者]
李玫 徐婧然
作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
关键词：
投资银行 风险管理 VaR方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚锐,杨怡,陈仲常
本文运用增量VaR方法对一假定的投资组合的风险情况进行测量,借以说明在投资人对投资风险有一定要求情况下如何调整组合中股票的构成,来达到降低风险的目的。
关键词：
风险测量VaR 增量VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
李芒环
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出Va R在损益服从椭圆分布时具有ES同样的性质,因此Va R仍可以刻画尾部风险。进一步探讨Va R、ES和ES(n)在投资决策和风险管理应用的意义。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
戴志辉 赵守国 戴俊丽
风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。
关键词：
风险价值法 投资银行 市场风险管理
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
张雪梅 李春华 赵燕
随着国际化进程的加速,我国企业在海外矿业中的投资越来越大,而投资总会伴有风险,本文旨在运用VaR方法来分析矿业投资中的风险,从而实现更好的风险管理。在运用VaR方法的过程中,首先需要分析海外矿业投资过程中可能遇到的风险,识别相关的风险要素,再将这些要素分类,从定性分析和定量研究两个角度来进行评估,计算出相应的VaR值,这也就是其对应的风险值。文章在对VaR方法的运用进行了详细的阐述之后,总结了其具体的应用框架,对海外矿业投资风险管理有一定的借鉴意义。
关键词：
VaR方法 海外矿业 投资 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭家华
VaR方法是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,它利用数学工具计算金融市场的风险,可以有效规避市场风险,在金融领域中有着广泛应用。把VaR法引入我国的银行风险管理领域,对于我国的金融市场建设有着重大的现实意义。
关键词：
VaR方法 信用矩阵 风险管理
[期刊] 金融研究
[作者]
戴国强 徐龙炳 陆蓉
近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法及其对于中国金融市场风险管理的影响可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一种风险管理的思路 ,这种思路不仅可用于市场风险的管理 ,还可用于信用风险和其它风险的管理。本文探讨运用VaR方法计算投资组合潜在市场风险的具体方法 ,进而对VaR方法应用于我国金融市场以及控制和防范金融风险的若干问题进行初探 ,提出相应的政策建议
关键词：
VaR 市场风险 风险管理
[期刊] 工业工程
[作者]
孙彤 汪波
根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业营销信用VaR值,为企业信用销售决策提供依据。通过将VaR方法引入企业的风险管理框架中,以期提高企业营销风险管理水平。
关键词：
营销信用风险 信用风险管理 受险价值
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,在选择计算VaR的方法时,需要在计算效率、所需数据信息、准确性之间进行平衡。VaR作为一种工具主要在风险控制、绩效评价以及金融监管三个方面发挥重要作用。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨黎明
提出度量GDP运行风险的方法,度量房地产泡沫引发的GDP运行风险,通过对英国、挪威、中国香港、日本以及中国上海的实证分析,结果表明:房地产市场泡沫在不引发金融危机的情况下对宏观经济造成的意外波动风险持续两年之久,而一旦泡沫破裂引发金融危机所造成的经济损失是巨大的。因此,本文支持对房地产价格泡沫采取积极的货币政策。
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