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[期刊] 世界经济
[作者]
李卓 赵勇
经典的资产定价和投资组合构造理论,如CAPM模型和无套利资产定价模型(APT),没有考虑到投资者在不同市况中所面临风险的多态性。针对不同市况条件下资产收益率波动性和相关性所呈现的变化特征,GARCH模型虽然能够呈现资产波动性的时序变化特征,但是这类模型迄今还无法表现资产收益率相关性的相应变化。将Markov状态更替模型与CAPM模型相结合使我们能够分析和解释一些迄今其他相关模型无法反映的问题。例如,根据资本市场回报率的具体表现能否提供一种解决方案来甄别资本市场所处的不同市况;如何刻画和反映资本市场不同状态的差异性以及资本市场不同市况的差异性对投资选择的影响等等。
[期刊] 统计研究
[作者]
张春宁,蔡敬梅,张延锋
The paper takes the absolute deviation as the index of measuring risk and builds a model of venture investment combination with linear programming,and further revises it by some mathematical methods of fuzzy mathematics and dynamic programming.The goal is to resolve some problems such as shortness of historic data and difficultness of combination decision resulted from poor asset fluidit,etc.
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗苗 洪潇 付立新
文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。
关键词：
Markov 中国股市 状态转换 预测
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
缪程程 周勇
本文使用Markov状态转换模型对WTI油价、黄金价格以及SP500指数收益率进行建模。研究结果表明三种资产市场的波动率可以分为高低两种状态,资产在不同状态,其波动率有着不同的波动特征:对波动率所处状态的转移概率而言,除SP500指数,其他两种资产处于高波动率状态的概率都低于处于低波动率的状态,即股票市场所处状态的常态是一个波动率较高的状态;相反,石油市场和黄金市场所处状态的常态是一个低波动率的状态。同时利用DCC模型探究了石油、黄金和股票市场之间的联动变化特征,另外我们也探究了外部冲击对三种资产的影响。我们的研究结果表明在受到外部事件冲击时,三种资产市场之间的相关关系会有一定程度的上升。此外,三种资产市场在面对地区政治冲击和金融冲击时,其波动率持续性有着不同程度的反应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李学涛
作为一个需要经常作出投资决策的机构或者个人,由于信息不对称、市场风险相对稳定等情况的存在,通过仔细的考虑风险因素往往会带来负面效果,导致投资迷茫,措施良机。因此首先对经典投资组合模型进行归纳总结,然后文章提出一种均衡风险下的证券投资组合模型,并进行实证分析,以便机构或个人能够简明实用的运用此方法在日常的证券投资中作出正确决策。
关键词：
均衡风险 证券投资 组合模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
田雪峰 杨卫国
本文研究一类状态链依赖观测链的新的隐Markov模型的极限定理。首先根据马氏链的性质得到了这种新的隐Markov模型的强马氏性;然后将一般意义下的隐Markov模型的强型的强极限定理和熵密度的极限定理推广到了这种新的隐Markov模型中。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王劲松 刘家鹏 苏涛 刘睿
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的系统风险和个股特有风险,在方法上允许市场指数、证券(组合)分别存在波动性的突然跳跃。凸出特点是既综合考虑了市场和特定资产的关系,又考虑了资产和市场风险的时变性特征。实证显示模型较经典的GARCH-β模型在VaR估计方面有显著优势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何晓彬 王建军
本文根据Markov机制转换模型状态变量预测概率分布特性的分析,提出了基于τ统计量对模型状态数目的检验方法,还运用蒙特卡罗模拟方法模拟了检验所需要的τ统计量的经验分布。检验方法在计算上简单,不存在模型估计过程中多余参量问题的困扰,是一种简便可行的检验方法。最后,运用该检验方法对Hamilton的美国GDP模型进行检验研究,结论支持Hamilton的模型,认为美国GDP确实存在两个不同的增长状态。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢杰
我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明,在合理长度阶段的平稳Ex-ante实际利率符合一些金融理论和金融模型,如"费雪效应"、"Black-Scholes期权定价公式"等。最后我们基于历史事实和研究结果强调,Ex-ante实际利率的潜在动态特征对于政策制定具有重要意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李颖丽
对于一定分布类型下的零售品销售状况,采取合理的补货策略有助于降低市场丧失和库存带来的成本和损失。文章利用结合市场需求量的概率分布函数对每一期的库存量进行Markov状态预测,提出了一种基于规避成本和损失的补货策略。利用一种零售品的销售规律为泊松分布,在既定的补货策略下进行改进。
关键词：
分布 零售库存 Markov 补货策略
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖艳丽 向有涛
随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放，中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实，结合中国的现实情况，以中国金融市场为研究对象，选取了13个代表性指标，利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数，并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步，运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险，采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究，并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况；（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高，与其余模型相比，其预测性能更加优异，而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征，且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。
[期刊] 中国农村观察
[作者]
杨俊 杨钢桥
本文应用目标值—总绝对方差最小(target-MOTAD)模型分析了风险状态下不同类型农户的最优农业生产组合,得出以下主要结论:第一,在以近3年农业生产的平均收益为目标收益时,湖北省荆州市监利县和江陵县的纯农户和兼业农户在目前的投资水平下均未能获得目标收益,需要通过增加资本投入和优化农地利用结构来实现该目标收益;第二,对湖北省荆州市监利县和江陵县的的农户而言,生猪养殖增加了农户农业生产的风险,而淡水鱼养殖则降低了农户农业生产的风险;第三,在相同的农业生产目标收益下,兼业农户比纯农户面临更大的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张斌 张莹 刁海涛 张婧怡
文章研究了两部件系统的预防性维修组合问题。根据子系统正常与否,将系统分为四个不同的运行状态。当单个子系统发生故障时,系统能够继续工作,但单位时间的收益将发生变化。定期对子系统进行预防性维修,可以减小子系统的故障率。构建了状态转移方程,并求出各状态的稳态概率。综合考虑了单位产品的获利、减产的损失、不合格品的损失、故障维修费用和预防性维修费用等,以有效生产率满足阈值为约束条件,以单位时间净收益最大为目标,提出预防性维修组合优化模型。分析了模型参数对预防性维修决策的影响。
关键词：
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