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[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
张学文 孙文松
本文从标的原油稀缺性的视角,结合Ribeiro and Hodges(2004)的模型将原油现货价格分解为"准资产"价值和"稀缺性"价格两部分,对稀缺性标的商品期货定价进行理论与实证研究。研究发现,对商品未来的稀缺性的预期变化是"萨缪尔森效应"的决定因素;商品所特有的净套期保值压力风险溢价和稀缺性风险溢价共同存在并对原油期货定价产生影响;相对于这两种商品所特有的风险因素,与资产市场相关的汇率和股市冲击风险以更趋同的方式影响原油期货回报及其期限结构;商品期货投资其实是一种极有价值的投资方式。
关键词：
风险溢价 商品期货定价 标的稀缺性
[期刊] 浙江金融
[作者]
马瑾 赵勇 曹廷贵
近几年国际大宗商品价格波动频繁,国际期货市场呈现较大的波动性,不确定性因素和市场风险都有增加的趋势。我国作为初级产品和原材料主要进出口国家之一,为了尽可能回避国际价格变动带来的负面影响,如何建立和发展具有国际影响和定价能力的境内商品期货市场日渐成为理论和实物界普遍关注的议题。从目前商品基金和对冲基金的组合
[期刊] 价格月刊
[作者]
张任飞 马宇哲
为了更好地刻画多商品价格的长期均衡状态,将商品间的经济联系和相对稀缺程度引入分析框架,在传统库存理论的基础上分别构建多商品均衡理论模型和两因素实证模型。通过理论模型的求解,发现商品便利收益率是单个商品与相关商品价格水平比的增函数,该命题是传统库存理论的延伸。同时,在多商品的框架下能够将商品间协同运动的来源分解成两部分:一是商品价格瞬时变动的短期影响;二是由多商品均衡经济关系导致的长期反馈效应。通过构建多商品两因素实证模型,阐释了具有经济联系的商品间价格反馈机制的运作机理,对我国大豆类商品的实证结果也印证了
[期刊] 经济纵横
[作者]
林乐慧 王庆石
本文以2008年国际金融危机前期(2004年9月—2007年12月)、国际金融危机影响时期(2008年1月—2014年12月)和国际金融危机后三个时间阶段183个月的12 898条数据为样本,对比分析我国7个农产品期货和9个工业品期货跨2月、跨4月和跨6月合约的价格和收益率数据。研究发现:在我国商品期货市场,不同的宏观经济环境下工农业品期货的风险溢价表现不同,且均有别于商品期货既有研究得出的系统性风险溢价;我国商品期货市场的系统性风险溢价解释因子组合无法分别解释工农业品期货的风险溢价。这一发现为我国商品市场风险溢价的板块差异性和国际金融危机期间的政策差异性研究做了有益补充。未来我国的行业政策应坚持市场化方向,在保证国内大宗商品供应链自主安全可控的前提下,保持定价机制合理、金融市场运转良好;重视期货市场,尤其是期限结构方面在政策效果反馈中的作用,不断探索和完善大宗类产业政策起效的精准度,评估政策对相关价格和衍生品的影响程度与影响路径,更好地发挥商品期货市场服务实体经济的功能。
[期刊] 经济地理
[作者]
罗静,曾菊新
空间稀缺性是人类经济活动空间需求的数量与质量的提高与空间供给的有限性的矛盾。产生空间稀缺性的原因有自然原因和经济原因。人类在经济活动中发展了应对空间稀缺性的各种措施,如以技术进步应对空间稀缺性、通过空间扩展应对空间稀缺性、优化空间组合应对空间稀缺性、通过政府管制应对空间稀缺性等。经济地理学应该致力于空间稀缺性研究,并从空间稀缺性的视角发展公共政策地理学。
关键词：
空间稀缺性 公共政策地理
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王川
本文在风险溢价理论框架下,借助Johansen协整分析、向量误差修正模型等方法,对我国大豆、玉米、小麦三大粮食期货市场的有效性进行了实证研究,以探究评估我国粮食期货市场的有效程度,挖掘影响不同粮食品种期货效率的原因。实证结果表明,我国大豆、玉米和小麦的期货价格与现货价格之间存在长期协整关系,三大粮食品种的期货市场均呈现弱式有效状态。但是,我国粮食期货市场的有效性总体偏低。其中,大豆期货市场的有效性要强于玉米和小麦,而小麦期货市场的有效程度最弱;大豆、小麦的期货价格与现货价格偏离均衡时都能在短期内恢复均衡,而玉米的期货价格偏离均衡时则难以恢复;并且三大粮食品种都不存在短期协整关系。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张茂军 王文华 秦学志
本文采用2003年12月到2013年11月期间的金属类期货、农产品类期货,燃油化工类期货的数据,利用线性回归方法,对这三类期货的风险溢价、系统风险溢价和基差风险溢价的存在性进行了检验。研究结果表明:大部分商品期货存在风险溢价,同种商品期货风险溢价的存在性随到期日变化;资本市场对金属类和农产品类商品期货的系统风险溢价影响显著;绝大部分商品期货存在基差风险溢价。
关键词：
商品期货 风险溢价 基差风险 系统风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张茂军 王文华 秦学志
本文采用2003年12月到2013年11月期间的金属类期货、农产品类期货,燃油化工类期货的数据,利用线性回归方法,对这三类期货的风险溢价、系统风险溢价和基差风险溢价的存在性进行了检验。研究结果表明:大部分商品期货存在风险溢价,同种商品期货风险溢价的存在性随到期日变化;资本市场对金属类和农产品类商品期货的系统风险溢价影响显著;绝大部分商品期货存在基差风险溢价。
关键词：
商品期货 风险溢价 基差风险 系统风险
[期刊] 中国工业经济
[作者]
李昆 魏晓平
本文借鉴了资源品稀缺性理论、自然资源的最优利用开发理论以及资源耗竭理论的系列思想与方法,以此为基础提出了更为系统和复杂的“次序”观点,即从企业与社会两个利益视角、竞争性与垄断性两种市场结构来凸显能源开采所关联的“次序”问题,如能源采掘的跨时期选择、对不同品位矿床开采的次序选择以及从社会整体利益考虑的能源开采秩序调控等。本文有关能源开采“次序”的研究及所形成的观点丰富和拓展了构建在竞争性市场结构假设基础之上的最优耗竭理论的研究视野,“次序”优化理论的形成对于制定我国的能源资源开采政策具有重要的理论参考作用。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
李云燕
环境资源的稀缺和环境外部不经济性的凸现,已成为社会经济发展的严重制约因素。环境资源产权界定不清是产生环境外部不经济性的主要原因。因此,很有必要对环境资源产权进行明确界定,建立适当的环境资源产权交易制度,实现环境资源的合理配置,解决环境外部不经济性问题。环境资源合理定价是实现环境资源合理配置的关键,而产权明晰是环境资源合理定价的前提,产权交易是环境资源合理定价的重要途径。建立环境资源产权制度是实现市场机制对环境资源优化配置的基本条件和根本要求,环境资源产权制度的建立需要市场和政府的共同作用。
[期刊] 投资研究
[作者]
张耀辉
“壳资源”及其稀缺性□张耀辉随着我国国有企业战略重组方针的提出，一时间买壳上市成为股票市场操作的重要手段。“壳”成了紧俏商品，“壳资源”也被人们作为股票的一个新的概念受到人们的重视。所谓“壳”是指已上市公司在股票市场中获得的正常运营地位，是上市公司特...
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
芮建伟 韩奎
本文为一篇综述性文章。文章扼要论述了研究不可再生资源稀缺性及其测度的意义 ,回顾并简单总结了不可再生资源稀缺性及稀缺程度测度国内外研究的现状与成果 ,最后展望了作者认为尚待进一步完善与研究的具体问题。
关键词：
不可再生资源 稀缺性 测度 综述
[期刊] 管理现代化
[作者]
靳闵 王全胜
强调产品稀缺性作为重要的营销工具,已经被众多企业用于营销实践。通过对国内外相关文献的梳理与总结,首先理清了三种产品稀缺性,随后分析了产品稀缺性的有效性,并着重探讨了产品特征、消费者特征以及相关情境因素在其中扮演的角色,最后指明了未来的研究方向。
[期刊] 金融与经济
[作者]
方俊芝 马冠群
本文锚定农产品期货市场分散风险与价格发现功能,在先前学者研究的基础上,以基差分解为出发点,指出F-F模型估计量存在的问题,并对其进行修正,建立联立方程计量经济学模型,对农产品期货市场的风险溢价因素和预期功能因素进行检验。研究发现,中国农产品期货市场经过二十多年的飞速发展日趋成熟,绝大多数品种能够探寻风险溢价和体现预期功能。
[期刊] 金融研究
[作者]
纪志宏 曹媛媛
我国信用债定价与成熟市场国家信用债定价存在显著差异,并未随着经济周期运行中违约风险的变化而产生明显调整。研究发现,我国市场主体普遍存在对信用债刚性兑付的预期,且倾向于采用信用债进行套利交易,这种行为导致信用债信用利差更多体现的是市场流动性溢价,而非信用风险溢价,因而反映市场流动性状况的货币市场利率水平、波动性对信用债定价具有较为重要的影响,而模糊了对手方信用的中央对手方的质押回购制度安排进一步强化了这种影响。
关键词：
公司信用类债券 信用利差 市场流动性溢价
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