- 年份
- 2024(11026)
- 2023(16227)
- 2022(13791)
- 2021(13010)
- 2020(10980)
- 2019(25587)
- 2018(25533)
- 2017(49473)
- 2016(26467)
- 2015(29535)
- 2014(29430)
- 2013(28856)
- 2012(26144)
- 2011(23197)
- 2010(22939)
- 2009(20920)
- 2008(20459)
- 2007(17402)
- 2006(14740)
- 2005(12732)
- 学科
- 济(100463)
- 经济(100345)
- 管理(77033)
- 业(76744)
- 企(63558)
- 企业(63558)
- 方法(50892)
- 数学(44841)
- 数学方法(44236)
- 财(29006)
- 中国(26979)
- 农(25744)
- 业经(22103)
- 学(20991)
- 务(20340)
- 财务(20265)
- 财务管理(20225)
- 制(19615)
- 企业财务(19305)
- 地方(18565)
- 理论(18118)
- 贸(17662)
- 贸易(17655)
- 农业(17184)
- 易(17173)
- 银(16881)
- 银行(16841)
- 技术(16573)
- 融(16144)
- 金融(16141)
- 机构
- 大学(365940)
- 学院(364401)
- 管理(148284)
- 济(142489)
- 经济(139444)
- 理学(129204)
- 理学院(127837)
- 管理学(125438)
- 管理学院(124769)
- 研究(114566)
- 中国(87756)
- 京(76044)
- 科学(71336)
- 财(67959)
- 所(55789)
- 农(55771)
- 财经(55365)
- 业大(54177)
- 中心(53470)
- 研究所(51125)
- 江(51105)
- 经(50608)
- 北京(47426)
- 范(46017)
- 师范(45548)
- 农业(43798)
- 经济学(43284)
- 院(42142)
- 州(41928)
- 财经大学(41889)
- 基金
- 项目(256874)
- 科学(202526)
- 基金(187954)
- 研究(186159)
- 家(163513)
- 国家(162200)
- 科学基金(140695)
- 社会(117123)
- 社会科(111007)
- 社会科学(110979)
- 基金项目(99991)
- 省(99437)
- 自然(93320)
- 自然科(91255)
- 自然科学(91231)
- 自然科学基金(89579)
- 教育(86456)
- 划(84129)
- 资助(77973)
- 编号(75894)
- 成果(60031)
- 重点(56838)
- 部(56782)
- 创(53700)
- 发(53073)
- 课题(51012)
- 创新(50082)
- 科研(49747)
- 教育部(49140)
- 大学(48559)
- 期刊
- 济(144592)
- 经济(144592)
- 研究(104371)
- 中国(64039)
- 学报(57448)
- 财(53276)
- 管理(52810)
- 科学(52562)
- 农(49167)
- 大学(44207)
- 学学(41849)
- 教育(39074)
- 融(34473)
- 金融(34473)
- 农业(34190)
- 技术(32007)
- 财经(26497)
- 业经(23843)
- 经济研究(23660)
- 经(22482)
- 问题(18579)
- 理论(18118)
- 业(17744)
- 图书(17622)
- 版(17122)
- 科技(17060)
- 技术经济(16838)
- 实践(16679)
- 践(16679)
- 财会(16270)
共检索到513409条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融论坛
[作者]
丁春霞 王唯先 于瑾 侯伟相
本文研究基金非流动性风险与基金净值暴跌风险之间的关系。研究表明:基金非流动性风险敏感系数可较好地量化基金非流动性风险;基金非流动性风险预警指标可较好地预警基金非流动性风险;股票型基金面临的非流动性风险越大,其净值暴跌风险也越大;基金非流动性风险净暴露越大、重大预警次数越多,基金净值暴跌风险越大。
[期刊] 经济评论
[作者]
于瑾 侯伟相 江萍
本文实证研究了股票型基金重仓本、外基金家族重仓股对其业绩、净值暴跌风险的影响,并从基金择时、择股能力的视角加以解释。研究发现:重仓本、外家族重仓股的基金均可获得显著的超市场收益,但重仓外家族重仓股的基金可获得显著的经多风险因子调整后的超额收益,然而这些均增加了基金净值暴跌风险。进一步研究发现:与重仓本家族重仓股相比,重仓外家族重仓股带来的基金净值暴跌风险更大;重仓本、外家族重仓股的基金均拥有一定择股能力、较差的择时能力,与重仓外家族重仓股的基金相比,重仓本家族重仓股的基金择时能力更差。这一发现对基金投资、
[期刊] 管理评论
[作者]
苏治 贺旭 张永冀
2006—2020年我国公募基金主要经历了四次“抱团”,每次“抱团”都存在持续加深和快速瓦解的过程。本文以我国开放式主动权益类基金为样本,利用基金持股矩阵和行业矩阵构造了基金重合度指标,研究了基金“抱团”行为及该行为对基金业绩和风险的影响。研究结果表明:首先,我国公募基金呈现出明显的“抱团”特征,大规模和持股分散的基金更倾向于“抱团”;其次,“抱团”股票能够显著提升基金的业绩且该作用效果对于投资能力较弱、风格较为保守以及规模较大的基金更明显。进一步研究发现,“抱团”增加了基金净值暴跌风险,不利于证券市场的稳定。本文研究对于基金投资者和管理者策略的选择以及基金市场风险的防范都具有重要意义。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘轶 王丽娅 司瞳
如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 彭丽娜
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
[期刊] 金融研究
[作者]
周芳 张维
本文在对Fama三因素模型和LACAPM模型进行改进的基础上,实证研究了中国股票市场的流动性风险溢价、规模效应以及价值效应。实证结果发现,改进的FAMA三因素模型能够比CAPM更好地解释价值效应,但却不能解释规模效应和流动性风险溢价现象;而改进的LACAPM在解释市场异象上的有效性则明显优于其他定价模型。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张浩 黄宇元
基金的流动性管理行为受其流动性需求和投资性需求共同决定,而市场流动性能够预期基金未来的流动性需求和投资性需求,据此提出基于市场流动性的动态流动性偏好假说,即当基金经理预期未来市场流动性变差时,将主动持有流动性好的组合或增加持股流动性,以应对未来基金的大量和资产的流动性溢价反转,使用2007年1月至2014年7月之间的中国开放式股票型基金数据作为研究样本对基金的动态流动性偏好假说进行实证研究,结果发现存在基金经理基于市场流动性的动态流动性偏好行为;且基金经理基于市场流动性的动态流动性偏好行为有助于改善其基金
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张浩 黄宇元
基金的流动性管理行为受其流动性需求和投资性需求共同决定,而市场流动性能够预期基金未来的流动性需求和投资性需求,据此提出基于市场流动性的动态流动性偏好假说,即当基金经理预期未来市场流动性变差时,将主动持有流动性好的组合或增加持股流动性,以应对未来基金的大量和资产的流动性溢价反转,使用2007年1月至2014年7月之间的中国开放式股票型基金数据作为研究样本对基金的动态流动性偏好假说进行实证研究,结果发现存在基金经理基于市场流动性的动态流动性偏好行为;且基金经理基于市场流动性的动态流动性偏好行为有助于改善其基金业绩。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈卫华 蔡文靖
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈小寅
我国资本市场上是一个新兴的金融产品,在实际操作中,对于投资者和基金管理公司,辨别与防范开放式基金——特别是开放式基金的流动性风险,寻求妥善的风险防范及流动性风险管理机制,对于保证开放式基金在我国健康的运作至关重要。
关键词：
开放式基金 风险 流动性风险管理
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
周莉 韩晓洁
本文运用计量方法VaR思想构建了流动性风险测度的L-VaR模型,对我国2006年以前成立的48只股票型开放式基金的流动性风险进行了测度。实证结果显示:测度的开放式基金都存在一定程度的流动性风险,流动性风险值较为接近,说明部分基金管理公司在管理风险、选股和选择市场机会等方面的能力是相近的,容易形成基金选股的"羊群效应";基金管理公司旗下各基金投资目标的风格与流动性风险水平基本一致,但同种风格基金的流动性风险值差异不大。此结论为基金管理规避风险提供了理论依据和指导途径。
关键词：
开放式基金 流动性 VaR
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈日华 吴磊
文章对开放式基金流动性风险生成机理进行了委托代理分析和需求供给分析;分析了影响开放式基金流动性风险的若干因素;提出了开放式基金流动性风险管理的简要模型。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
梁四安 曲红 李善民
本文首先分析了开放式基金流动性风险的形成机制;其次着重探讨了开放式基金流动性风险的测度方法——流动性风险值(L—VaR)法及流动性风险管理策略;最后得出结论并结合我国实际,提出了针对开放式基金流动性风险管理的政策建议。
关键词：
开放式基金 流动性 赎回 风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
扈文秀 施利敏 王庆林
针对我国目前开放式基金业面临的巨额赎回所造成的流动性风险,通过对开放式基金的流动性风险成因进行分析,提出防范流动性风险的方法:针对投资者的不同需求,设计多种个性化基金及赎回方式,使开放式基金的负债与资产的流动性和收益性相匹配,达到事前有效防范流动性风险的目的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
段斌,夏新平
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
