- 年份
- 2024(4384)
- 2023(6359)
- 2022(5442)
- 2021(5031)
- 2020(4549)
- 2019(10532)
- 2018(10449)
- 2017(21507)
- 2016(11369)
- 2015(13083)
- 2014(12982)
- 2013(12805)
- 2012(11615)
- 2011(10399)
- 2010(10836)
- 2009(10122)
- 2008(9835)
- 2007(8593)
- 2006(7278)
- 2005(6374)
- 学科
- 济(54401)
- 经济(54342)
- 业(36704)
- 方法(34702)
- 管理(34175)
- 数学(32634)
- 数学方法(32123)
- 企(29174)
- 企业(29174)
- 中国(13933)
- 财(13511)
- 农(11140)
- 险(11004)
- 保险(10913)
- 制(9869)
- 银(9864)
- 银行(9862)
- 贸(9351)
- 贸易(9346)
- 行(9267)
- 务(9202)
- 财务(9172)
- 财务管理(9149)
- 业经(9137)
- 融(9109)
- 金融(9109)
- 易(9072)
- 企业财务(8743)
- 理论(8533)
- 地方(8167)
- 机构
- 大学(163420)
- 学院(163372)
- 济(71115)
- 经济(69858)
- 管理(69497)
- 理学(60495)
- 理学院(60011)
- 管理学(58795)
- 管理学院(58521)
- 研究(45551)
- 中国(39614)
- 财(35015)
- 京(32422)
- 财经(28390)
- 经(25968)
- 科学(25596)
- 江(23357)
- 经济学(23127)
- 中心(22629)
- 业大(22057)
- 农(21832)
- 财经大学(21569)
- 所(21342)
- 经济学院(21171)
- 北京(20260)
- 研究所(19157)
- 商学(18931)
- 商学院(18784)
- 州(18653)
- 经济管理(18326)
- 基金
- 项目(111118)
- 科学(89374)
- 基金(83781)
- 研究(79643)
- 家(71515)
- 国家(70995)
- 科学基金(63349)
- 社会(52798)
- 社会科(50323)
- 社会科学(50310)
- 基金项目(43317)
- 省(42989)
- 自然(41720)
- 自然科(40902)
- 自然科学(40897)
- 自然科学基金(40177)
- 教育(38726)
- 资助(37326)
- 划(35750)
- 编号(31203)
- 部(25638)
- 重点(24574)
- 成果(24205)
- 创(23389)
- 教育部(23020)
- 人文(22355)
- 国家社会(22243)
- 发(22043)
- 创新(21787)
- 大学(21695)
共检索到230301条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济问题
[作者]
许传华 徐慧玲 杨雪莱
在系统学习国内外现有金融风险预警模型的基础上,结合我国经济金融运行实情,构建符合中国国情的金融风险预警模型。通过对模型的预测能力进行检验,可以对未来我国金融风险进行全面预警判断和实时预警分析,从而为构建金融风险预警系统提供判别基准。
关键词：
金融风险 风险预警 预警模型
[期刊] 商业研究
[作者]
宋巍
通过构建BP神经网络模型,本文分析了我国影子银行体系风险状况,并进行风险等级评价。实证结果表明:2005-2009年影子银行体系的风险增加比较明显,2009-2013年的风险增加虽然比较缓慢,但安全形势仍然日趋严峻;社会融资规模的急剧增大对影子银行的风险有非常明显的促进作用;影子银行风险变化规律与股市行情的变化趋势非常相近,间接证实了风险传导链的存在;BP神经网络模型训练后的期望输出和实际输出基本符合,误差在可接受范围之内,说明训练后的BP神经网络达到精度要求,可以对我国影子银行体系的安全状况进行预警。
关键词：
影子银行 BP神经网络 风险预警
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
袁鲲 费婷
运用DOC期权定价模型对我国上市公司信用风险进行测度,并结合证券监管的ST制度和企业产权性质实证检验上市公司信用风险的影响因素。结果表明,我国上市公司违约障碍显著存在,DOC模型是对莫顿信用风险定价模型的有效改进;ST制度对被警示上市公司改善经营管理、降低信用风险具有一定的激励作用。此外,在其他条件相同的情况下,与非国有控股上市公司相比,国有上市公司潜在的债务违约风险较大,应进一步完善其治理结构,建立有效的股东监督制约机制。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
林源 李连友
针对新农合欺诈风险具有"低频高损"和"高频低损"的特征,运用两阶段损失分布法(PSDLDA)测度新农合欺诈风险损失TailVaR值,以2004~2012年媒体公开报道的新农合欺诈损失数据为样本进行实证研究,计算了欺诈风险损失纯保费,并探讨了在新农合欺诈风险定价、风险准备金计提、风险补偿机制的建立以及欺诈风险预警等方面的应用。
关键词：
新农合 欺诈风险 PSD-LDA模型
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段军山 龚志勇
通过实证分析提出了一个全面反映股指期货市场价格风险变化特征的向量空间测度体系,并对香港恒生指数期货收益率序列与基差序列的风险进行了度量,采用R/S分析方法对H指数进行了估计,采用反映市场时变特征的GARCH类模型分别在两种不同的概率分布下预测了未来一日的CVaR值,应用Kupiec准则测试了估计出的CVaR值的准确程度,并对比分析了各模型不同分布下CVaR值的精确程度。结论表明,PARCH模型是计算时变市场风险CVaR值的较佳模型。
关键词：
股指期货市场 风险测度 H指数
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高，利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Ｓｈｉｂｏｒ为研究对象，构建了基于ＣＡＶｉＡ ｒ模型的Ｓｈｉｂｏｒ风险测度ＶＡ ｒ模型，并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析，最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现，ＣＡＶｉＡ ｒ模型的风险预测效果优于传统的ＧＡｒＣｈ族模型，其中ＳＡＶ模型的风险识别能力最强；期限为１周的利率波动风险最大，而１个月的利率波动风险最小；Ｓｈｉｂｏｒ在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大，而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 软科学
[作者]
翁建兴 罗建华
在现有文献研究和对信用担保企业深入访谈的基础上,设计了一套信用担保机构风险控制能力测量量表,并以此检验了所构建的风险控制能力测度模型。探索性因子分析和验证性因子分析结果表明:信用担保企业风险控制能力划分为信用风险控制能力、操作风险控制能力、市场风险控制能力以及综合风险控制能力四个维度具有良好的信度和效度;并进一步讨论了企业属性及企业资本规模对其风险控制能力的影响,实证检验结果表明:企业商业性属性、资本规模与其风险控制能力具有正向相关性。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
高武 洪开荣 潘彬
运用非线性回归计量方法研究大型PPP项目风险受宏观环境、微观环境、主体能力及合作关系等多种因素影响而平稳演化的规律。首先,通过案例分析找出大型PPP项目风险演化的主要驱动变量;其次,构建风险非线性回归计量模型并将其变形、简化为线性回归模型;最后,结合实例对模型参数进行估计和检验。通过研究发现,无突变因素情况下,项目风险与影响变量之间存在稳定均衡的非线性关系,宏观环境对风险变化的影响最为显著。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高,利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Shibor为研究对象,构建了基于CAVia R模型的Shibor风险测度Va R模型,并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析,最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现,CAVia R模型的风险预测效果优于传统的GARCH族模型,其中SAV模型的风险识别能力最强;期限为1周的利率波动风险最大,而1个月的利率波动风险最小;Shibor在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大,而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘亚娟 徐文彬
一、VaR模型简介VaR是英文Value at Risk的缩写,中文通常译为风险值。它是一个统计上的概念,旨在估计给定金融资产或资产组合在未来资产价格波动下的潜在损失。Jorin(1996)给出了VaR比较权威的定义,可将其简单地表述为:在正常的市场条件下和给定的置信度内,某种金融资产或是资产组合在未来一段持有期内的最坏预期损失值可表示为:P(ΔP>VaR)=1-α或者,P(ΔP≤VaR)=α
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘雪峰 熊熊
文章在使用GARCHS模型对条件偏度进行动态建模的基础上,提出了基于条件偏度的VaR估计方法。通过对我国上证综指的实证研究表明,上证综指的条件偏度时变特征明显,其收益存在明显的有偏特征。对上证综指VaR估计的后验比较表明,考虑条件偏度的VaR估计方法能够提高有偏分布下VaR的估计精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦建群
文文章介绍了四种向量自回归模型识别的方法;分析了每种识别方法的输出形式,并给出变量间协整检验的方法;分析了五种不同的向量误差修正模型;最后利用SAS统计软件对建立误差修正模型进行了实例验证。
[期刊] 会计之友
[作者]
董银霞
现代金融理论中,波动性是金融时间序列最重要的特征之一,因此模拟和预测股票市场的波动性已经成为众多理论和实证研究的重要领域。文章通过选取上证综合指数2008年至2012年的日对数收益率,运用ARCH簇分别在正态分布、t分布和GED分布条件下测度上证综合指数的风险价值VaR,发现上证指数在t分布和GED分布条件下拟合程度较好,存在收益率的厚尾性和波动集聚性特征。
关键词：
上证综合指数 VaR ARCH簇
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张广玉 丁俊君
本文主要介绍一种新的模型,即TARCH-M模型来对上海证券市场风险波动进行实证分析。该模型保留了传统GARCH模型描述收益率波动集群性和过度峰度的优势,而且能描述金融资产收益率序列的有偏分布,同时根据资产定价理论,把股票风险波动考虑到股票收益率模型中。通过该模型,我们可以根据rt的历史数据对未来的风险波动σ2t进行预测,从而可以很好地测度出上海证券市场的风险波动,为政府部门监管股市,避免股市大起大落,为投资者规避市场风险提供理论依据。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
