- 年份
- 2024(7743)
- 2023(11568)
- 2022(9718)
- 2021(9110)
- 2020(7992)
- 2019(18621)
- 2018(17994)
- 2017(35249)
- 2016(19183)
- 2015(22029)
- 2014(22028)
- 2013(22480)
- 2012(21195)
- 2011(19347)
- 2010(19436)
- 2009(18719)
- 2008(18981)
- 2007(17249)
- 2006(14801)
- 2005(13597)
- 学科
- 济(91534)
- 经济(91429)
- 业(55778)
- 管理(55049)
- 方法(46639)
- 企(43879)
- 企业(43879)
- 数学(41979)
- 数学方法(41720)
- 中国(26928)
- 财(24319)
- 农(22185)
- 贸(19800)
- 贸易(19789)
- 易(19280)
- 制(18923)
- 银(17501)
- 银行(17481)
- 融(16958)
- 金融(16955)
- 行(16651)
- 学(16468)
- 业经(16307)
- 务(15438)
- 财务(15414)
- 财务管理(15374)
- 企业财务(14683)
- 农业(14121)
- 地方(13569)
- 理论(12296)
- 机构
- 大学(296652)
- 学院(290376)
- 济(134206)
- 经济(131811)
- 管理(111712)
- 研究(99931)
- 理学(94940)
- 理学院(93919)
- 管理学(92665)
- 管理学院(92085)
- 中国(82850)
- 财(64731)
- 京(62017)
- 科学(55501)
- 财经(51899)
- 所(50431)
- 经(47328)
- 中心(46056)
- 研究所(45208)
- 农(44452)
- 经济学(44386)
- 江(42430)
- 经济学院(40253)
- 北京(39998)
- 财经大学(38844)
- 业大(37885)
- 范(36335)
- 师范(36053)
- 农业(34930)
- 院(34702)
- 基金
- 项目(182242)
- 科学(144967)
- 基金(137539)
- 研究(133786)
- 家(118497)
- 国家(117560)
- 科学基金(100891)
- 社会(89245)
- 社会科(84824)
- 社会科学(84800)
- 基金项目(71157)
- 省(65863)
- 自然(62998)
- 自然科(61617)
- 自然科学(61596)
- 教育(61565)
- 自然科学基金(60614)
- 资助(58514)
- 划(57066)
- 编号(52006)
- 部(43847)
- 成果(43606)
- 重点(40716)
- 教育部(38508)
- 国家社会(38437)
- 发(37955)
- 创(36910)
- 人文(36564)
- 中国(35653)
- 大学(35618)
- 期刊
- 济(143950)
- 经济(143950)
- 研究(94200)
- 中国(54648)
- 财(51537)
- 学报(42720)
- 科学(40116)
- 农(39149)
- 管理(39136)
- 融(36840)
- 金融(36840)
- 大学(32853)
- 学学(30833)
- 财经(28449)
- 农业(25742)
- 教育(24612)
- 经济研究(24364)
- 经(24344)
- 技术(22861)
- 业经(19942)
- 问题(19902)
- 贸(19369)
- 国际(16782)
- 技术经济(16220)
- 世界(15717)
- 统计(15573)
- 理论(15145)
- 业(14979)
- 策(13378)
- 实践(13264)
共检索到442390条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 南开经济研究
[作者]
何荣天
本文根据风险收益对应论的思想,提出了证券市场流动性测度的统一指数,估计了我国证券市场的非流动性溢价,提出了综合风险收益率的概念。通过实证研究表明,本文设计的流动性指数的测算是可接受的,具有科学性和可靠性;同时,我国股票市场上存在着高额非流动溢价,股票市场上的超额收益并不能单纯由市场的风险溢价来解释。在资产定价时,考虑资产的流动性因素或非流动溢价因素与考虑资产的风险溢价同等重要,甚至更为重要。
关键词：
流动性指数 非流动溢价 综合风险收益率
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵保国
实证研究表明,显著影响新股发行溢价的因素包括承销商和发行人的择时因素、市盈率水平、发行规模和发行政策的变化。新股上市首日大盘涨跌幅、中签率等因素对于新股发行溢价的影响并不明显。承销商和发行人的发行择时能力主要体现在未来30个交易日内股票市场的总体走势的判断上。
关键词：
新股发行 溢价 中国证券市场
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张晓莉 严广乐
股票市场收益记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义。本文针对上海和深圳的周和日收益序列,采用重标级差(R/S分析)对其进行了实证研究。从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性。进一步的研究表明分形市场假说比传统的有效市场假说更好地描述了中国证券市场的非线性特征。
关键词：
分形市场假说 R/S分析 长期记忆特征
[期刊] 上海金融
[作者]
姚亚伟 杨朝军 黄峰
文章探讨了证券市场流动性风险的内在规律性特征,揭示了证券市场流动性风险存在集聚性特征和正负扰动对流动性风险影响的非对称效应,以及证券市场流动性风险恶性循环直至产生流动性黑洞的作用机理,并进一步阐述了金融危机产生的规律和内在根源,从而阐明政府在发生金融危机时进行及时和系列组合政策干预的必要性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王灵芝 杨朝军
文章首先结合当前的国际金融环境阐述了流动性风险研究的重要意义,继而对流动性风险涵义进行剖析,并结合中国市场的现实背景分析了影响流动性风险的因素,最后进一步研究了我国证券市场流动性风险的特征。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张宗新 朱伟骅
实证研究表明:我国证券市场的系统性风险整体呈现降低趋势;系统性风险与市场指数存在负相关性,牛市期间系统性风险显著降低,熊市期间系统性风险持续走高;行业间变异系数增大,风险比重方差随时间变化而呈显著性差异;政策因子对系统性风险具有显著性影响,这说明我国股市很大程度上仍为政策市。
关键词：
证券市场风险 系统性风险 风险结构
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 周佰成
本文通过对中国证券市场VaR的统计分析得出以下结论 :从投资风险角度看 ,上海证券市场的投资风险略高于深圳证券市场 ,但相差甚微 ,这从实证角度说明中国不同证券市场具有高度的相关性。
关键词：
在险价值 期望在险价值 Γ分布
[期刊] 世界经济
[作者]
史永东
股票价格波动是呈现纯粹的随机游走 ,还是遵循一个有偏的随机游走过程或分形布朗运动始终是学术界争论的热点。赫斯特提出一种新方法—R/ S分析 ,曼德布罗特首次将 R/ S分析应用于美国的证券市场 ,分析股票收益的行为。另外 ,许多学者用 R/ S分析研究其他国家的证券市场 ,得出了不同的结论。本文将 R/ S分析用于中国的股票市场 ,结果显示我国的股票收益遵循有偏的随机游走 ,价格不能对信息做出及时充分的反应 ,收益序列呈现出持久性 ,今天的股票价格影响未来的价格 ,时间是重要的。
关键词：
股票收益 持久性 R/S分析
[期刊] 经济科学
[作者]
田素华 吴士君
本文以周和月为考察时段分别测算中国证券市场总风险水平、系统性风险水平和十个主要行业的风险特征。研究发现 ,尽管 1 993- 1 998年系统性风险占总风险比例呈逐年下降趋势 ,但 1 999年中国证券市场系统性风险占总风险的比例又有所回升 ,2 0 0 0年下降到最小值后 ,2 0 0 1年又几乎恢复到 1 996年的水平。因此 ,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上改变 ,我们还发现 ,以不同时间段测算的系统性风险占总风险的比例并没有显著差异 ,而且每个年度的系统性风险占总风险比例的变动趋势也没有显著差异。
关键词：
中国证券市场 风险结构 系统性风险
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘志炜
[期刊] 经济体制改革
[作者]
邓涛
中国证券市场是伴随着市场经济的发展而逐步成长起来的,证券市场的发展过程实质上体现出中国市场经济发展的阶段性特点,第一阶段是1990~2001年,其特点是:(1)投资人进入股市的动因是对股票价格的关注,而不是上市公司的投资项目;(2)上市公司绝大多数都是国企;(3)庄家成为股价的主要操纵者;(4)政府制定政策的目的是为了吸引更多闲散资金进场并留住进场资金;(5)人人都认为自己有能力炒股,营业部人满为患。第二阶段是2001年下半年至今,其特点是:(1)投资主体发生了很大变化;(2)出现了退市的上市公司;(3)庄家大面积出现了亏损;(4)发掘可持续发展的上市公司成为证券市场的投资方向。作者将证券市场...
关键词：
证券市场 市场经济 投资人 庄家
[期刊] 华东经济管理
[作者]
宋良
作为对代理人的一个最终的市场约束机制,外部接管市场通过接管方收购企业股权或投票代理权控制企业,并进而改组管理层的方式来提高企业经营绩效。它使得代理人时时处于外部的竞争压力之下,这能有效的促使现有的管理层努力改善企业绩效,防止被外部接管。但在我国这一机制却一直无法发挥其应有的作用,文章通过对中国证券市场的实证分析,对此现象做了探讨,并提出了若干改进意见。
关键词：
委托—代理模型 外部接管市场 股权收购
[期刊] 中国软科学
[作者]
宋增基 杨俊 李春红
传统的资产资本定价理论(CAPM),由于一系列假设条件过于苛刻,一直存在实证研究对它的质疑。本文根据EdwardM.Miller对Sharpe的资产资本定价模型(CAPM)所作的修正,对我国股市1995～2000年的股票的总风险水平、系统性风险水平和预期收益率进行了测算。研究发现,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上发生改变,但是投资者对股票市场的预期收益率在降低,即我国的投资者不断地趋于理性。本文的实证研究表明,Miller的CAPM修改模型更趋于与实际情况吻合。
关键词：
风险结构 系统性风险 预期收益率
[期刊] 投资研究
[作者]
张顺明 唐唯
中国文化中的数字迷信是否会影响投资者的选股行为而使得代码吉利的股票价格偏高?本文将这种可能出现的价格异象称为代码折溢价效应。通过对中国证券市场上不同代码尾号的上市首日表现的实证研究,本文得出中国证券市场曾经出现过显著的代码效应,但在近几年不复显著的结论,并且剖析了这种现象的原因。代码效应的消失从一定程度上反映了数字迷信的逐步破除和投资者素质的不断增强,亦可作为中国证券市场有效性增强这一结论的佐证。
关键词：
数字迷信 价格异象 代码效应
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡波 宋文力 张宇光
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
