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[期刊] 保险研究
[作者]
周志刚 陈晗
肇始于心理学领域的风险感知研究逐渐在经济学领域帮助人们窥探决策黑箱的运作机理。恐惧因子和位置因子作为风险感知的两个维度,决定了人们对风险的感知水平。通过风险感知的维度、情绪对风险感知的影响以及风险感知对风险决策影响的文献梳理后,构建了巨灾冲击后风险感知影响保险需求的路径。在期望效用理论下通过构建效用最大化模型验证了收入财富等变量影响保险需求,当个体的风险感知发生变化将会导致保险需求的变化,即风险感知水平上升将导致对某一风险的主观概率提升,进而引起了最优保险需求的增加。在非期望效用理论框架下,通过前景理论同样证明了当个体受到强烈的情绪和感知冲击后,主观概率的增加将导致保险需求的增加。
[期刊] 保险研究
[作者]
张程 范雨文 曹铸 王洪彬
保险产品具有种类繁多、条款抽象难懂、责任非标准化等特点，消费者在购买保险产品时面临诸多痛点。蚂蚁保省心配应用人身保险组合的量化配置方法，为研究人身保险配置问题提供了一个基础的思路框架，为消费者购买产品提供参考。通过构建风险波动率指标，并基于长期精算原理和现代资产组合理论的均值-方差理论，搭建了保费-风险波动率联动的长期决策模型，提供了针对医疗、重疾、意外、身故四类人身风险的配置方案建议，即消费者可在有效前沿上根据自身预算选择风险保障覆盖最优的配置方案。研究结果显示：以35岁、月收入1.25万、资产20万的男性消费者群体为例，在保费支出最接近的情况下，模型推荐的保险组合比消费者自身实际配置的组合平均可降低38.47%的风险波动率，在其他年龄点也有相似结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江涛 郑飞
在初始资本金较大的场合,本文探讨了利率的波动对于保险公司盈亏状况的影响。在索赔来到过程为广义Erlang风险过程、索赔额服从Pareto分布,以及利息力度(Interestforce)受到随机扩散项的干扰下,获得了保险公司亏损概率的估计。该结果推广了许多最新文献的相关结果,与我国保险业的利差损实际状况相吻合。
[期刊] 保险研究
[作者]
王正文 田玲 吴丹童
购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段，其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型，研究了保险公司最优止损再保险策略问题，借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤，并选取了２００２年至２０１４年人保财险公司的历史数据进行实证研究。通过实证研究发现，当置信水平为５％时测算得到的分出比例为３８．１５％，当置信水平为１０％时测算得到的分出比例为３６．３５％；具体到不同业务线，货物运输险的分出比例最高，责任险和企业财产险的分出比例次之，机动车辆险的分出比例最低。
关键词：
保险公司 止损再保险 共单调理论
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王丽珍
本文拓展承保周期的研究范式,采纳"保险波动"的研究理念,基于财产险、寿险和健康与意外伤害险以及省际面板数据,构建保费和赔付率的联立方程模型,实证研究我国保险波动、宏观经济波动与区域差异问题。研究结果显示,保费波动顺经济周期、逆利率周期,赔付率波动逆经济周期、顺利率周期,制度因素在保险波动中起到了推动作用,但是不同区域所处的"波动期"和波动程度存在差异,经济增长波动对中西部地区保险业造成的波动更强。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马颖 邵秀霞 黄蓓 陶涛
目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型与SWARCH模型计算结果进行比较,从而得出SWARCH模型对国际油价波动风险具有更好的预测精度。
关键词：
SWARCH模型 VaR 油价波动风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
李炜 高作峰 于健 马颖
本文针对保险市场中的道德风险问题,使用委托代理模型分析最优保险合约中的风险分担与激励机制的特征。证明信息对称时,最有保险契约是完全保险并且达到Pareto最优风险分担,而且此时最优保费等于意外事件造成损失的期望值。但是存在道德风险情况下,最优保险合同不能达到Pareto最优风险分担。出于激励目的,最优合同要求部分保险、保险费小于意外事件造成的期望损失且保险人的实际损失值会随损失的增大而增大。
关键词：
委托—代理 保险契约 道德风险
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
周大勇 杨光
存款保险制度是中国为保护存款人利益作出的重大制度安排，完善中国存款保险制度对实现中国金融系统稳定具有重要意义，但目前鲜有文献运用理论研究的方法来分析存款保险制度对经济波动的影响机制。通过构建包含存款保险制度与金融摩擦的动态随机一般均衡模型，讨论了存款保险制度是如何影响银行与企业之间信贷活动，从而进一步影响宏观经济变量的问题。研究发现，存款保险制度能够通过对保费以及赔付比例进行逆周期调节，从而实现平抑产出、消费等变量周期性波动的目标。当银行面临较高风险时，存款保险能有效降低家庭福利损失。未来在完善与发展中国存款保险制度的过程中，充分考虑和运用存款保险制度对实体经济产生影响的作用机理和作用效果，能够更好地实现稳定宏观经济，维护金融安全的目标。
关键词：
存款保险制度 金融加速器 经济波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
王继霞 肖庆宪
文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
丁志国 李泊祎
政策性农业保险作为中国发展三农事业的重要措施,因其独特的风险属性和潜在的利益冲突受到学术界的关注。本文基于主体博弈模型,引入农产品价格波动因素,分析农产品价格波动如何对政策性农业保险主体行为产生影响。研究发现:引入农产品价格波动变量使政策性农业保险主体博弈均衡象限发生了变化;政府补贴为农户和保险公司应对农产品价格波动提供了重要保障。基于2007—2017年政策性农业保险省级面板数据,建立PVAR模型实证判别农产品价格波动对政策性农业保险的影响。研究发现:农产品价格波动对政策性农业保险需求存在促进作用,对农户增收短期内有负向冲击,而未来3—6期则将产生正向效应;农产品价格波动、农户收入与政策性农业保险需求存在动态交互效应。本文的研究结论,能够为防范农产品价格风险和发展政策性农业保险提供科学依据和数据支持。
关键词：
农产品价格波动 政策性农业保险 主体博弈
[期刊] 金融研究
[作者]
冯用富
国有专业银行资产负债经营风险转嫁的理论证明西南财经大学冯用富一、我国国有专业银行资产负债经营风险的表现１、目前国有专业银行负债业务中最主要的项目是各项存款，其比例大小及结构直接制约着资产业务的营运。从１９８６－－１９９３年间，国家银行各项存款占资金来...
[期刊] 保险研究
[作者]
周涛 程晨
本文以上证国债指数日收益率的波动为研究对象,通过GARCH和非对称GARCH模型的实证分析,发现上证国债指数对数收益率表现出如下波动特征:一是具有集聚性,过去的波动对当前的波动具有持续的影响。二是存在显著的杠杆效应,利空消息引起的波动比同等大小的利好消息引起的波动要大。国债市场的波动性和风险对保险投资的策略选择具有重要的决策参考意义:当收益率大幅波动,出现突发事件和利空消息时,保险投资国债需要谨慎,反之则可以稳健投资。
[期刊] 会计研究
[作者]
韩晓梅 周玮
审计保险假说提出审计兼具信息价值和保险价值。基于审计供给的保险假说研究文献不仅没有考察企业的整体风险对审计投入的影响,而且没有将审计的信息功能和保险功能区分开来。本文从企业业绩波动的视角研究客户的信息风险和经营风险对审计投入的影响,对审计的信息鉴证功能和保险功能进行检验。研究发现:与无业绩重大波动的公司相比,业绩重大波动的公司获得更多审计投入;与正向非重大波动的公司相比,正向重大波动的公司获得更多审计投入;业绩负向重大波动的公司获得的审计投入并不高于负向非重大波动公司。本文的研究结果支持审计的信息鉴证功能,但不支持中国证券市场存在审计的保险功能。
[期刊] 保险研究
[作者]
毕泗锋 傅文亮
普惠保险的服务对象为弱势群体，但长期以来学界与业界面临如何有效甄别弱势群体的研究难题。本文基于“风险感知”理论，使用保险公司82万份微观保单数据，以投保人收入、职业和教育三个代表性指标捕捉弱势群体特征，探究弱势群体的保障型人身保险需求规律。研究发现，弱势群体在保险消费决策中存在较强烈的“未知风险”与“恐惧风险”感知，其保险总需求相对较低，但等量收入增加引致的边际保险需求(保险保障/收入)却相对较高。进一步，弱势群体家庭中的“中青年”或“男性”成员为被保险对象时，边际保险需求显著增强；弱势群体的边际保险需求存在地区差异，经济与保险较为发达地区的弱势群体，其边际保险需求更高。本研究提供了一种甄别弱势群体的解决思路，弥补了现有文献有关普惠保险服务对象研究偏窄及偏少的短板，研究结论可为政府普惠保险政策制定以及保险公司产品设计提供借鉴。
关键词：
弱势群体 风险感知 保障型人身保险需求
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