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[期刊] 证券市场导报
[作者]
高见 尹小兵
风险平价策略在国外投资组合管理中流行，近年来正逐步引入国内证券市场。本文对该策略进行了分析、介绍，并用中国股票和债券市场数据（２００２～２０１５年）对该策略进行测试。测试结果显示，该策略优于传统的股票债券６０／４０的固定比例策略，在收益基本相同的情况下，风险平价策略的波动性仅约为传统策略的１／５，夏普比率为传统策略的４．７倍。测试也证实了和传统策略损失来源集中于股票不同，风险平价策略损失来源的分布更为均衡。
关键词：
风险平价策略 风险贡献比例 投资组合管理
[期刊] 会计之友
[作者]
张丽
文章将风险平价策略、最小方差策略及等权重策略应用到FOF组合中,通过实证研究发现,在未加杠杆的情形下,风险平价策略在收益风险综合指标方面相较等权重策略、最小方差策略表现更好,但其年化收益仅为4.47%,不及等权重策略。基于上述情形,引入杠杆机制,将组合风险控制在合理水平的情形下,通过加杠杆的方式来增厚风险平价策略的年化收益。研究发现,随着杠杆倍数的增加,风险平价策略的年化收益得到了显著提升,其最大回撤在所有策略中处于最低,且Calmar比率保持最高。通过对比发现,风险平价策略在收益风险综合指标上具有明显的优势。
关键词：
风险平价策略 等权重策略 最小方差策略
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
风险平价策略追求投资组合风险敞口的均衡,即组合内所有资产拥有相同的风险贡献。选取我国资本市场上股票、期货和债券的资产指数序列,考察了2007年1月至2018年6月风险平价策略的绩效表现,并比较了标准差、Garch波动率、Beta系数及VaR值四种风险测度方法在构造风险平价策略时的优劣。结果发现,在我国资本市场上进行大类资产配置时,风险平价策略是有效的,采用VaR方法对风险进行测度时效用最高,而基于Beta的风险平价策略表现最不稳定。对于投资者的大类资产配置实务而言,一方面可以采用风险平价策略构造投资组合实现对风险的有效控制,另一方面,应选择合适的风险测度方法构建相关策略。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周亮
Black-Litterman模型能够有效的解决均值-方差模型对输入(尤其是预期收益率)过于敏感的问题,从而使得其在实践中得到了广泛的应用。采用风险平价策略构造市场均衡组合,并采用基于货币周期的资产轮动收益构造主观观点组合,在将主观观点信心水平进行适当简化后,形成了改进后的Black-Litterman模型。利用我国资本市场上股票、商品和债券三种大类资产数据对改进后的Black-Litterman模型进行实证检验后发现:通过相对信心水平的调节,改进后的Black-Litterman模型能够对市场均衡组合和主观观点组合进行有效的平衡,且相对于其他资产配置组合及单种资产买入持有策略,Black-Litterman组合无论是在风险控制还是收益率上都表现的更为出色。实证结论充分说明了Black-Litterman模型的有效性,同时也从市场均衡组合、主观观点及信心水平三个方向指明了模型改进的方向。
[期刊] 财务与会计
[作者]
叶陈云 宋蕊
企业管理、风险管理和管理会计技术方法之间的关系实际上是企业管理系统、风险管理系统和管理会计信息系统处理模式之间的互动关系。在现代公司制企业中,管理会计技术方法是管理层通过提供精确化、系统化的管理会计信息,支持与促进实施特定经营风险控制活动,最终实现企业管理目标的起点。在管理会计实践中,掌握、选择和适当应用管理会计技术方法是有效提升管理会计信息系统质量和进一步提高风险管理效率的关键。
[期刊] 财务与会计
[作者]
叶陈云 宋蕊
企业管理、风险管理和管理会计技术方法之间的关系实际上是企业管理系统、风险管理系统和管理会计信息系统处理模式之间的互动关系。在现代公司制企业中,管理会计技术方法是管理层通过提供精确化、系统化的管理会计信息,支持与促进实施特定经营风险控制活动,最终实现企业管理目标的起点。在管理会计实践中,掌握、选择和适当应用管理会计技术方法是有效提升管理会计信息系统质量和进一步提高风险管理效率的关键。
[期刊] 保险研究
[作者]
郭祥 李晨
保险公司风险管理能力与监管机构监管行为对保险资金运用活动产生影响,最终确定了保险公司的最优投资策略。本文以保险公司投资活动与监管约束为分析要素,以风险管理结构涵盖保险公司风险管理能力,以包含风险管理结构的责任准备金制定表示监管行为,并定义了最优保险投资策略,进而分析风险管理结构、责任准备金制定对最优保险投资策略的内在影响机制。基于风险管理结构的责任准备金制定促使保险公司选取最优投资策略并实现相对应的风险管理结构,监管部门也获取了投资信息并增加了信息的透明性。
关键词：
投资策略 风险管理结构 责任准备金
[期刊] 管理科学
[作者]
杨春鹏 闫伟
基于投资者情绪理论,从理论模型推导、仿真模拟分析和历史数据检验3个方面探讨认知价格模型及其投资策略。依次构建单向情绪投资者认知价格理论模型和双向情绪投资者认知价格理论模型,通过数理推导得到两类模型资产认知价格的解析表达式。通过仿真模拟和参数分析验证行为金融实验的重要结论,即正向情绪投资者与负向情绪投资者权衡博弈时,正向情绪投资者数量的增加将引致市场平均情绪水平高涨,并最终导致资产价格升高。根据单向情绪投资者认知价格模型设计一套投资策略,利用提出的投资者情绪指数构建优化程序,以上证综指历史数据验证该投资策略的有效性,参数灵敏度分析证明该情绪投资策略赢利率具有稳健性。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
陈立泰
本文认为,我国企业海外直接投资主要面临政治风险、金融风险、经营风险、技术风险、文化与管理风险、道德风险。建立海外直接投资风险管理体系,必须将风险管理渗透到跨国投资经营的各个环节和领域,并在跨国公司内部培育全员风险管理文化,将风险管理理念引入公司的文化价值观,形成良好的风险控制环境。第一,认真作好海外直接投资的综合环境评估;第二,健全海外直接投资的风险管理组织体系;第三,构建海外直接投资的风险预警系统;第四,发挥政府的积极作用,在融资、法律法规、信息、技术与人才等方面予以支持。
关键词：
海外直接投资 风险 风险管理
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
琚向红 张明泉 王宁
[期刊] 求索
[作者]
任晓刚
加快数字政府建设是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。在数字政府建设与治理中,面临着技术风险、政府数据安全治理问题以及社会治理有效性问题等层面的安全风险。数字政府建设面临的安全风险既表现在技术层面又表现在数字政府自身层面,其原因是科技原始创新能力有待提升、数据规范体系建设有待完善、数字政府治理模式有待健全、运行效率有待提升以及社会公众素养有待提升。为有效防范这一系列潜在的安全风险,数字政府要从加快提升信息安全技术水平,构筑数据安全规范体系,健全政府治理模式与运行机制,提升社会公众数字安全素养水平等四个方面发力,建立数字政府安全风险防范机制,保障数字政府建设的全面推进。
关键词：
数字政府 安全风险 治理策略
[期刊] 中国货币市场
[作者]
薛宏立 吴莉芳
文章从分析商业银行利率风险来源人手,解析了商业银行利率风险管理的现实逻辑,以及从中衍化出的多角度的利率风险管理目标组合,进而介绍和分析了国内商业银行可以使用的利率风险度量工具和利率风险控制工具;并结合目前国内商业银行所处的金融环境和我国利率风险的特定结构,提出了一个有现实意义的利率风险管理策略框架。
关键词：
商业银行 利率风险 管理策略
[期刊] 商业研究
[作者]
聂高辉
电子商务飞速发展的背后隐藏了很多风险,识别和控制这些风险对更好地促进电子商务的发展很有意义。因此,从企业的角度对电子商务的风险进行重新分类和认识,并分析电子商务的风险管理过程以及提出电子商务的多层面风险管理策略框架都是很必要的。
关键词：
电子商务 风险分类 风险管理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
汤天任 郑辉
策略基准指数反映了通过合理运用期权对现券资产进行风险管理后的组合收益情况,是CBOE近年来的重要产品创新之一,也是CBOE向市场机构推介期权产品的重要抓手之一。我国期权市场在发展过程中,有必要深入研究并向市场机构推广期权策略基准指数,借以宣传期权的风险管理功能。为此,本文研究了策略基准指数的组合逻辑及其在境外市场的应用情况,并用上证50ETF期权市场的历史数据分析了策略基准指数的风险收益特征,进一步证实了其降低组合波动或增强收益的作用。本文建议,交易所应当通过策略基准指数向市场机构推广宣传期权的风险管理功能。
[期刊] 价格月刊
[作者]
黄志云
VAR法(Value at Risk,风险价值)是现代西方国家最具有代表性的风险管理模式和管理方法。本文认为,我国商业银行在信贷风险管理运用中,应克服制度与技术上的障碍,加快我国数据库建设,建立先进的管理信息系统,与其他风险管理手段相结合,不断完善银行的内部评级体系,在基本的风险控制框架内大胆开展业务。
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