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[期刊] 工业工程
[作者]
张国锋 毛北行 杜虎兵
已有风险决策模型只能对部分个体的决策结果作出解释。其根本原因在于3个方面:没有将个体情绪包含在内,所采用的单一决策模式及单向数据拟合方法不合理。这些问题需要采用4项措施来解决。依据情绪函数的一般特性,为结果及其实现概率分别设计情绪函数。根据信息的控制加工逻辑,确定情绪函数之间的加和关系,用多模式决策替代单一模式决策。建立双向拟合方法,替代单向拟合方法。从而建立决策情绪模型,使所有个体的选择行为都获得解释。利用前景理论经典案例及14个异常行为案例,对所建模型进行了验证。所建模型为风险决策问题的解决提供了一个新的途径.
关键词：
风险决策 情绪 双向拟合
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐乔梅 廖冰
文章以认知科学为理论基础,将社会个体情绪等心理学变量置入经济决策的研究范式,以此构建基于情绪博弈的行为经济学决策模型,并以投资决策为实例实施博弈运算。研究不仅对金融投资决策有益,而且对企业管理等决策行为有所参考。
关键词：
心理资本 情绪博弈 行为经济学 决策管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
孙娟 费方域 刘明
情绪对于人类行为的影响众所周知,以前对于情绪研究的文献大多局限于心理学范畴。在风险决策领域的实验研究中,已有研究通过改变和加入更符合实际情况的假设条件,使得原有经济学模型的预测能力已经大大改善。
关键词：
行为经济学 实验经济学 情绪 风险决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
李爱梅 高训浦 田婕
情绪对风险决策影响研究目前已成为决策领域的一个研究热点。文章认为情绪启发式是情绪影响风险决策的直接作用机制;正性情绪具有拓展人类思维功能的生态价值;消极情绪则能提高个体警觉水平,对危险刺激做出快速反应以保护个体的生存,具有积极的适应性价值。
关键词：
生态理性 情绪启发式 风险决策 机制
[期刊] 预测
[作者]
朱玉旭
风险避免型决策风险金模型与应用朱玉旭（上海交通大学管理学院２０００３０）１引言以冯诺曼一摩根斯坦（ＶｏｎＮｏｒｍａｎｎ一Ｍｏｒｇｅｎｓｔａｎ，以下简作ＷＭ）的期望效用值理论为基础发展起来的风险决策理论在各领域中得到日益广泛的应用。本文主要讨论风险避免...
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许玲艳
文章把情绪心理偏好融入到随机折现因子与风险溢价中,对数折现因子可分解为基本成分与情绪成分之和;任何证券的期望回报率可以表示为基本溢价与一个反映情绪为基础的风险情绪溢价之和。利用这个行为风险溢价定价模式从而可以解释权益溢价、波动率之谜。
关键词：
情绪心理偏差 证券投资组合 行为风险溢价
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
熊国强 刘西
依据Ｑｕｉｇｇｉｎ的秩依期望效用理论研究经典选时博弈问题。通过引入可以刻画局中人在博弈中情绪状态的非线性决策权重函数，将ＲＤＥｕ有限策略博弈扩展到连续博弈，构建了ＲＤＥｕ选时博弈模型。基于Ｒｉｃｃａｔｉ微分方程的解法，求出博弈模型中局中人的最优策略。最后，通过数值仿真，分析了不同情绪状态对局中人博弈决策行为的影响。研究发现，情绪对混合策略意义下的局中人最优策略有着显著的影响，在乐观情绪状态下，局中人对混合策略极易产生自信和较高的信任倾向，表现出＂风险爱好者＂行为；在悲观情绪状态下，局中人往往对混合策略缺乏自信和信任，表现出＂风险厌恶者＂行为。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
文章在梳理现有文献的基础上,结合我国货币政策实践和金融环境,修改了D-L-M模型的假设条件,引入了法定存款准备金率,并重新定义了商业银行预期利润的计算方法,推导出货币政策与商业银行风险承担之间呈现负相关关系。并分别从信贷评估效应、预期效应、竞争效应、资金成本粘性效应以及保险效应五个方面阐释了货币政策影响商业银行风险承担的作用机理,论证了宽松货币政策下的低利率会提升银行风险偏好,增加风险承担。
关键词：
货币政策 商业银行 风险承担
[期刊] 统计与决策
[作者]
张群 刘文生
传统的风险度量方法比较粗略,不具备唯一性和全面性,因此只能做大概估计。文章介绍了一种实用的三维熵式度量模型,并将其引入到风险型投资决策中,通过实例给予了论证。该模型可如实评价开发中的利润和风险,可为决策者进行投资决策提供良好可靠的建议。
关键词：
风险 三维熵式度量模型 决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑涛
对于不确定型问题,采用区间数进行估值比单一值更符合客观实际。文章运用区间数理论对传统的贝叶斯模型进行改进,将经典贝叶斯中的后果值由实数改进为区间估值,并通过可能度理论对区间数进行排序,解决了基于区间数的不确定信息的贝叶斯风险决策问题。将此理论运用于企业项目投资风险决策问题中,得到了客观可行结果。
关键词：
贝叶斯风险 区间数 可能度 项目投资决策
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