- 年份
- 2024(8926)
- 2023(13156)
- 2022(11698)
- 2021(11250)
- 2020(9648)
- 2019(22425)
- 2018(22376)
- 2017(43903)
- 2016(23948)
- 2015(27051)
- 2014(27127)
- 2013(26648)
- 2012(24364)
- 2011(21740)
- 2010(22009)
- 2009(20538)
- 2008(20288)
- 2007(17890)
- 2006(15641)
- 2005(13809)
- 学科
- 济(94742)
- 经济(94635)
- 管理(70297)
- 业(68934)
- 企(58078)
- 企业(58078)
- 方法(48412)
- 数学(42305)
- 数学方法(41559)
- 财(25080)
- 中国(24774)
- 农(22493)
- 学(20382)
- 业经(19665)
- 理论(18065)
- 制(17705)
- 地方(17380)
- 务(17203)
- 贸(17153)
- 贸易(17144)
- 财务(17125)
- 财务管理(17092)
- 易(16633)
- 企业财务(16243)
- 银(15534)
- 银行(15488)
- 和(14824)
- 农业(14782)
- 行(14620)
- 融(14499)
- 机构
- 大学(340063)
- 学院(337564)
- 管理(135917)
- 济(129612)
- 经济(126629)
- 理学(117808)
- 理学院(116507)
- 管理学(114007)
- 管理学院(113435)
- 研究(107784)
- 中国(83053)
- 京(72264)
- 科学(68536)
- 财(61282)
- 所(54576)
- 农(52665)
- 业大(50745)
- 研究所(49745)
- 中心(49353)
- 财经(49343)
- 江(48529)
- 北京(45907)
- 经(44778)
- 范(43322)
- 师范(42918)
- 农业(41500)
- 州(40227)
- 院(39083)
- 经济学(37910)
- 财经大学(36908)
- 基金
- 项目(229577)
- 科学(179731)
- 基金(166429)
- 研究(165156)
- 家(144973)
- 国家(143779)
- 科学基金(123973)
- 社会(101761)
- 社会科(96312)
- 社会科学(96281)
- 省(89435)
- 基金项目(88112)
- 自然(83438)
- 自然科(81591)
- 自然科学(81573)
- 自然科学基金(80083)
- 教育(77153)
- 划(75550)
- 资助(71033)
- 编号(67765)
- 成果(54729)
- 重点(50841)
- 部(50283)
- 创(47365)
- 发(46809)
- 课题(46399)
- 科研(44275)
- 创新(44065)
- 大学(43210)
- 教育部(43207)
- 期刊
- 济(138903)
- 经济(138903)
- 研究(98843)
- 中国(62521)
- 学报(54461)
- 管理(50104)
- 科学(49590)
- 农(46971)
- 财(46413)
- 大学(41224)
- 学学(38855)
- 教育(38212)
- 农业(32609)
- 融(31529)
- 金融(31529)
- 技术(30449)
- 财经(23623)
- 经济研究(22116)
- 业经(21859)
- 经(20024)
- 问题(17643)
- 图书(17543)
- 业(17271)
- 技术经济(16954)
- 理论(16846)
- 统计(16551)
- 科技(15986)
- 版(15631)
- 实践(15549)
- 践(15549)
共检索到489989条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经论丛
[作者]
袁力 朱文革
为了解释保险在经济个体最优决策中的作用,并探讨影响保费的因素,文章通过在跨期模型中引入风险、保险和投资等变量,给出了保费、保险金额、预期投资收益率、风险分布及相关系数等关键因子的理论关系,论证了保险将影响最优的投资水平,个体可以通过保险增加价值,以及影响保费的三个因素。通过对中国保险数据的实证检验,验证了模型中影响保费的因素,并阐明了中国需要加大对经济个体的风险保障水平。
关键词：
风险 保险 跨期模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
选取RU1709和RU1801合约2017年6月1日至2017年7月20日15分钟连续收盘价高频数据为研究对象,采用GARCH族模型对两个合约之间的关系进行研究。结果发现:从RMSE、MAE、MPE、Theil、CP五个损失函数可以看出,CARCH模型拟合效果最优,GARCH模型和PARCH模型之间差别不大,EGARCH模型相对来说稍差;而从套利效果来看,无论是样本外还是样本内,无论是看最终的年化收益率还是胜率及最大回撤,EGARCH模型和CARCH模型都相对更优。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
张耿
本文分析了不同偏好参数下的经济波动福利成本,通过在离散跨期模型的框架下进行数值分析,得到以下新发现:首先,大多数时候风险规避系数与福利成本负相关;其次,当风险规避系数较小时,时间折现系数和福利成本负相关,当风险规避系数较大时,时间折现系数与福利成本正相关;最后,经济波动对不同个体产生的福利效应有正有负,即有人受益、有人受损。数值结果还表明,时间折现系数较小且风险规避系数较小的个体,是经济波动中的弱势群体。
关键词：
风险态度 时间偏好 经济波动福利成本
[期刊] 金融研究
[作者]
张迎斌 刘志新 柏满迎 罗淇耀
随着人口老龄化现象加剧,基本养老保险制度使政府面临沉重的财政负担,也引发了学者对基本养老保险最优替代率的深入研究。本文在跨期叠代模型基础上,结合最新、最合理的数据,实证分析出我国社会基本养老保险最优替代率和均衡指标体系。通过研究分析,本文指出养老金替代率、人口增长率与成年人存活至退休期的概率这三个变量在决定社会均衡体系指标的重要作用。此外,本文还指出,社会统筹替代率提高将导致社会统筹养老金账户价值与退休期消费水平提高,但个人账户养老金价值以及工作期消费将下降,并对社会总储蓄起到了挤压作用,导致利率提升,工资降低,消费者总效用下降。而个人账户替代率与社会统筹替代率的作用正好相反,个人账户替代率提...
[期刊] 财经研究
[作者]
邓可斌 何问陶
文章基于跨期替代资产选择理论,建立了一个较符合我国实际的模型,并结合相关经济数据,将其用以分析我国消费增长问题。研究结果发现:(1)提高跨期替代弹性是解决我国消费不足问题的关键;(2)通过减少个体风险偏好或提高其对社会地位的重视程度来增加消费的方法在理论上并不可行;(3)通过减少贫富差距来减少社会地位因素的受重视程度,可能对刺激消费有一定作用。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘祥东 杜春苓 王峰 刘澄
系统性风险与收益正相关是资本资产定价模型的基本推论，一些关于两者关系的实证研究发现它们并不显著正相关，导致这种现象的原因可能是使用历史收益率代理未来收益率。本文利用股票收益与价格之比（Ｅ／Ｐ）作为未来收益率的估计量，结合跨期资本资产定价模型（ＩＣＡＰＭ）进行实证检验，验证了我国市场风险与收益之间的正相关关系。在此基础上，考虑到投资者异质性可能会对风险与收益关系产生影响，在行为资产定价框架下将投资者按投资方式分为三类异质交易者进行实证，验证了我国市场风险与收益的正相关性，以及三类异质交易者的存在。研究结论为行为金融理论提供了新的证据。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘鹏
文章基于谱风险测度的风险预算和资产价格运动的双指数跳跃扩散过程,建立谱风险预算投资组合保险模型。案例模拟结果表明该模型能有效规避下方风险,并随着投资者风险厌恶程度的增加,投资组合的绩效下降;对于具有一般风险厌恶的投资者,该模型绩效与CPPI、OBPI策略的绩效接近,当投资者的风险厌恶程度较低时,其绩效优于CPPI、OBPI策略。
[期刊] 南方金融
[作者]
郁佳敏 顾孟迪 花俊洲
缺乏有效的风险分散和保障机制是我国目前风险投资发展的主要瓶颈之一,风险投资保险正是突破这一瓶颈的新型风险管理工具。本文针对高科技创业项目的风险,在对数正态分布假设基础上建立相应的风险精算模型,研究不同保险方式下的定价合理性。并在此基础上提出发展风险投资保险产品的对策和建议。
关键词：
风险投资 科技保险 对数正态分布
[期刊] 软科学
[作者]
张春景 陈永泰
将投资结构和融资约束融入一个模型,并引入跨期的概念。模型分析的结论是:当不考虑融资约束预期时,企业的投资结构不会发生变化,仍保持最优结构;当考虑融资约束预期时,企业投资的流动性结构和风险性结构会发生扭曲,扭曲的方向是增强流动性和安全性。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
吴传俭
受到跨期偏好不一致影响，人们偏好逐期增加的医疗保险待遇时序，在跨期偏好得不到满足时可能会中断保险。提高医疗保险待遇应基于跨期偏好特征，建立保险待遇动态调整机制，将改善待遇与加强监管相结合，有效控制医疗费用以实质性提高医疗待遇，引入非传统风险转移方式等。
关键词：
跨期偏好 递增时间序列 医疗保险
[期刊] 保险研究
[作者]
胡祥 段白鸽 孙维伟
本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡祥 段白鸽 孙维伟
本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
曾素芬
保险投资收益是弥补承保亏损和利差损,维持保险公司持续经营的重要保证。本文以644个交易日的上证指数、上证国债指数、上证基金指数和SHIBOR为样本数据,运用VaR模型对我国保险资金运用的风险进行了实证测度,并采用均值-VaR模型对我国保险资金运用的绩效进行评价。实证结果显示:险资投资股票和基金的风险过高从而潜在损失大;对比规划求解计算出的最优收益风险结果来看,目前保险投资组合收益率低且风险高,缺乏效率。因此,必须进一步优化保险投资结构,从而实现保险资金运用风险收益的有效匹配。
关键词：
VaR模型 保险资金 风险度量 绩效评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦璇
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
