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[期刊] 预测
[作者]
王少平
协整(Co—Integration)理论,是国际上正在发展之中的经济预测新技术。由于它将预测基于一个合理的模型,使其在理论上获得了明确的解释。不仅如此,就其来源而言,协整技术是针对经典预测模型的不足而发展起来的。这二个方面使协整技术在众多预测技术中脱颖而出,倍受推崇。本文扼要介绍协整理论的由来,剖析协整概念的实质及其经济背景,并建立基于协整概念的预测模型。 1 协整的由来众所周知,几乎所有70年代的计量经济预测模型没有预测到70年代的石油危机及其由此而导致的遍及整个西方的经济滞胀,从而引发了对经典计量经济模型的空前信任危机,Lucas等率先论证了预测失败的主要
[期刊] 预测
[作者]
霍革军
未来的新技术预测霍革军编译（四川省自贡市交通运输管理处６４３０００）从１９７１年开始，日本科技厅每隔５年就要对未来的科学和技术进行一番预测，１９９１年和１９９２年作的调查是第五次。第一轮调查表的调查时间为１９９１年７—８月，第二轮调查时间是１９９２年...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
南士敬 赵春艳 吴建銮
在非线性平滑转移误差修正模型（ＳＴ－ＥＣＭ）的协整检验中，由于存在未识别参数而使协整检验统计量构造困难，同时由于目前文献普遍使用的泰勒展开近似法并不能精确替代原始非线性模型，从而导致协整检验统计量功效较低。本文首先在遍历未识别参数的参数空间的基础上构造了ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验的ＳｕｐＦ统计量，推导了ＳｕｐＦ统计量的极限分布并说明了其收敛性质。接着，蒙特卡洛仿真模拟结果显示，ＳｕｐＦ统计量在ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验中具有良好的检验水平和功效，且ＳｕｐＦ统计量的功效明显优于ＥＧ统计量、Ｆ＊ＮＥＣ统计量和ｉＮＦＴ统计量。最后，本文对亚洲六个国家的利率期限结构预期假说进行了验证，结果表明中国、新加坡．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
严方笠 赵春艳
文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。
关键词：
非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整
[期刊] 统计研究
[作者]
李素芳 朱慧明
现有门限协整检验方法由于模型似然函数具有多峰、不连续特征,导致冗余参数识别存在困难,最优化计算相对复杂。本文提出基于非线性误差修正模型的贝叶斯门限协整分析,结合参数的后验条件分布设计MCMC抽样方案,进行贝叶斯门限协整检验;并利用Monte Carlo仿真研究了贝叶斯门限协整检验的有限样本性质,发现贝叶斯门限协整检验方法具有良好的有限样本性质。同时,利用不同期限的美国利率序列进行了实证研究,结果发现1个月与3个月利率之间、3个月与6个月利率之间以及3个月与1年利率之间均存在门限协整关系。研究结果表明:贝叶斯门限协整检验方法解决了冗余参数识别的难题,使计算变得相对简单,并提高了估计的精确度和检验的准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周建军,贺红波,许小苍
本文从集合竞价的交易机制的信息传递角度出发,利用因果检验方法找出影响开盘价形成的因素,认为前一日交易的收盘价是最主要的影响因素。然后利用协整技术建立关于开盘价和收盘价的协整模型,并运用该模型进行事后预测,并对其有效性进行了检验。最后,对该模型成立的原因进行经济分析,并指出其股票价格的发现功能。
关键词：
集合竞价 因果检验 协整
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周爱民
证券市场有效性、可预测性与技术指标的协整性南开大学国际经济研究所周爱民一、可预测性与有效性的概念关系本文提出证券市场“可预测性”与“技术指标协整性”的概念，一方面是要在澄清证券市场有效性概念里所混淆的两个事实，一方面是要明确指出中国股市的“可预测性”...
[期刊] 改革与战略
[作者]
李荣华
文章利用单位根平稳性检验和协整检验的理论,通过对1996-2007年度我国高新技术企业R&D投入与技术创新之间协整分析和因果关系检验,建立了二者之间的误差修正模型,揭示了我国高新技术企业R&D投入与技术创新的动态均衡关系,并提出增加高新技术企业R&D投入、促进技术创新的对策。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘印旭 张世英
某些非平稳时间序列,它们在整个区间上并不存在线性协整关系,而存在非线性协整关系。作者运用门限协整的概念,处理非线性协整问题,把整个区间检验为若干个子区间,分别在每个区间上进行线性协整分析。文中讨论了滚动预测方法。最后,通过上证和深证A股指数的门限协整分析,验证了门限协整系统在预测中的优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘印旭 张世英
变结构非线性协整是经济系统建模中常遇到的问题。本文提出了变结构非线性协整的定义及分类,并通过引入变结构协整的概念,来处理变结构非线性协整问题。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
黄秀海
运用协整与非对称误差修正模型,就IPO筹资额对经济动态传导效应进行实证研究,结果显示,IPO筹资额对经济增长的作用有限;IPO筹资额正偏离经济的影响大于负偏离对经济的影响,呈现出明显的非对称特征。
关键词：
IPO资金 非对称误差修正模型 传导效应
[期刊] 现代管理科学
[作者]
龙少波 张军
文章利用ARDL模型以及边限协整方法,就外贸依存度、外资依存度对中国经济增长的影响进行了研究。实证研究表明,外贸依存度、外资依存度与中国经济增长率之间存在明显的边限协整关系,外贸依存度和外资依存度的上升都会对中国经济增长率形成正向的提升作用,但外资依存度对经济增长的作用要大于外贸依存度对经济增长的作用。这可能是长期以来,FDI不仅仅为中国提供了经济增长所需要的资金,而且为中国的经济增长带来了技术创新,从而为长期的经济经济增长提供动力有关。
[期刊] 经济问题
[作者]
李皓 章冬梅
基于1996年至2009年间中国对美国的实际出口总额的季度数据,采用EG两步法进行协整检验并建立ECM误差修正模型,实证考察了实际汇率水平及实际汇率波动率与中国对美国出口之间的长期均衡关系以及短期动态关系等机理,进而提出相关政策建议。实证结果发现,人民币实际汇率水平长期与中美实际出口之间存在显著负相关关系,实际汇率波动率长期也会对实际出口产生中等程度的负向作用;从短期效应来看,尽管实际汇率水平和汇率波动率的影响方向与长期一致,但程度上明显减弱;人民币汇率的调整应综合考虑汇率水平和汇率波动率的共同作用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王美今
协整是70年代末以后发展起来的建模技术。本文把这一方法应用于中国企业的实际统计数据,建立了长短期相结合的误差校正模型(ECM);进而论证局部调整模型(M.Ner-love 1985年提出)与该模型理论内涵的某些一致性关系;然后把这两种模型应用于外推预测,验证它们和传统预测模型相比较预测精度差异的统计显著性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨碧琴
文章采用非线性格兰杰因果关系检验、多元协整方程和多元误差修正滞后分布模型，实证研究中国服务贸易人民币结算和人民币汇率的协整关系，研究发现：中国服务贸易企业采用人民币结算最主要的经济动机是规避汇率风险，跨境贸易人民币结算是中国服务贸易企业规避汇率风险的一个有效机制，并通过贸易效应为外汇市场提供资金池；中国服务贸易人民币结算额和人民币汇率存在长期协整关系，长期内人民币对美元汇率贬值将带动中国服务贸易人民币结算额增加；短期内中国服务贸易人民币结算额和人民币汇率之间实现动态调整，为长期均衡状态提供修正机制。人民币汇率短期保持相对稳定，中长期保持适度贬值，有助于中国服务贸易人民币结算发展。
关键词：
服务贸易 跨境人民币结算 人民币汇率
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