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[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 徐玉婷
分位数回归的贝叶斯推断目前几乎都建立在非对称拉普拉斯分布（ALD）之上。ALD中尾且缺乏控制尾部参数的弊端使得其在实际数据出现尖峰厚尾以及偏斜分布时不能灵活地反映数据特征，导致贝叶斯分位数估计出现偏差。为克服这一缺陷，本文采用具有左右尾参数的非对称指数幂（AEP）分布和基于Gibbs的自适应Metropolis–Hastings抽样方法，对经典贝叶斯分位数回归方法进行了扩展与改进，形成了基于AEP分布的贝叶斯自适应Lasso分位数回归方法，并将该方法首次应用于面板数据中。同时，为检验AEP方法的有效性，本文将该方法与基于偏指数幂（SEP）分布和基于ALD分布的贝叶斯自适应Lasso分位数回归方法进行了模拟比较。结果显示，AEP方法比SEP和ALD方法更不易受极端值的影响，性能更稳定。并且，在不同扰动项分布假设和不同分位数水平下，该方法具有更高精度的变量筛选功能。最后，选取36家我国零售类上市公司为实证研究对象，运用AEP方法对其股票收益率影响因素进行筛选和回归估计，进一步验证了该方法在实际问题中进行变量选择和参数估计的能力。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐礼智 李雨佳 赵力静
本文首次将Elastic Net这种用于高度相关变量的惩罚方法用于面板数据的贝叶斯分位数回归,并基于非对称Laplace先验分布推导所有参数的后验分布,进而构建Gibbs抽样。为了验证模型的有效性,本文将面板数据的贝叶斯Elastic Net分位数回归方法(BQR. EN)与面板数据的贝叶斯分位数回归方法(BQR)、面板数据的贝叶斯Lasso分位数回归方法(BLQR)、面板数据的贝叶斯自适应Lasso分位数回归方法(BALQR)进行了多种情形下的全方位比较,结果表明BQR. EN方法适用于具有高度相关性、数据维度很高和尖峰厚尾分布特征的数据。进一步地,本文就BQR. EN方法在不同扰动项假设、不同样本量的情形展开模拟比较,验证了新方法的稳健性和小样本特性。最后,本文选取互联网金融类上市公司经济增加值(EVA)作为实证研究对象,检验新方法在实际问题中的参数估计与变量选择能力,实证结果符合预期。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖学方 贺兴时 贺琳
在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖学方 贺兴时 贺琳
在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李翰芳 罗幼喜 田茂再
本文讨论了含有随机效应的面板数据模型,通过引入条件Laplace先验,构造了一种新的贝叶斯Lasso分位回归法。与一般贝叶斯分位回归法不同,该方法能够更大程度地将模型中非重要的解释变量系数压缩至0,从而在估计系数的同时也起到变量选择的作用。利用积分恒等式,本文构造了一种易于实施的参数估计切片Gibbs抽样算法。模拟结果显示,模型含有较多变量时,新方法排除"噪声"变量的能力明显高于现有文献中的其他方法。本文最后对我国各地区多个宏观经济指标的面板数据进行建模分析,演示了新方法估计参数与挑选变量的能力。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
苏鹏 赫永达 孙巍
基于CHIP数据构造了准面板数据门限模型,通过对其进行分位数回归,测度了消费分布分位点上收入分布变迁的消费需求效应,并对其内需问题进行了探讨。结果显示,居民收入方差带来的极化效应在各分位点的消费效应中占据主导地位,而均值变化带来的增长效应表现乏力。这表明,增长效应对绝对支出增长贡献的乏力直接导致其拉低了现实的消费率。同时发现,收入分布和消费分布存在着明显的不协调,这可能源于当前多数居民面临着耐用品消费结构的困境。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛娇 傅德印 高海燕 韩海波
稀疏惩罚分位数回归是高维数据分析中进行变量选择和稳健估计的重要工具。对于具有分组解释变量的问题，期望达到组内和组间稀疏的理想效果，但是许多现有方法未能实现这一目标。文章将自适应Lasso和自适应Group Lasso相结合，构建了一种自适应稀疏Group Lasso惩罚分位数回归（Q-AdSGL）模型，给出了基于ADMM算法的模型求解方法，并讨论了估计量的Oracle性质。通过Monte Carlo模拟研究和实例分析证明了所提模型和算法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海燕 武晓蓓 李娜
许多经济变量(如GDP)水平序列随着时间变化具有单调趋势,截面数据(如各地区GDP)之间存在差异,为了研究经济变量在一段时间内的平均发展水平和相互关系,文章基于区间型符号数据的研究视角,提出了一种基于分位数思想的Bayesian回归方法,用以分析内部存在非对称分布散点的区间数据,既可以估计数据的区间,也可以预测数据在此区间内的偏度和离散程度。在模拟研究中,通过对评价指标数值的假设检验分析了该模型相对于上、下限和中点半径模型的效果,并根据真实数据中存在异常信息的现象,在模拟数据中加入异常值,进一步验证分位数方法的优势和稳健性。在实证研究中,运用提出的分位数方法,上、下限法和中点半径法对我国各地区GDP和工业生产总值年度数据进行区间回归分析,评价指标显示分位数模型Bayesian方法具有更优的拟合和预测效果,在GDP发展水平不同的地区,工业增长的贡献存在差异。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
文章将Copula分位数回归应用于面板数据,提出了一类面板数据非线性分位数回归模型,非线性分位数函数的具体形式由Copula函数类型所决定,借助最优化算法迭代求解可得到模型中未知参数的估计值。以Frank Copula分位数回归曲线为例,使用不同参数值生成随机数据对模型的估计效果进行检验,结果显示Frank Copula分位数回归曲线能更好地拟合数据的非线性相关关系。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李德震
文章利用2002-2008年中国29个省份和直辖市的面板数据,用分位数回归的方法考察了地方的契约实施效率对FDI流入的影响。实证结果表明,契约实施效率的提高能显著促进FDI的增长,且随着FDI的增加,其促进作用会更加明显;另外,在FDI较高时(0.9分位处),工资水平的反向作用变得非常显著;最后,GDP和基础设施对FDI的促进作用随FDI的增加而减弱。
关键词：
契约实施效率 FDI 分位数回归
[期刊] 西部论坛
[作者]
陈海燕
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国投资者在基金赎回行为过程中考虑了资金成本因素,"反向选择"现象并不明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘焕鹏 严太华
面板分位数回归模型具有面板数据模型和截面分位数模型的共同优势,而目前国内对于面板分位数回归模型的研究和应用才刚刚开始。文章对于目前已有的以及正在研究中的面板分位数回归模型做了一个综述,其中包括静态固定效应分位数模型、工具变量模型以及动态面板分位数模型,希望对于推动面板分位数回归模型在我国的广泛应用有所帮助。
关键词：
面板分位数 发展 综述
[期刊] 技术经济
[作者]
涂志敏 祝树金
从出口贸易伙伴数、出口集中度和贸易伙伴国国别结构等角度,讨论了贸易伙伴分布影响出口国经济增长的机制。采用1994—2009年53个国家的面板数据进行实证分析,结果表明:非OECD国家贸易伙伴数对出口国经济增长的影响为负且不显著,而OECD国家贸易伙伴数则显著促进了出口国的经济增长;出口集中度的影响效应呈U型变化;贸易伙伴国的经济增长有利于出口国的经济增长。分位数回归结果表明,随着经济增长从条件分布的低分位向高分位变化,贸易伙伴数的促进作用逐渐减弱,出口集中度的U型效应仅对处于条件分布高端的国家成立,贸易伙
[期刊] 当代财经
[作者]
李广泳 邸玉娜
以1998年前后教育、医疗、社会保障及住房等政策改革为分界点,利用其前后省际面板数据,采用分位数技术分析了公共开支对居民消费的影响。研究发现:教育、医疗、行政管理费以及公共投资开支在改革前后,对居民消费的影响无论从方向上还是从变动趋势上都有显著差异;教育、医疗公共开支在改革后一直是抑制居民消费,而且抑制作用明显大于改革之前;行政管理费开支在改革前一些年份抑制居民消费,在改革后却较大地促进了居民消费;公共投资支出在改革前后对居民消费一直有拉动作用,但是效果在逐步减弱,改革后比改革前波动性更大。
关键词：
政策改革 公共支出 居民消费
[期刊] 运筹与管理
[作者]
卢维学 吴和成 王励文
本文利用2007～2016年省级数据，基于贝叶斯分位数回归模型研究了国家审计对政府卫生支出的影响，及不同政府卫生支出水平下各影响因素的异质性效应。结果表明，国家审计对政府卫生支出的腐败行为具有显著的治理功能，国家审计的投入力度越大，其监督、预防、揭示和抵御功能发挥得越好，越有助于提高政府卫生支出水平。此外，不同的政府卫生支出水平，国家审计治理的影响程度具有明显异质性效应，且各影响因素的系数变化具有显著性差异。因此，为加强腐败治理促进政府卫生支出，不仅需要注重国家审计顶层设计的落地，加强政府多方部门合作推进协同审计，而且应根据具体的政府卫生支出水平做出相应的政策调整以避免地方“政策趋同”带来的不利。
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