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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李志宏
本文考虑到构成面板数据之横截面时间序列扰动项之间的关联性和异质性,设计出一个简明的蒙特卡洛实验框架以生成面板数据单位根检验统计值之有限样本密度分布和对应临界值。我们设计的蒙特卡洛框架提供了一个简明的可操作平台,可以运用于涉及到面板数据单位根检验的相关实证研究。
关键词：
面板数据 单位根检验 蒙特卡洛实验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李志宏
体现处于考察中的面板数据之间的样本关联性,本文设计出一个简明蒙特卡洛实验框架以生成单一方程式面板数据之间协整关系检验统计值之有限样本密度分布及对应临界值。本文的蒙特卡洛实验框架提供了一个简明的可操作平台,可以运用于涉及面板数据协整关系检验的相关实证研究。为检测所发展的计量分析方法的可操作性与适用性,本文给出了相关应用实例。
关键词：
面板数据 协整检验 蒙特卡洛实验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林
本文根据Banerjee等(1992)的模型变换方法和内生突变点选择原理,得到了一种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验——■_T~*(λ)检验。并且,基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布;通过蒙特卡洛模拟实验讨论了该检验的实际检验水平以及面板数据的样本大小、异质性、截距突变的幅度、斜率突变的幅度和结构突变位置等因素对检验功效的影响。最后,根据1952～2006年中国27个省份的数据讨论了人均实际收入的稳定性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谷安平 史代敏
在经济分析中,面板数据单位根检验LLC方法与IPS方法得到广泛运用。但目前国内一些实证研究对这两种方法的认识情况存在不足。本文从检验模型、检验假设、数据处理方法、检验式统计量、适用的样本容量、N和T条件等方面细致比较了LLC方法与IPS方法的差别。并提出二者的根本区别,对两种检验方法存在的问题进行了进一步探讨。
关键词：
LLC IPS 同质性 比较
[期刊] 统计研究
[作者]
张华节 黎实
本文采用似然比类检验统计量进行面板单位根检验(简称为LR检验)研究,在局部备择假设成立的条件下,推导了其在无确定项、仅含截距项以及存在线性时间趋势项三种模型下所对应的渐近分布与局部渐近势函数。Monte Carlo模拟结果显示,当面板数据中含确定项(截距项或时间趋势项)时,LR检验水平比LLC和IPS检验水平更接近给定的显著性检验水平;此外,当面板数据中包含发散个体时,经水平修正后的LR检验势要远远高于经水平修正后的LLC与IPS检验势,其中,经水平修正后的LLC与IPS检验势接近于零。
关键词：
似然比类检验 局部备择假设 渐近分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志刚 聂秀东
本文首先讨论了常见的三种检验面板数据单位根的方法,并着重讨论其中更具有通用性的方法,给出了相应的统计量的分布性质;然后结合这三种检验方法,针对中国各省自1970年到1999年人均国内生产总值的面板数据,检验了经济增长中的收敛性假说,得出了一致的结论。
关键词：
面板数据 单位根检验 收敛性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张华节 黎实
本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合ＬＭ检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合ＬＭ检验统计量的渐近分布，并发现联合ＬＭ检验不再服从其原分布，且其与初始值有关，表明联合ＬＭ检验统计量的渐近性质不稳定。蒙特卡洛模拟结果显示，在有限样本情形下，初始值可能会导致联合ＬＭ检验统计量出现较严重的水平扭曲现象，即联合ＬＭ检验的统计性质不稳定，易受初始值影响。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈海燕 杨宝臣 李松臣
文章利用Monte Carlo模拟方法研究了带结构突变的面板数据单位根伪检验问题。研究发现,只有在突变前后样本数相差较大,或者均值突变不明显时,均值突变才不会导致传统面板单位根检验结果失效;趋势突变在绝大多数情况下将导致传统的面板数据单位根检验失效。
关键词：
面板数据 结构突变 单位根 伪检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林
本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADFGLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SURADFGLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现,SURADFGLS检验具有良好的小样本性质。并且,SURADFGLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的“依存性”。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胥莉
Block bootstrap面板单位根检验是一种区别于且优于传统基于渐近理论推断的面板单位根检验方法,不仅比渐近检验更稳健,还能应用于更一般的截面相依的面板数据,是有效分析跨国或跨地区面板数据的一种更可靠的检验方法。文章阐述block bootstrap面板单位根检验的理论、方法及其应用,并将其用于国内尚待系统研究的失业回滞现象。基于我国28省21年的面板数据,检验我国劳动力市场上是否存在失业回滞现象,结果显示,我国存在显著的失业回滞现象。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵梦楠 周德群
Hadri(2000)根据单一时间序列的KPSS检验,提出了以平稳性为原假设的面板数据单位根检验。但我们的仿真试验表明,对短时间序列数据,其基于残差的拉格朗日乘数(LM)统计量是有偏的,使得在此基础之上进行的Hadri检验不再服从标准正态渐进分布。本文通过蒙特卡罗仿真对LM统计量进行了修正,修正之后的Hadri检验统计量的渐进分布为标准正态分布。仿真的结果显示,修正了LM值的Hadri检验具有更好的小样本性质和更高的检验势。
关键词：
面板数据 Hadri检验 LM统计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
李昊
目前,面板数据单位根检验主要是IPS检验、BREIGUN检验、LLC检验和FISHER检验,它们都具有好的大样本性质,但他们的有限样本性质却是应用中必须要考虑的问题。文章应用bootstrap对四种检验进行了比较研究,发现这四种检验不仅存在截面和时序个数的影响,是否引入时间趋势项也是导致检验水平和功效扭曲的一个因素。
关键词：
面板单位根检验 Bootstrap
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章利用蒙特卡洛方法产生参考数据去逼近统计量的分布,模拟假设检验的两类错误发生概率与p值。在非平稳序列场合构造一元动态回归模型,探讨虚假回归现象出现的原因与影响因素。对于分布族的卡方拟合优度检验,得出:当样本量较少时,使用渐进分布误差较大,建议使用蒙特卡洛检验方法。
关键词：
蒙特卡洛 统计量 假设检验 虚假回归
[期刊] 经济评论
[作者]
鄂永健
文章使用面板数据的单位根检验方法对中国地区间价格水平差距(分别用商品零售价格指数和居民消费价格指数来衡量)的收敛性进行经验研究。结果发现:样本区间越是靠近现在,越容易得出收敛的结论,且估计的收敛速度也越快,这说明中国国内市场一体化程度正逐步加深;从两种价格指数的比较来看,以居民消费价格指数衡量的价格水平差距比以商品零售价格指数衡量的价格水平差距更难得出收敛的结论,且估计的收敛速度也慢于后者,考虑到居民消费价格指数包含更多的非贸易品,这证明非贸易品的存在是实际汇率长期偏离购买力平价的一个主要原因。
关键词：
价格水平差距 面板数据 单位根检验
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 余为政
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
关键词：
面板单位根 结构突变 失业率 平稳性检验
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