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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘焕鹏 严太华
面板分位数回归模型具有面板数据模型和截面分位数模型的共同优势,而目前国内对于面板分位数回归模型的研究和应用才刚刚开始。文章对于目前已有的以及正在研究中的面板分位数回归模型做了一个综述,其中包括静态固定效应分位数模型、工具变量模型以及动态面板分位数模型,希望对于推动面板分位数回归模型在我国的广泛应用有所帮助。
关键词：
面板分位数 发展 综述
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐洁 杨宜平
文章针对面板数据复合分位数回归模型,提出了模型中回归系数的估计方法。首先通过乘一个幂等矩阵消除个体固定效应的影响,避免了估计个体固定效应项;然后利用复合分位数回归方法估计回归系数。在一些正则条件下,证明了复合分位数回归估计的渐近性质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常金华 童之瑶 叶小青 姚乐
文章基于创新性交互效应面板分位数模型的设定，提出了一种新的迭代算法，蒙特卡洛模拟结果表明，与其他估计方法相比，该迭代算法有更好的有限样本性质，偏误较低且方差较小。由于个体效应及交互效应均允许与自变量相关，个体与时间的异质性得以更加灵活地表达，因此使模型具有更强的适用性。最后，将模型应用于我国房价的实证分析，并用迭代算法来对参数进行估计，回归结果表明，房价决定因素的效应存在异质性，且高房价地区的房价主要受到投资的影响，而低房价地区的房价的关键影响因素为人民生活水平和经济发展水平。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘毅 刘西国
借鉴美国经济学家Yenguje最新研究成果构建新的空间极化模型,分析中国产业结构冲击对就业风险空间极化的影响,使用面板数据固定效应回归和分位数回归两种实证分析方法进行对比研究,并测算中国就业风险的空间极化演变指数,认为第三产业产值变动冲击是影响劳动力市场的最重要因素,地区变量在很大程度上影响了中国就业风险的空间极化,东部沿海地区是就业风险比较集中的地区,产业结构性冲击对就业风险的空间极化演变趋势先下降后上升到达最大值后又趋于下降,研究结论对中国就业市场的均衡发展具有重要的借鉴意义。
关键词：
产业结构 就业风险 空间极化 面板数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁晓惠 司贺 王纯杰
文章将诱导光滑的思想引入到面板数据的分位数回归模型中。在固定效应模型中,同时构造了回归参数的点估计和渐近置信区间估计;进行蒙特卡洛实验比较了诱导光滑估计和相关文献中涉及到的4种估计在有限样本下的估计效率;通过一个真实数据的实证分析说明诱导光滑方法在面板数据分位数回归模型的参数估计中具有一定的优势。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
苏鹏 赫永达 孙巍
基于CHIP数据构造了准面板数据门限模型,通过对其进行分位数回归,测度了消费分布分位点上收入分布变迁的消费需求效应,并对其内需问题进行了探讨。结果显示,居民收入方差带来的极化效应在各分位点的消费效应中占据主导地位,而均值变化带来的增长效应表现乏力。这表明,增长效应对绝对支出增长贡献的乏力直接导致其拉低了现实的消费率。同时发现,收入分布和消费分布存在着明显的不协调,这可能源于当前多数居民面临着耐用品消费结构的困境。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张所地 范新英
房价波动不仅影响到人们的居住质量和生活水平,也关系着国民经济的健康发展和社会的和谐稳定。探讨房价波动的主要影响因素,一直是理论界和实务界关注的热点问题。在构建收入、利率对房价的影响机制模型的基础上,选取35个大中城市1999-2011年的样本数据,利用面板分位数回归模型进行了实证分析。结果表明,我国大中城市房价主要由收入拉动而非成本推动,收入是影响房价上涨的主要因素,利率变动对房价影响不显著;不同分位数水平下各影响因素作用大小具有明显差异,房价水平越高的城市,房价受收入影响作用越大,而受成本、人均GDP等因素影响程度越小。研究结论对不同城市依据自身特征采取相应的调控政策具有一定参考价值。
关键词：
面板分位数 收入 利率 房价
[期刊] 金融研究
[作者]
张曙霄 戴永安
本文使用2001～2008年中国266个地级及以上城市的面板数据,在考虑个体异质性和参数异质性的基础上,基于Koenker(2004)提出的面板分位数回归模型方法,检验了财政分权对城市经济增长的影响。结果显示,财政分权确实促进了城市经济增长,但不同分位数水平下其影响存在显著差异,基于样本分组的稳健性检验得出了同样的结论。考虑地方政府财政分权的空间策略性互动竞争行为的情况下,财政分权对城市经济增长的作用依然是显著为正的,而政府间财政分权的空间策略性竞争却抑制了绝大多数城市的经济增长。
关键词：
分位数回归模型 财政分权 城市经济增长
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
文章将Copula分位数回归应用于面板数据,提出了一类面板数据非线性分位数回归模型,非线性分位数函数的具体形式由Copula函数类型所决定,借助最优化算法迭代求解可得到模型中未知参数的估计值。以Frank Copula分位数回归曲线为例,使用不同参数值生成随机数据对模型的估计效果进行检验,结果显示Frank Copula分位数回归曲线能更好地拟合数据的非线性相关关系。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
倪中新 薛文骏
本文基于2003年至2010年中国商业银行的面板数据,通过面板数据模型分位数回归来研究中国商业银行的规模、非利息收入结构、贷款质量等因素对于商业银行利润增长的影响作用。我们发现,伴随着中国商业银行利润的增长,银行员工与固定资产的利润贡献率出呈现出倒U型的形状。相比国有商业银行,股份制商业银行的员工对银行利润贡献率明显降低。从目前来看,银行非利息收入比对银行利润的推动作用需要进一步的提高,中国商业银行特别是股份制商业银行在发展过程中不应忽视对贷款质量的管理与控制。
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