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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张连增 王皎
精算师在进行车险净保费信度厘定时可采用关于面板数据的线性混合模型，本文采用每次交通事故平均损失额和事故发生频率作为车险净保费的计算指标。利用２００８～２０１２年３１个省、市、自治区５年的数据，建立面板数据下的线性混合模型，选取人均地区生产总值、每平方公里人口数、民用汽车拥有量作为解释变量，得到每次交通事故平均损失额和事故发生频率的估计模型，进而得到纯保费估计。这一研究可为车险费率市场化提供一定的理论支持和参考。
关键词：
面板数据 费率厘定 车险 费率市场化
[期刊] 保险研究
[作者]
张连增 谢厚谊
在车险费率厘定中经常假设索赔频率与索赔强度分别服从泊松分布与伽玛分布,即假设总索赔服从复合泊松-伽玛分布。为了估计各风险类的纯保费(即总索赔均值),通常做法是对索赔频率与索赔强度分别建立广义线性模型(GLM),进而得到各风险类的索赔频率与索赔强度的均值,然后把两均值简单相乘即可;另一种做法利用复合泊松-伽玛分布是Tweedie分布的特例这一性质,直接对总索赔建立广义线性模型,进而也可以得到各风险类的总索赔均值。本文阐述了两种建模方法在处理车险费率厘定问题时的区别,通过对来自国外、国内的两组数据进行实证分析,比较了两种建模方法的优劣,并得到了一些初步结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
康萌萌
广义线性混合效应模型在非寿险精算中有着广泛的应用。然而,广义线性混合效应模型假设模型的系统成分随时间变化是线性的。但在精算实践中,系统成分随时间的变化并非线性,而是不同时间系统成分的变化率可能不同。当变化为非线性时,通常将时间变量的多项式函数加入广义线性混合效应模型的系统成分中,从而得到广义多项式混合效应模型。文章将广义多项式混合效应模型用于信度费率厘定中,并用美国马塞诸州城镇车身损失责任保险的损失额数据进行实证分析,研究表明,当系统成分随时间非线性变化时,用广义多项式混合效应模型比用广义线性混合效应模型
[期刊] 南开管理评论
[作者]
张昱城 王志灵 刘光建 Mo Wang 杨杰
尽管固定效应模型可以通过修正组间和时间的内生性从而对组内关系进行较为准确的估计，但是由于固定效应模型缺乏足够的建模灵活度，导致现有文献在充分利用面板数据估计变量之间的因果关系方面还存在着不足。为了增强面板数据在估计因果关系方面的效力，本文首先对面板数据的分析方法进行了系统梳理；其次，介绍了组内、组间、情境效应和跨层次交互四种面板数据建模框架；第三，在Certo和Bliese所提出的面板数据多层次线性模型的基础上提出了通过面板数据检验因果关系的混合模型；最后，基于一个真实的面板数据库对四种建模框架下的变量关系进行了实证分析和比较。本文发现，混合模型在三方面可以对固定效应模型进行修正并拓展其应用：首先，在参数估计方面拥有比固定效应模型更高的自由度；第二，在建模复杂性方面可以轻松实现固定效应模型无法实现的其他复杂模型检验；第三，可以通过组间建模消除组间异质性对模型检验有效性的影响。
[期刊] 保险研究
[作者]
赵明清 陈玉澎
在车险费率厘定中，广义线性模型的应用最为广泛，然而其假设散度参数为常值，这限制了模型在车险定价中的进一步推广。双重广义线性模型能够对反应变量的均值与散度参数同时建立广义线性模型，提高了模型运用的灵活性与适应性。本文将双重广义线性模型应用到车险费率厘定中，直接对纯保费建立模型，以一组实际的汽车保险损失数据为样本进行实证研究，并与常用分布假设下的广义线性模型进行了对比分析。结果表明，双重广义线性模型得到的费率结构更为合理，符合实际。
关键词：
双重广义线性模型 散度参数 车险费率厘定
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
张连增 孙维伟
目前国内保险财险公司对汽车保险等业务进行定价和费率厘定最常用的是广义线性模型。然而,数据的特点、实务的需要和技术的发展使得广义线性混合模型成为更适合对保险数据进行统计建模的工具。将广义线性混合模型应用于保险索赔业务中,以一组实际的保险数据为样本,利用R软件进行实证分析。该研究对保险公司的精算人员进行非寿险分类费率厘定的模型创新具有重要的参考价值。
关键词：
财产保险 费率厘定 索赔次数 差别化定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
文章研究零修正广义线性混合模型拟合重复观察零膨胀计数数据,分别介绍零膨胀模型、跨栏模型和零调整模型这三类零修正模型。为了处理重复观测数据的相关性,同时对零值参数和非零值分布均值参数建立具有随机截距和斜率效应的线性回归方程。应用贝叶斯蒙塔卡罗Gibbs抽样方法进行模型估计,该方法结合参数的先验分布,能够为观测数量较少的个体给出有效估计。
关键词：
零膨胀模型 跨栏模型 零调整模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王瑜 谭荣 李昀生
文章以2008~2010年煤炭总医院口腔科就诊的37例种植病例为例,采用线性混合效应模型对吸烟患者和非吸烟患者的种植效果进行比较,发现吸烟组患者的边缘骨水平测量值要高于非吸烟组患者,差异有统计学显著性(P=0.0002)。吸烟组患者的探针深度测量值随时间增长趋势要高于非吸烟组患者,差异具有统计学显著性(P=0.0004)。结果提示,吸烟对种植体的种植效果有不良影响,会增加种植体失败的可能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐昕 郭念国
泊松回归模型是常用的索赔次数预测模型。但在实务中,索赔次数往往具有零膨胀特征,如果继续使用泊松模型会低估参数的标准误差,高估其显著性水平,从而在模型中保留多余的解释变量,产生不准确费率厘定结果。Hurdel模型是一个二阶段模型,可以将索赔次数分为两个部分来处理。因此,利用该模型的这一性质来处理费率厘定中具有零膨胀特征的索赔数据,可以有效地改善拟合效果。
关键词：
零膨胀 费率厘定 索赔次数
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
任长宏 胡希远 李建平
【目的】提出针对无重复试验数据进行分析的方法,并演示用SAS提供的Proc mixed程序分析无重复试验数据的过程。【方法】基于国际标准统计分析软件(SAS)的Proc mixed过程和实际试验设计,应用线性混合模型对作物育种中的无重复试验数据进行分析,在分析植物育种无重复试验数据特点和传统方差分析法应用缺陷的基础上,将线性混合模型分析法中利用协方差结构反映试验误差特征的原理,用于植物育种无重复试验数据的统计与分析中,采用模型拟合信息量准则选择最优的试验误差协方差结构模型,最后进行实证分析。【结果】线性混合模型分析法给出了植物育种无重复试验品系产量效应估计及其差异显著性测验的结果;采用效应估计...
[期刊] 管理科学
[作者]
郑昱 王二平
面板研究是纵贯面研究领域的一种重要类型,近年来,国外运用多层线性模型在面板研究领域取得了一系列理论和应用上的进展。通过对面板研究的界定,对面板研究的发展情况、数据特征进行简要介绍,在与传统统计分析方法进行比较的基础上,重点阐述多层线性模型在面板研究领域的独特优势及其一般建模方法和过程,分为线性发展模型、曲线发展模型和三层发展模型进行解读,并结合多个实例分析不同类别的多层线性模型在面板研究中的应用情况,指出现存的面板研究中多层线性模型应用需要注意的时间变量设定及中心化、固定效应和随机效应的选择及样本量等问题,同时进一步指出多层线性模型在未来面板研究领域存在的调节作用和中介作用、结构方程模型的选择...
[期刊] 保险研究
[作者]
王新军 王亚娟
在车险分类费率厘定中,广义线性模型已经成为最为常用的方法。广义线性模型着眼于对费率的精确厘定,从而使保险公司的保费收入与其承担的风险相匹配,保障了公司的稳健经营。同时,也为保险公司选择优质业务提供依据,是一项重要的风险管理措施。对广义线性模型在车险分类费率厘定中的应用进行了实证研究,在分析了费率厘定流程的基础上构建了索赔次数和索赔强度的广义线性模型,并对实证结果进行分析。针对模型系数不显著的情况,尝试性地采用了合并风险等级的方法。在实证分析中发现,按照以下原则合并风险等级可以在一定程度上解决风险等级不显著的问题:其一,尽量保证合并后每个风险类别的风险暴露数不至于相差太多;其二,保证每个风险类别...
关键词：
分类费率厘定 广义线性模型 机动车辆保险
[期刊] 统计与决策
[作者]
金博轶
文章利用广义线性模型对我国现行交强险费率体系进行了研究,结果发现,现存的风险分级方法过于简单,保单持有人之间存在很大的不公平。因此,有必要采取更多的费率因子。
关键词：
交强险 广义线性模型 风险分级
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷亮 王维国
结合广义半参数混合效应面板模型与广义半参数时间序列模型,文章构建广义半参数趋势混合效应面板模型,考虑到解释变量的非平稳性会影响到模型的参数估计,所以将解释变量的非线性时间趋势估计出来,解释变量用非线性时间趋势代替,最后采用加权极大似然估计方法估计模型参数,通过假定被解释变量为指数分布的情况下,验证了估计方法的有效性。
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