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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策
研究目标:构建面板排序模型结构渐变的识别方法及其理论性质。研究方法:基于逻辑斯蒂函数描述结构渐变,构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构渐变效应。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的卡方分布和良好的有限样本性质;所提出的结构渐变识别方法还可以扩展识别结构突变这一极端情形;将新建方法应用于中国城镇居民收入与幸福的关系识别,发现两者之间存在显著的结构渐变特征。研究创新:构建了更具适用性的面板排序模型结构渐变效应识别方法,并提高了现有方法的识别功效。研究价值:拓展了排序模型结构变化的检验与识别理论,对于主观评价类问题的结构识别具有重要的方法论意义。
关键词：
排序变量 固定效应 平滑转移 条件似然
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
郑春东
首先介绍已有的基于功能一表现的品牌延伸边界模型,指出该模型的边界"突变"特性以及无法更准确地对边界内产品可延伸程度加以度量的缺点。然后提出基于品牌内产品间的关联性一致性的具有"渐变"特征的品牌延伸模型,以"海尔"品牌延伸为例进行实证分析,并探讨对该模型进一步研究和利用的方向。
关键词：
突变 渐变 品牌延伸 边界 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
林薇 何平
冲击模型在可靠性理论中扮演着很重要的角色,文章是在一类广义渐变磨损模型中引入冲击模型,得到系统的累计失效率函数,并以此来分析系统的可靠性,通过MATLAB实例分析了该模型在失效阀值和冲击量改变时系统的累积失效率的变化趋势。
关键词：
广义渐变磨损 冲击 累积失效率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈海燕
本文提出了具有随机影响的变截距面板GARCH(1,1)模型,应用基于面板数据的拉格朗日乘数(LM)法对该过程的GARCH效应进行检验,并给出模型参数的最大似然估计(MLE),最后对我国5个区域的外商直接投资(FDI)构建了面板数据条件异方差模型,分析了外商直接投资的波动性及其意义,得到比固定影响模型更好的结论。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王纬 任燕燕 刘光宗
面板数据模型在经济、生物、统计等领域有着广泛的应用。经典的面板数据模型假设解释变量系数不随时间变化。然而在现实中,解释变量系数可能会因多种因素的影响而存在多重未知的结构变点。本文假设交互固定效应面板数据模型中含有多重未知的结构变点。研究发现通过Pairwise惩罚的参数估计方法在目标函数中增加对相邻时间解释变量系数的惩罚项,能够同时进行参数估计和结构变点诊断。蒙特卡洛模拟结果显示,不管是否存在同方差假设,该方法估计的解释变量系数均偏差较小且结构变点诊断错误率低。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王小刚 王黎明
针对目前随机系数动态面板模型中存在内生变量初始值固定、个体自回归系数平稳以及不存在结构突变的种种限制,本文提出用分层贝叶斯方法首次检测和估计了含未知结构突变的随机系数动态面板模型。在容许初始值与个体相关和自回归系数服从Logitnormal分布的假设下,得到了未知结构突变和随机系数的后验密度估计。对1995~2012年中国5省份出口总值月度数据进行实证分析,检测出4个结构突变,得到了出口总值存在的三大特征。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨晓蓉 李路 夏晓倩
本文以单指标分位数模型为基础,将传统的一元响应变量拓展至多元,并针对面板数据,提出了多元响应面板单指标分位数模型。该模型嵌入了个体属性,表现为回归系数与个体有关,以此刻画总体中个体的异质性和同质性。为识别潜在的同质性结构和估计模型系数,建立了一种“四步”方法,包括估计个体系数、依据该系数估计值采用聚类方法识别同质性结构、构建信息准则确定同质群体数目,以及基于同组个体得到群体系数估计值。数值模拟发现本文所提方法的估计偏差维持在相对较低的水平,且对同质性群体的成员及其数目的估计也较为准确。另外,基于提出的模型研究了48个国家1971-2020年的经济发展状况,主要测度了年资本形成总额增长率、年人口增长率和商品贸易占GDP比率这三个指标对不同国家群体的经济发展状况影响。本文所提模型及方法可以为识别其他类似模型的同质性结构提供一定的参考价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇 朱平芳
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵卫亚 陈守坤 孙津
面板数据模型的正确设定直接关系到模型的估计精度和应用分析。文章根据效应特征先对面板数据模型的类型进行合理划分,再按照从一般到特殊的原则讨论了固定效应模型和随机效应模型的类型识别检验过程、以及随机效应模型的LM检验方法。
关键词：
面板数据 模型识别 统计检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵卫亚 孙津 赵亚茹
面板模型的正确设定对模型估计精度有重大影响。文章根据效应特征先对面板数据模型的类型进行合理划分,再按照从一般到特殊的原则讨论了固定效应模型和随机效应模型的类型识别检验过程。以及利用操作简便的面板工作文件介绍了检验过程的EViews实现。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
郑大川 沈利生 黄震
贷款人信用评级是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。银行的信用评级系统含有大量主观因素,会对评级效果产生影响。含随机效应(包含随机截距项和随机系数)的排序响应面板数据模型能够对现有银行信用评级系统的合理性进行检验和分析。实证结果表明,新模型可以发现现有系统的冗余指标,并为权重设置提供依据。据此为银行信用评级系统的修正提供了依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策 王夏华
研究目标:给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法:在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新:提出了一种新的并且是比较简便的估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究价值:这种新的方法可以广泛应用于主观评价问题中的结构变化分析。
关键词：
平滑转移 排序变量 极大似然 幸福
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策 王夏华
研究目标:给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法:在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新:提出了一种新
关键词：
平滑转移 排序变量 极大似然 幸福
[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 王纬 严晓东
面板数据由不同个体的时间序列数据汇聚而成。已有大量研究表明面板数据个体之间存在组群结构,并且普遍存在模型的异方差现象。本文借鉴组群异质性的研究成果,构建模型误差项组群结构的面板数据模型,基于模型假定条件,提出惩罚伪最大似然函数估计法(PQMLE),该方法能够同时进行结构识别和参数估计;证明了估计量具有Oracle渐近性质;蒙特卡洛模拟验证了该方法有效的样本性质;进一步应用该方法对我国股市进行Fama-French三因子模型的实证分析,验证了理论模型的应用效果。
[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 王纬 严晓东
面板数据由不同个体的时间序列数据汇聚而成。已有大量研究表明面板数据个体之间存在组群结构,并且普遍存在模型的异方差现象。本文借鉴组群异质性的研究成果,构建模型误差项组群结构的面板数据模型,基于模型假定条件,提出惩罚伪最大似然函数估计法(PQMLE),该方法能够同时进行结构识别和参数估计;证明了估计量具有Oracle渐近性质;蒙特卡洛模拟验证了该方法有效的样本性质;进一步应用该方法对我国股市进行Fama-French三因子模型的实证分析,验证了理论模型的应用效果。
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