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[期刊] 统计与决策
[作者]
廉诚雪,周国标
本文应用小波分析等数据分析的方法,对具体的原生资产的价格走势,进行具体的分析,进而得到原生资产的价格演化模型和非风险中性的测度,得出衍生资产(期权)的价格,并与实际的期权内在价值以及Black—Scholes模型得到的结果进行了比较。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨春鹏 崔援民 翁小清
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔援民 杨春鹏
诺贝尔经济学奖获得者Black和Scholes于70年代初期在期权定价理论中取得了重大突破。在一定假设条件下,他们成功地推导出了基于无红利支付股票的任何衍生证券所必须满足的微分方程,人们称之为Black-Scholes微分方程。他们运用该方程独立于风险偏好这一事实提出了一种称为风险中性定价的强有力分析工具,并且推导出了基于不付红利股票的
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李亮 王超 何建敏 隋新
随着我国期权市场的发展,对于期权的投资需求日益增加。但是,我国上市的期权种类有限。因此,场外期权的交易规模逐渐扩大。由于场外期权没有集中的交易场所,存在着严重的风险隐患。所以,对于场外期权的监管尤为重要。考虑到场外期权交易过程中的市场利率和违约强度均具有随机性,本文首先在随机利率和随机违约强度的假设下给出了标的资产价格服从跳-扩散过程的期权定价模型;其次从期权定价的角度对场外期权和场内期权的违约风险进行比较;最后根据研究结果对场外期权的监管提供了相关的政策建议。
[期刊] 征信
[作者]
郑玉华 崔晓东
基于风险中性原理研究定价模型,不仅能够避免结构模型的复杂性与高成本,也可以消除简化模型中回收率设定不合理所带来的定价偏差。基于风险中性原理研究定价模型,建立有担保贷款利率与无担保贷款利率、无风险利率之间的一个简单实用的关系式,并明确担保程度与贷款利率的关系,有助于银行简单有效地计算贷款利率并实现利率的动态调整。
关键词：
担保贷款 风险中性原理 贷款定价 利率
[期刊] 统计与决策
[作者]
游桂云 冯晶
文章通过分析含有免赔额及保险限额的一类财产-责任保险的期权特性,引入障碍期权作为该类保险产品定价的基础。将传统保险精算方法与期权定价相结合,推导出适用于保险产品费率厘定的基于非参数方法的向上敲出看涨期权定价模型。并以环境责任保险为例,选取化学原料及化学制品制造业为实证对象进行了实证研究,得出了该行业的环境责任保险费率。
[期刊] 中国软科学
[作者]
董沛武 李国峰 朱洪文
本文首先对风险投资家和投资机构风险投资时经常采用的股权形式进行了研究,经过对比分析,得出了期权相对于股权在风险转移中的作用,在对企业价值研究的基础上,按照Black-Scholes期权定价的思想建立了风险投资的风险转移期权定价模型,并依据一家刚刚进入导入期的风险企业对所建立的风险转移期权定价模型作了实证研究。
关键词：
风险转移 期权 期权定价
[期刊] 经济体制改革
[作者]
孟令松 范雨佳 喻旭兰
鉴于我国Ｐ２Ｐ网贷行业尚未发展成熟，现有的Ｐ２Ｐ信贷平台在运营中承担一定程度的风险。本文通过Ｍｅｒｔｏｎ期权定价模型求出Ｐ２Ｐ公司的资产价值及隐含波动率，并结合风险中性原则，建立了我国Ｐ２Ｐ网络信贷保险风险准备金的定价模型。基于市场数据的实证研究表明，该模型有效地满足了违约风险溢价，保护了投资者权益，同时Ｐ２Ｐ网贷承担风险的增加会给平台带来更高的资金成本压力并造成恶性循环，这表明在积极推行网贷保险化的同时，应加强Ｐ２Ｐ网贷公司监管并控制其风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁皓 张宗益
与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。
关键词：
实物期权 MAD假设 二叉树 价值漏损
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋经华 万建平
文章首先分析了风险投资的特性,即风险投资不是一次性完成的,而是分阶段进行的。针对这一特点,将整个风险投资决策的过程分为为多个阶段,采用多阶段实物期权分析方法,利用复合期权来评估风险投资项目的价值。通过案例分析可知,与没有考虑期权价值的项目相比,考虑期权价值的项目价值要大得多,收益率也要高得多。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程希彦
文章在引入随机跃迁概率特征基础上,构建了金融期权风险定价模型,并据此得出了一些有益的结论:植入随机跃迁的金融期权定价模型将市场风险予以充分考虑,很好刻画了金融资产收益率的统计特性。
[期刊] 经济问题
[作者]
吴东晟 余涛
高新技术风险投资有着不同于其他风险投资的特点。传统的净现值法在高新技术风险投资决策中的不适应性日趋明显,而期权定价方法则显示出净现值法无法比拟的优越性。因此合理地应用期权定价模型,准确地评估风险项目的价值,对高新技术风险投资决策有着重要的指导意义。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
曹细玉
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张青 汪波
对于风险企业的价值评估,提出传统的价值评估方法净现值法不适用于风险投资,应用实物期权理论,并且从理论与实证两方面进行了分析与验证。
关键词：
期权理论 价值评估 风险企业 投资决策
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