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[期刊] 统计研究
[作者]
杨子晖 赵永亮
为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对Diks和Panchenko(2006)等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置可能引发的结论敏感性变化进行深入分析。在此基础上,我们从动态非线性滚动分析的角度对其有限样本性质展开进一步的讨论,并提出对未来非线性应用研究具有实际指导意义的若干建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张春丽 杨利雄 李庆男
近年来,门槛模型在实证研究中得到了广泛的应用,其中门槛存在性检验常常是实证应用中关注的重点。然而,因受Davies问题的影响,门槛存在性检验必须借助Bootstrap来实现,但迄今为止,文献很少对不同Bootstrap检验流程的有限样本性质展开系统性比较和分析,鉴于此,文章在典型数据生成过程下结合蒙特卡洛模拟对文献中常见的Bootstrap检验流程的检验功效、检验水平等问题展开比较研究,然后基于模拟分析的结论,提出在实际应用时选择Bootstrap检验流程的若干建议。
关键词：
门槛模型 存在性检验 自助法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡毅 王美今 余壮雄
面板协整检验是基于渐近分布的检验,有限样本下统计量的检验水平和检验功效的表现涉及检验的可靠性。本文针对目前实证研究中应用最广的一类基于残差的统计量及文献中最新提出的基于准残差的统计量进行蒙特卡罗模拟,比较10个检验统计量在不同DGP设定下的检验水平和检验功效,尤其是在DGP误设时的表现。模拟结果表明:基于准残差的面板协整检验大多数情况下有着更好的检验水平和检验功效表现。这一研究为解决实证中面临的统计量可靠性甄别与选择问题提供了依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
文章利用Monte Carlo模拟试验系统工程比较研究了Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验的有限样本性质。结果表明,ECM-DM检验与LA-VAR检验的势及当样本容量较小时的稳健性,因样本数据生成过程的不同存在一定的差异。
关键词：
Granger因果关系 协整 稳健性 势
[期刊] 统计与决策
[作者]
范传棋 范丹
文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效果进行了小样本模拟。研究结果表明:(1)极小样本条件下(n￡50),LR统计量检验效果最佳,MWald统计量检验效果较差。(2)随着样本的增大,Wald、Mwald统计量检验效果将会逐步改善。(3)较大样本条件下(n=200,400),F、LR、Wald、Mwald四个统计量检验效果差异变小;在二维系统中,Wald、Mwald统计量检验效果最佳,LR统计量检验效果最差。(4)F统计量检验效果比较稳定,不随样本的增加出
[期刊] 统计研究
[作者]
冯蕾 聂巧平
本文从理论模拟和实证分析两个角度研究了以平稳过程为原假设的KPSS检验在存在结构突变的情形下该检验的有限样本性质,包括实际检验水平和检验功效的分析。结果表明当忽略数据生成过程中的结构突变时,KPSS检验的实际检验水平会发生严重扭曲,从而出现"Perron现象"。本研究针对的是有限样本情形,这不但补充和完善了相关理论,同时对实证分析工作具有很强的借鉴和指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
严正香 尹玉枝 安宁宁
本文经过大量的随机模拟,比较了不同强度的GARCH模型,及不同样本量下,BDS检验估计残差与对数平方残差的实际检验水平性质,发现小样本下BDS检验会过多的拒绝原假设;检验对数平方残差的效果优于检验标准残差的效果;BDS检验参数m对其检验结果存在显著影响,一般取4为较佳;BDS检验参数ε对检验结果没有太大影响,一般取序列的一个标准差即可。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李楠 陈暮紫 陈敏
Granger因果检验是计量经济学的重要组成部分,也是现代经济、金融学分析的重要工具,近年来Granger因果检验在非线性检验方向有了较大进展。本文在线性Granger因果检验的基础上,阐述了Granger因果检验的非线性进展,重点总结了针对一阶矩的基于回归模型、非参函数和信息理论的三大类非线性方法以及针对二阶矩的基于残差交叉相关系数和多元条件方差模型下的两大类非线性方法,讨论了不同非线性Granger方法中数据要求、核心模型、建模关键以及模型优缺点,提出了Granger因果检验"线性-非线性"的整体框架和研究范式.通过模型分析和比较,本文可为因果检验的非线性理论和模型研究提供参考,并对因果检验在经济和金融领域的更广泛应用提供支持。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
潘越
本文在Himestra和Jones(1994)提出的非线性因果关系检验方法的基础上,通过Monte-Carlo模拟采用一种全新的方法确定判定因果关系是否成立的关键因素——置信水平σ,并以此对不同阶段A股和H股间的联动关系进行非线性因果关系检验。实证结果显示,与现有线性关系检验得出的A股和H股两个市场之间只有在股权分置改革后才存在因果关系的结论不同,基于非线性Granger因果检验揭示出两个市场之间一直存在着复杂的因果关系:A股和H股两个市场之间仅存在单向的非线性因果关系,而且这种非线性因果关系在不同阶段呈现出不同的特征。
关键词：
非线性 因果检验 股市
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊孝菊 郑午 王成勇
文章基于Diks和Panchenko(2006)提出的非线性Granger因果检验,对我国PPI(生产者价格指数)和CPI(消费者价格指数)之间的因果关系进行再研究。结果表明,在较长的样本期内,PPI是CPI的Granger原因,反之则不成立。该结论是比基于线性、参数模型的传统Granger因果检验更稳健的结果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李楠 陈暮紫 陈敏
Granger因果检验是计量经济学的重要组成部分,也是现代经济、金融学分析的重要工具,近年来Granger因果检验在非线性检验方向有了较大进展。本文在线性Granger因果检验的基础上,阐述了Granger因果检验的非线性进展,重点总结了针对一阶矩的基于回归模型、非参函数和信息理论的三大类非线性方法以及针对二阶矩的基于残差交叉相关系数和多元条件方差模型下的两大类非线性方法,讨论了不同非线性Granger方法中数据要求、核心模型、建模关键以及模型优缺点,提出了Granger因果检验"线性-非线性"的整体框架
[期刊] 财经研究
[作者]
刘华军 何礼伟
文章基于经济增长空间传导的非线性趋势，利用最新发展起来的非线性ＧｒａｎＧｅｒ因果检验技术，对中国省际经济增长的空间溢出关系进行了识别，并在社会网络分析框架下揭示了其网络结构特征。研究发现：（１）线性ＧｒａｎＧｅｒ因果检验方法严重低估了中国省际经济增长的空间关联性，而采用非线性ＧｒａｎＧｅｒ因果检验方法不仅可以揭示出更多的空间关联关系，而且能够识别出更多可能的空间溢出渠道，这为提升中国经济增长的空间协同效应提供了更多的实证支持。（２）中国省际经济增长从整体上呈现出更紧密的、更稳定的网络结构形态，在中国省际经济增长的最大可能性网络（ＭＬ－ｎｅｔｗｏｒｋ）中没有任何一个省份能够＂孤立＂于整体网络。＂．．．
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉 王永莲 陈德凯
研究目标:分析混频Granger因果关系检验的功效及其稳健性。研究方法:以货币与产出间的因果关系为例,比较分析不同情形下,混频和同低频Granger因果关系检验功效的差异性和检验结果的稳健性。研究发现:货币与产出间的因果关系不是一成不变的,混频Granger因果关系检验的水平和功效随着不同层次的货币供给、模型滞后阶数、预测期长度,变量的多寡,以及样本量的大小和所处的经济阶段的变化而呈现异质性和非对称性。研究创新:将混频技术与Granger因果关系结合起来,从不同角度全面系统地检验了货币与产出的因果关系,并分析了该方法的稳健性。研究价值:进行货币政策调控时,须评估不同情形下货币政策的作用效果,选取恰当的时机,采用更加合理的调控手段和方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉 王永莲 陈德凯
研究目标:分析混频Granger因果关系检验的功效及其稳健性。研究方法:以货币与产出间的因果关系为例,比较分析不同情形下,混频和同低频Granger因果关系检验功效的差异性和检验结果的稳健性。研究发现:货币与产出间的因果关系不是一成不变的,混频Granger因果关系检验的水平和功效随着不同层次的货币供给、模型滞后阶数、预测期长度,变量的多寡,以及样本量的大小和所处的经济阶段的变化而呈现异质性和非对称性。研究创新:将混频技术与Granger因果关系结合起来,从不同角度全面系统地检验了货币与产出的因果关系,并
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓宏亮
本文对我国粮食期货价格与人民币汇率之间的信息溢出现象进行了实证分析。研究发现,随着我国人民币汇率市场化程度的逐步提高,特别是现阶段,国粮食期货价格与汇率之间关联程度越来越高,存在着显著的单向非线性信息溢出效应,短期中汇率变动对我国粮食期货市场具有显著的信息溢出能力。
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