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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
项乐
非线性面板模型在经济学研究中应用广泛,相关的分析方法却面临着很大的挑战,尤其是对一些微观数据模型来说,伴随参数问题的存在使得非线性面板模型在固定效应设定下结构参数的极大似然估计量存在严重偏误。本文对这类模型参数估计量的偏误问题进行了详细的阐述,回顾了近些年来出现的各种偏误修正方法,其中包括解析修正法、正交性修正法、先验信息修正法以及自助修正法等,并且对不同方法之间的联系进行了简单说明,还对已取得的一些重要研究成果进行了总结。最后强调了不同的偏误修正方法在处理实际问题时存在的差异,并对该问题最新的发展方向加以概括。
关键词：
面板模型 固定效应 伴随参数 偏误修正
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马薇 袁铭
本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML),给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则,并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明,该方法是可靠的,并且当误差项存在序列相关时,此种估计量是稳健的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生
基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计程序,并将其推广到非线性PSVAR模型中。仿真实验结果显示,对线性PSVAR模型,当样本规模较小时,GMM估计量总体表现要优于PSS估计量。而当样本较大时,PSS估计量有较好的表现。对非线性PSVAR模型,PSS估计量要明显优于GMM估计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
张志强
本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差越明显,偏差修正和极大似然的动态面板模型参数估计方法参数估计的有效性越高。当动态面板模型的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计。固定效应方差比越大,弱工具
[期刊] 统计研究
[作者]
王亚峰
本文发展了一个针对样本选择模型的两阶段半参数估计量,其首先在第一阶段基于对数欧几里得分布差异测度估计离散选择概率,进而在第二阶段利用非参数sieve方法估计一个包含参数和非参数部分的部分线性模型以得到模型参数的估计。相对于文献中已有的半参数估计量,该估计量的计算更加简便,且计算负担相对较小。我们说明了该半参数估计量的一致性和渐近正态性,同时给出了其渐近方差的计算公式。蒙特卡洛模拟结果符合我们的理论结论。
[期刊] 林业科学
[作者]
符利勇 张会儒 李春明 唐守正
非线性混合效应模型是针对回归函数依赖于固定效应和随机效应的非线性关系而建立的。一阶线性化算法(FO)和条件一阶线性化算法(FOCE)为2种计算非线性混合效应模型参数的常用线性化算法。本文基于FOCE算法,提出一种改进的随机效应参数计算方法,并利用树高生长数据和模拟数据对3种算法进行分析和比较。结果表明:改进的FOCE算法得到的随机效应参数更能反映个体间的随机差异,并且拟合效果更好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常新锋 晋守博
文章提出了线性模型参数的几乎无偏两参数估计,并在均方误差矩阵准则下,给出了几乎无偏两参数估计优于最小二乘估计、几乎无偏岭估计和几乎无偏Liu估计的充分条件。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李毅 周金城
文章针对交互效应动态面板数据模型的参数估计难题,提出了一种非线性工具变量估计方法。通过Monte Carlo仿真发现:这种非线性工具变量估计法具有较好的有限样本性质,特别是针对非平稳的数据,该方法表现出了非常好的有限样本估计特征。
关键词：
交互效应 动态面板模型 非线性
[期刊] 统计研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
空间动态面板非线性Logistic平滑转移模型（SDPD-LSTAR）是一个灵活性较好、应用广泛的新模型，刻画了变量的空间交互、时间依赖、时空协变和非线性空间区制平滑转换特征。不过，如果不考虑时间依赖、时空协变或非线性特征而直接建立空间模型，会影响估计精度和有效性。本文对双向固定效应SDPD-LSTAR模型，提出拟极大似然（QML）转换和直接估计法，证明参数估计量的一致性，并进一步推导修正估计量，证明修正估计量具有更好的有限样本性质。同时，本文通过Monte Carlo模拟和实例应用检验估计效果。模拟结果表明：QML转换和直接估计量偏差均较小，随着N和T不断增大，估计准确性增加；修正QML比未修正QML估计量更精确，转换估计的准确性优于直接估计。实例应用不仅重新评估了城市碳排放与经济发展水平的空间动态非线性关系，也很好地验证和展示了理论结论和实践性。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶小青
带交互效应的线性面板数据模型广泛应用于宏观、微观、金融等领域,考虑经济变量的动态调整过程在不同经济环境下会发生机制性转换,本文在带交互效应的面板数据模型中引入非线性平滑转换,对静态模型提出了非线性迭代OLS估计量;对动态模型构建了非线性迭代GMM估计量,两类估计量均具有一致性。仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。
关键词：
面板数据模型 交互效应 非线性平滑转换
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生 王少平
基于时间序列的实证分析已经证实,很多经济变量的动态调整过程都存在非线性的平滑转换机制。本文将传统的线性动态面板模型扩展为平滑转换的非线性动态面板模型,并基于对非线性参数的格点搜索,提出了一种简便易行的非线性动态面板模型估计程序——条件GMM估计,其估计量具有一致性。仿真实验结果显示,条件GMM估计量在有限样本下具有良好表现。同时,非线性动态面板模型的条件GMM估计还为在非线性框架下检验面板单位根创造了条件。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 殷亮
半参数趋势面板数据模型在社会经济问题的实证分析中具有很强的适用性,但在现有的研究中,半参数趋势面板模型考虑了时间趋势的非线性,但没有考虑政策等因素对被解释变量影响的变化情况。本文将结构突变理论引入截面相关下的半参数趋势面板模型,并基于PPLE方法,建立了有效估计量和识别程序。通过仿真实验和实证应用,验证了对于含有突变点的半参数趋势面板模型,EPPLE方法的参数估计是有效的。
关键词：
非线性 阈值面板数据 半参数 时间趋势
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎实 黎伟
由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误。
关键词：
二元选择 面板模型 异质趋势 偏误纠正
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
武大勇 张伟 姜凌
本文把一般的常系数的动态面板数据模型拓广到变系数的情形。对于变系数的动态面板数据模型首先推导出模型所隐含的各种矩条件,然后利用广义矩估计的方法得到了模型中未知参数的半参数广义矩估计,最后对于我们所得到的估计的渐进性和一致性进行证明。
关键词：
面板数据 半参数估计 广义矩方法 变系数
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