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[期刊] 统计与决策
[作者]
金阳
文章研究了如下的非线性自回归模型xt=φ(xt-1,…,xt-p)+εt在满足几何遍历条件|φ(xt,…,xp)|≤λmax{|x1|,…,|xp|}+c时矩的存在性问题。得到了:如果对于某个实数r≥1,E|εt|r<∞则E|xt|r<∞。此结果改进了已有文献r≥1中为整数的结果,从而给出了模型矩的存在性的较为完整的论证。
关键词：
非线性自回归 几何遍历 矩
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡盛锠 黄涛
对称正定矩阵作为非欧随机对象数据中的一种典型数据,具有对称性和正定性的特定约束,且处于黎曼流形当中,使得所有基于欧式度量空间而建立的传统统计模型、方法和理论都不再适用。为此,本文将结合黎曼流形的几何结构,引入对称正定矩阵的黎曼均值、方差、协方差的定义,并针对对称正定矩阵时间序列构建自回归模型,同时给出所提模型的渐近理论和预测方法,最后通过模拟研究和实际数据分析来展示所提模型和方法的有效性和实用性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘田 谈进
本文首先利用局部多项式回归来去除确定性趋势,然后利用残差差分序列长短时方差比进行单位根检验。该方法不用考虑趋势的具体形式及设定问题,因而也就回避了对趋势设定的检验问题。其次,本文研究了检验统计量的极限分布,仿真研究了窗宽的选择问题,以及残差相关与不相关时的检验水平与检验功效。最后,检验结果表明该方法是有效的。
[期刊] 软科学
[作者]
徐蒙 李竹渝 王泰积
延续以[日最低价,日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础,对模糊双线性回归(FDLR)加以改进,得到C-SMQRM模型,并构建了相应的新评价标准。
[期刊] 统计与决策
[作者]
舒晓惠 宋金奇
文章探讨了时间序列中被忽略的非线性,并给出了非线性存在性检验的组合检验方法:Q检验、BDS检验、BP加强型神经网络、加强型高斯小波神经网络以及加强型墨西哥帽小波神经网络方法。进一步,对于金融理论中货币需求函数的稳定性检验问题,应用组合检验方法实证研究发现,对于构建的货币需求函数的各变量序列,均存在不同程度的被忽略的非线性,因此有必要引入非线性研究方法。这也为经济变量序列存在的非线性特征提供了一个重要证据,要求我们在研究经济内在规律中考虑非线性协整理论与方法的应用。
关键词：
非线性 Q检验 BDS检验 神经网络
[期刊] 统计与决策
[作者]
李述山
文章提出了Copula相依序列的概念,讨论了Copula相依序列的性质及与严平稳序列之间的关系。建立了一个时间序列的非线性模型——Copula自回归模型,给出了相应的参数估计方法、相依阶数的确定方法。并基于Copula自回归模型给出了一种点预测方法、一种区间预测方法以及一个时变Va R的估计方法。运用算例说明了Copula自回归模型及相关方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明,刘智伟
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄超 龚惠群
对时间序列进行分割并使用线性回归模型逐段描述,在许多分析中具有重要意义。本文提出了一种新的时间序列分割方法,与基于拟合误差的方法相比,该方法在保证各子序列线性回归模型的拟合优度方面具有明显的优势,而且能够更准确地根据数据的趋势变化进行分割。实证研究也验证了该方法的有效性。
关键词：
时间序列 线性回归 判定系数 趋势变动
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢振中
文章利用非参数估计的思想对带约束条件非线性回归模型进行了随机化改造,将带约束条件非线性回归模型转化为一个不带约束条件的随机化模型。并运用这一随机化方法和最优化理论,在这个随机化模型下对带约束条件回归模型的广义LS估计量的存在性进行了研究。
关键词：
约束条件 回归模型 随机化模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋献中 王展翔
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹性四个维度的替代指标 ,以流动性水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点 ,采用时间序列回归方法对我国股市流动性定价问题进行了实证检验。实证结果表明流动性各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关 ,从而为股票流动性水平与股票预期收益率的负相关关系提供了新的经验证据
关键词：
股票流动性 资产定价 时间序列回归
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘静 余琴 吴捷 李阳
采用序列稀疏回归的思路来处理向量自回归模型，并设计适用于大规模时间序列数据分析的序列稀疏自回归方法。研究表明：从因子角度刻画向量自回归模型可以有效地将稀疏矩阵估计问题分解成稀疏奇异向量的估计问题，从而极大地提高了计算效率。以1523家美股上市公司1973年1月—2014年12月的做空数据为例，利用此方法探索公司之间的大规模做空关联网络。研究发现：此方法可以有效地恢复股票做空份额(即某一公司的空头股份数量)与股票收益率之间隐藏的关联网络，对于股票风险溢价研究具有一定启发意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易锦燕 黄雪丽
文章通过相空间重构,判断时间序列的混沌特性,建立混沌时间序列预测模型。把混沌时间序列预测方法,应用与供应链的绩效预测。并结合一个供应链绩效预测实例,采用局域法,将预测结果与模糊综合分析法得到的结果进行对照分析,得出混沌预测方法的可行和有效,对企业动态供应链绩效评价模型和方法的选择具有一定的实用价值。
关键词：
混沌时间序列 供应链绩效 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘建平,岑倩青
如果一个因变量是由一个或多个自变量来解释的,那么对这些数据可以建立回归模型。但如果因变量和自变量同时又是时间序列,则也可以建立传递函数模型(transferfunctionmodels)。与普通的回归模型相比,传递函数模型说明因变量与自变量以及扰动项之间关系时,有着更为丰富的结构。在多变量时间序列模型方面,有关线性回归模型与传递函数序列在时间序列方面应用效果的比较很少,因此,本文拟进行这方面的研究,为多变量时间序列建立模型提供参考。
关键词：
线性回归模型 传递函数模型 时间序列
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘宇 葛新权
在质量管理中,怎样理解过程稳定以及怎样判断过程稳定是重要而困难的问题。本文提出了过程稳定新的见解,以及判断过程稳定的时间序列回归法。同时指出了休哈特控制图法的缺陷,并将时间序列回归法用于休哈特控制图解决了这个问题。
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