- 年份
- 2024(7341)
- 2023(10820)
- 2022(9671)
- 2021(9320)
- 2020(7747)
- 2019(18093)
- 2018(18046)
- 2017(35088)
- 2016(19214)
- 2015(21841)
- 2014(21953)
- 2013(21579)
- 2012(19806)
- 2011(17712)
- 2010(17707)
- 2009(16236)
- 2008(16256)
- 2007(14370)
- 2006(12397)
- 2005(10842)
- 学科
- 济(76314)
- 经济(76231)
- 管理(56336)
- 业(51888)
- 企(44431)
- 企业(44431)
- 方法(38410)
- 数学(33325)
- 数学方法(32782)
- 农(18552)
- 中国(18542)
- 财(18504)
- 学(17534)
- 业经(16032)
- 地方(14039)
- 理论(14027)
- 制(13410)
- 贸(13404)
- 贸易(13394)
- 易(12962)
- 务(12524)
- 财务(12456)
- 财务管理(12433)
- 和(12309)
- 农业(11884)
- 企业财务(11705)
- 技术(11603)
- 银(11368)
- 银行(11330)
- 融(11309)
- 机构
- 大学(276426)
- 学院(273501)
- 管理(110855)
- 济(103665)
- 经济(101168)
- 理学(96006)
- 理学院(94950)
- 管理学(92970)
- 管理学院(92489)
- 研究(88928)
- 中国(67296)
- 京(59820)
- 科学(56764)
- 财(47858)
- 所(45105)
- 农(42870)
- 业大(41494)
- 研究所(40924)
- 中心(40762)
- 江(38949)
- 财经(38789)
- 北京(38186)
- 范(35796)
- 师范(35458)
- 经(35138)
- 农业(33732)
- 州(32429)
- 院(32258)
- 经济学(29873)
- 财经大学(28922)
- 基金
- 项目(186213)
- 科学(145111)
- 研究(134859)
- 基金(134474)
- 家(116958)
- 国家(115991)
- 科学基金(99726)
- 社会(82143)
- 社会科(77768)
- 社会科学(77745)
- 省(72186)
- 基金项目(71539)
- 自然(66928)
- 自然科(65399)
- 自然科学(65384)
- 自然科学基金(64152)
- 教育(62081)
- 划(60887)
- 资助(57026)
- 编号(55468)
- 成果(45028)
- 重点(40794)
- 部(40685)
- 创(38092)
- 发(38066)
- 课题(37667)
- 科研(35841)
- 创新(35488)
- 大学(35139)
- 教育部(34770)
- 期刊
- 济(113648)
- 经济(113648)
- 研究(80134)
- 中国(50346)
- 学报(45014)
- 管理(41249)
- 科学(40837)
- 农(38431)
- 财(36185)
- 大学(33925)
- 学学(31760)
- 教育(31294)
- 农业(27086)
- 技术(24717)
- 融(23506)
- 金融(23506)
- 财经(18914)
- 业经(17928)
- 经济研究(17295)
- 图书(16564)
- 经(15970)
- 理论(15196)
- 问题(14381)
- 实践(14091)
- 践(14091)
- 技术经济(13953)
- 业(13838)
- 科技(13350)
- 版(12742)
- 统计(12368)
共检索到399047条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓斌
[期刊] 现代管理科学
[作者]
向小东
文章提出了基于小波神经网络的非线性组合预测方法,给出了其具体组合预测原理及具体学习算法,并将其用于国际原油期货价格数据的预测。国际原油期货价格数据的预测结果表明:基于小波神经网络的组合预测方法得到了比单一预测方法都要好的预测结果,有较好的应用前景。
关键词：
小波神经网络 非线性 组合预测
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
迟道才 沈亚西 王琦 王海南 吴秀明 张特男
灰色线性组合模型由于在传统灰色预测模型的基础上加入了对数据的线性分析,在各个领域应用已较为广泛。应用灰色线性组合模型,以沈阳市1960~2006年的降雨量作为数据依据,建立模型对涝灾进行预测。结果表明:组合模型较好的拟合了预测灾变年,预测误差小于普通灰色预测模型,为涝灾预测增加了一种新方法。
关键词：
灰色预测 灰色线性组合 涝灾预测
[期刊] 统计研究
[作者]
董景荣,杨秀苔
一、引言自从Ｊ．Ｍ．Ｂａｔｅｓ和Ｃ．Ｗ．Ｊ．Ｇｒａｎｇｅｒ首次提出组合预测方法［１］以来，组合预测的研究已经取得很大的进展，文献［２～６］对此有比较详细的综述和评价。根据集结或组合各单项预测模型的方式不同，组合预测一般可分为线性组合预测和非线性组合预...
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿立艳 马军海
Grey-GARCH模型是一类新的波动率模型。针对单一Grey-GARCH类模型只能有限地提高波动率的预测精度,利用TSK模糊推理系统,结合组合预测的思想,建立波动率的TSK非线性组合预测模型。通过对上证综指和深证综指的实证分析,发现与单一Grey-GARCH类模型、RBF非线性组合预测模型和线性组合预测模型相比,TSK非线性组合预测模型总体上能够获得更高的预测精度,说明TSK非线性组合预测模型是一种有效的波动率预测分析方法。
[期刊] 预测
[作者]
王明涛
非线性规划在确定组合预测权系数中的应用王明涛（郑州工学院管理系４５０００２）１引言组合预测是目前预测科学研究的热门课题之一，。组合预测方法的关键是确定组合权系数，唐小我“组合预测计算方去研究”一文［１］，给出了求解最优仅系数的公式（后称唐法），但在实...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张颖 黄洁婷 贺正楚
针对P2P网贷平台现金流较大、利润率较低和财务数据获取困难的特点,构建基于平台交易真实数据的危机预警评价指标体系和组合预测模型。将传统的财务评价指标转换成网贷平台交易数据指标,运用邻域粗糙集属性约简的方法对采集的数据指标进行降噪和约减处理,再基于机器学习理论引入神经网络、支持向量机和Logit回归等模型对数据进行训练。通过分组进行单模型和组合模拟预测,提高了新的破产指标下各模型预测的准确率。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张颖 黄洁婷 贺正楚
针对P2P网贷平台现金流较大、利润率较低和财务数据获取困难的特点,构建基于平台交易真实数据的危机预警评价指标体系和组合预测模型。将传统的财务评价指标转换成网贷平台交易数据指标,运用邻域粗糙集属性约简的方法对采集的数据指标进行降噪和约减处理,再基于机器学习理论引入神经网络、支持向量机和Logit回归等模型对数据进行训练。通过分组进行单模型和组合模拟预测,提高了新的破产指标下各模型预测的准确率。
[期刊] 商业研究
[作者]
潘志刚 韩颖
组合预测理论是对同一个预测对象采用不同的单项预测模型,并对各个单项模型施以适当权重。因而,利用多个单项预测模型有效组合更多有用的信息资源,使组合预测模型具有较高的预测精度和预测稳定性,能比较合理地描述系统的客观现实。依据中国民用汽车保有量1985-2003年的历史数据及汽车市场需求系统的复杂特性,分别采用灰色系统、多元回归、三次指数平滑方法建立单项预测模型。根据组合预测理论建立中国汽车市场需求组合预测模型;运用组合预测模型对我国汽车市场的未来需求进行了预测。
关键词：
组合预测 汽车 市场需求 保有量
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡永明 宋磊
在面向服务架构的软件设计思想下,用户需要从IT服务提供商的通用模块中选择适合自己需要的功能模块组合。文章以企业投资成本最小化为目标,建立了以企业部门需求满足率为随机约束条件的组合优化模型,寻求最佳模块组合结构;用Lagrangian启发式松弛算法将模型确定化、线性化、最后化简为"判断-赋值"模型,并给出详细的迭代解法。最终的结果是在特定的服务满足率条件下,企业投资成本最小的模块组合。文章按用友ERP-U8报价基础数据计算得出了企业特定需求下的功能模块选择策略,验证了算法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李向阳
文章针对IS信息系统供应组合决策与企业的信息系统功效需求存在差别的问题,利用Lagrangian乘子转移原目标函数上下限,形成启发松弛,验算IS信息系统模块供给与企业用户功效需求。结果证实基于La-grangian乘子启发松弛的的信息系统模块选择决策有助于解决了动态化约束条件下IS信息系统模块供给与企业选择、组合优化决策间的矛盾,模型可针对Lagrangian乘子加权转移至目标函数予以进一步的随机规划启发算法、线性约束的转化松弛,进而形成条件判别与赋值的框架验算优化,形成基于模拟数值验算的有效性及收敛优势。
关键词：
信息系统 模块 启发松弛 线性约束
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王玉刚 杨万武
提出了交叉套期保值的基差风险分散原理、风险非线性对冲原理和动态套期保值原理,在最小方差套期保值的基础上,建立了基于多元GARCH的多种期货对一种现货交叉套期保值模型。本模型的特点一是利用多种期货对一种现货进行交叉套期保值,分散了基差风险。二是通过期货与现货组合的协方差矩阵,反映了期货与现货之间的非线性对冲及期货合约之间的非线性叠加,解决了期货与现货价格发生较大变动时交叉套期保值的问题。三是采用动态套期保值策略保证了套期保值比率预测的准确性。在计算期货合约的协方差矩阵的同时考虑了现货对期货的影响,利用多元GARCH族模型对期货—现货收益率协方差矩阵的预测反映了收益率的非线性变化,提高了套期保值比...
[期刊] 投资研究
[作者]
蒋伟 阮青松
通过构造包含股票、基金和国债指数的投资组合,综合比较了不同依赖关系模型下投资组合风险的预测表现。实证发现,非线性动态依赖关系模型明显优于其它依赖关系模型,依赖关系的对称性与否对投资组合风险预测没有明显差别。对于单个资产边际波动率模型,APARCH模型要好于本文所考虑的其它波动率模型。最后,对2015"股灾时期"的考察,证实在市场出现极端行为时结论依然成立。
关键词：
投资组合 依赖结构 股灾 VaR
[期刊] 统计研究
[作者]
刘国旗
ThispaperstudiestheperformanceoftheGARCHmodelandtwoofitsnon linear modificationstoforecastChina’sweeklystockmarketvolatility .Themodelsarethe QuadraticGARCHandtheGlosten ,JagannathanandRunklemodelswhichhavepro posedtodescribetheoftenobservednegativeskewnessinstockmarketindices.Wefind thattheQGARCHmodelisbestwhentheestimationsampledoesnotcontainextreme observationssuchasthestockmarketcrashandthattheGJRmodelcannotberecom mendedforforecasting .
[期刊] 预测
[作者]
周传世
1 引言在预测的实践中,我们可以利用多种预测模型进行预测。预测模型不同,预测的结果也不相同。为了综合系统地利用各模型的信息,我们采用组合预测模型。组合预测的关键是确定加权系数。本文将以两个合理的度量为目标函数,通过解线性规划问题确定最优的权组合系数。 2 权系数的确定设对于同一预测
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
