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[期刊] 经济研究
[作者]
宫晓琳 杨淑振 胡金焱 张宁
本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律，以阐明现行／经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而，通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理，论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后，文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性，以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
阮爱清 刘思峰 方志耕
文章将信息不完全、有限知识以及有限理性引入Shapley值模型中,基于不确定性建立了以区间数以及三端点区间数为特征函数估计参数的Shapley值模型,讨论了模型求解的方法;并研究由不确定性所产生的shapley值模型的高估风险和低估风险,提出了衡量收益估计的个体和群体风险度量方法。文章还结合企业联盟的算例,分析了模型的适用性和经济意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张宏民
文章针对土地整理评估中涉及土壤、植被、水资源、社会经济要素的直接或间接影响,存在许多不确定性因素,引入云理论构建土地评估的不确定性转换模型,利用条件云发生器,逆向、正向云发生器实现从定性到定量的属性转化。不确定性转换模型不仅把模糊性和随机性完全集成到一起,构成定性和定量相互间的映射,而且具有较高的精度性、有效性和实用性。
关键词：
云理论 土地评估 不确定性 云发生器
[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
朱建明 汪剑鹏
本文主要利用复杂网络的方法研究股票市场、债券市场、EPU之间在中美贸易摩擦背景下的风险传染关系。本文选取G20中的13个国家以及中国香港地区的股票市场指数、债券市场指数、经济政策不确定性指数作为研究对象，时间跨度为2014年6月至2021年1月，其中2014年6月至2018年2月作为中美贸易摩擦前期，2018年3月至2021年1月作为中美贸易摩擦期间。根据全样本时期、中美贸易摩擦前期、中美贸易摩擦期间三个时间段，分别构建三个有向赋权网络来研究不同时间段的风险传染情况，对比分析贸易摩擦对金融市场风险传染的影响。研究发现，股票市场整体的风险溢出最大，且贸易摩擦期间，债券市场和EPU的风险传染明显上升。因此相关部门在对金融市场间风险传染采取监管措施时，应当重视我国及国际股票、债券、经济政策的变化状况，要实时修正政策，以防止系统性金融风险的发生。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚德权 王文进
基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合Copula函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明:模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。
关键词：
商业银行 整合风险 风险资产 不确定性
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晓明
文章以IT项目为例进行研究,旨在探讨研发项目不确定性、协调策略以及项目绩效之间的关系,通过构造基于Petri网的关系模型,对Petri网模型进行分析,定量化地计算了研发项目的运行效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王洪利
文章针对复杂系统仿真中不确定性变量不能有效表示的关键问题,提出了一种基于群体决策和云模型的不确定性变量半定量化方法。首先综述了已有半定量化方法和云模型的基本概念;然后提出基于云模型的不确定性变量的半定量化方法,分别对群体专家给出的评估判断为具体值和区间值两种情况,给出了从群体专家判断到半定量化的云模型数字特征构建的理论和方法。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王维国 王蕊
经济不确定性的测度是重要而困难的过程,国内外相关文献较少。多数文献仅限于单一类别的少数变量作为经济不确定性的代理变量。本文梳理了近年国内外经济不确定性的测度方法,并以明晰经济不确定性定义为出发点,应用增广因子向量自回归(FAVAR)模型,在较丰富的数据环境中搜集158个宏观变量的月度数据,测度了2003年-2016年我国的经济不确定性;不确定性指数为反经济周期变量;并通过部分迭代得到向前1-12期不确定性指数的预测值,波动基本一致,体现了测度的稳定性;不确定性指数能够清晰识别发生概率小于10%的经济波动和冲击,克服了以往不确定性测度存在的频繁波动情况;指数显示两个高于1. 65倍标准差的波动区间很好地解释说明了2008年金融危机和2015年中国经济运行相对最困难的一年。经济不确定性测度有利于进一步考察其经济效应,并为完善中国经济不确定性理论提供参考。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨冠琼
一、模式泛滥:管理茫然于不可知区域经济全球化进程的加速和程度的提高,带来竞争的全球化和竞争的加剧。培育竞争优势,提高竞争能力,成为时下最为流行的“管理谚语”。因而,各种旨在培育竞争优势、提高竞争能力的管理模式,如万花筒般呈现出来。然而,如下事实却使组织和管理者在面临“管理模式丛林”时因无所适从而不知所措。首先,成功的管理模式不仪泛滥成灾,而且相互冲
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈里璇 陈雨恬
本文构建"全球金融市场与经济政策不确定性"的非线性关联网络,对全球19个主要国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与系统性金融风险传染关系展开研究。结果表明,股票市场是风险的主要输出方,而外汇市场则是风险的主要接受者,两者之间存在非对称传染效应。分样本研究发现,危机期间风险传染更加明显,且EPU在风险传染中发挥着重要作用;同时,股票市场是风险的源头,对外汇和EPU具有较强的溢出效应。近四年的分析发现,风险传染沿着"股票市场→经济政策不确定性→外汇市场"这一途径扩散开来。进一步的分析发现,境外金融市场会对中国大陆金融市场产生显著的风险传染,中国香港金融市场则容易遭受外部冲击。此外,美国资本市场会对全球造成明显的风险冲击,全球EPU(尤其美国EPU)是引发全球金融市场震荡的重要因素。
[期刊] 财经论丛
[作者]
李爽 裴昌帅
基于动态面板阈值模型,利用480家非金融类A股上市公司1999～2016年的平衡面板数据,深入研究了经济政策不确定性与公司资本结构非线性动态调整的关系。研究发现:以经济政策不确定性为转移变量,资本结构调整存在两个区制,具有显著的非线性特征,并且资本结构动态调整速度在经济政策不确定性较高时将变慢;在市场化程度较低的中西部地区,资本结构调整速度受到经济政策不确定性的影响更大;相比非制造业公司,制造业公司的资本结构调整速度更容易受到经济政策不确定性的影响。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
李纲 吴学军
不确定性、风险与信息约束李纲（武汉大学图书情报学院湖北４３００７２）吴学军（武汉汽车工业大学管理工程系湖北４３００７０）ＡｂｓｔｒａｃｔＴｈｅｃｏｎｃｅｐｔａｎｄｔｙｐｅｓｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙａｒｅｂｒｉｅｆｌｙｉｎｔｒｏ...
[期刊] 企业经济
[作者]
谌利 莫建明
本文从操作损失分布模型外推、样本阀值差异以及外部业务环境及内部管理环境差异导致的样本不一致三个方面,对引起操作风险度量不确定性原因进行了分析。认为以LDA度量操作风险时存在着很大的不确定性。以上三个方面的改善,可提高操作风险度量的准确性和精确性。不仅为提高操作风险度量的准确性和精确性找到了途径,而且对发展和完善LDA有重要的指导意义。
关键词：
操作风险 模型外推 样本不一致
[期刊] 运筹与管理
[作者]
靖可 赵希男 王艳梅
针对突发事件应急决策的复杂性特征,本文提出一种专家基于领域知识对应急方案集合进行局部评价的群决策模型。以区间数互反判断矩阵对属性进行偏好评价,采用线性规划求解权重区间,并利用集值统计序列得到属性权重向量的平均估计;在专家局部评价基础上,基于目标优化方法对方案群权重进行分配,并同时得到专家权重;通过集结个体局部偏好得到应急决策群组成员对备选方案偏好的一致性排序。最后,以地铁火灾事故为例模拟仿真应急疏散方案的群决策,对模型的实际运用说明了模型的可行性与有效性。
[期刊] 预测
[作者]
何朝林 孟卫东
假设资产收益服从随机扩散过程,运用随机控制方法获得动态资产组合的封闭解,并以上证综指为样本,实证研究模型参数不确定性与动态资产组合的关系。结果表明,模型参数不确定性导致资产组合存在对冲需求,并与风险规避程度、投资期、信息量有关;与独立的正态过程相比,模型参数不确定性效应可提升一阶自回归过程下动态资产组合的稳健性;动态资产组合问题只有在其投资期末才等价于静态资产组合问题。
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