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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
钱争鸣 艾舍莱福 郭鹏辉
本文基于模拟方法比较了不同非线性时序模型的LM检验的功效和规模,同时也考虑一般化线性检验BDS检验参与比较,目的在于探讨蒙特卡洛渐近法检验与自举法(bootstrap)检验的两类临界值的统计功效何者更为有效。通过实证与对比分析,结果表明,当样本小于200或自回归系数接近单位根,或者线性性检验是ARCHT或BDS时,就可以考虑应用自举法临界值而非渐近临界值。而且还发现,BDS检验仅在一般性上优于LM检验。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生
Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法,提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验。其似然比检验统计量的极限分布是维纳过程的泛函,所以其临界值需要通过仿真试验来计算,但Groen和Kleibergen(2003)既没有给出具体的临界值也没有给出具体的程序。本文通过对维纳过程的随机积分进行仿真,估计基于PVECM的综列协整检验的临界值。与现有的部分临界值的比较结果显示,我们的计算程序是正确的,计算结果是可靠的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
研究目标:探究空间动态面板Logistic平滑转移自回归(SDPD-LSTAR)模型的稳健LM检验的水准和效力。研究方法:重塑得分函数和方差-协方差矩阵，推导识别时间滞后、空间滞后和非线性效应的修正稳健LM检验及其联合效应检验，通过蒙特卡洛模拟和基于STIRPAT的中国284个城市碳排放影响因素实例评估检验的功效和实践性。研究发现:稳健LM检验具有中心卡方的极限分布性质，检验功效好、计算较简便，比一般的LM检验更精确、适用性更广，该优越性随参数局部偏误的出现而显著，应用实例展现了检验良好的实践性。研究创新:提出具有时空依赖和非线性空间区制平滑转换特征的SDPD-LSTAR模型，在ML和GMM框架下推导模型的稳健LM检验。研究价值:探究SDPD-LSTAR模型的选择问题，为空间动态非线性理论和应用提供重要支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 南士敬
文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和tNL统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。
关键词：
ESTAR模型 单位根检验 功效
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张东祥 裴沙莎 刘英顺
本文采用2002-2012年中美股债市场指数的日频收益率数据,基于美国次贷危机前、中、后三个时期,分别运用非线性Granger模型和LM-GARCH模型对中美股债市场间跨国、跨市场的均值溢出效应和波动溢出效应进行实证检验。结论表明不同市场间在不同时期受到的均值/波动溢出效应各不相同,市场间均值溢出效应在危机时期表现得更显著,波动溢出效应则没有表现出这个特点。以期对监管层金融市场调控和股债市场资产配置有一定的参考价值。
[期刊] 技术经济
[作者]
赵海英 刘金全 刘汉
实际产出序列的非对称性和非线性是经济周期波动的重要动态特征。本文利用时间序列的时域形变检验方法分析我国实际产出序列。研究发现:我国实际产出序列存在一定程度的非对称性和非线性;我国实际产出序列的扩张过程无论是在幅度方面还是持续性方面均强于紧缩过程。这意味着现阶段我国经济增长具有高位持续的趋势,本轮经济周期将形成高位底部并具有拖长的倾向。
关键词：
实际产出 非对称性 非线性 时域形变
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张卫东
本文通过对线性模型中GMM距离检验的分析解读,阐释并证明了计量经济中的三大检验LR、LM和Wald检验可视为GMM检验的特殊情况,从而说明了GMM距离检验是更一般化的检验方法并有着广泛的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
文章探讨了在总体为对称分布时，两类高维均值检验方法。一类是基于渐进分布的检验，另一类是基于排序分布的检验。通过数值模拟，结果展示了这两类检验方法相较于其他方法的有效性。
关键词：
渐进分布 高维均值 排序检验 U统计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
詹婷 邓光明
文章选取我国制造业和非制造业两类采购经理人指数(PMI)与居民消费价格指数(CPI)的时间序列数据,通过进行协整检验、格兰杰因果检验并建立VEC模型,分析两类PMI与CPI的关系及其影响情况。结果表明:两类PMI指数都是CPI的格兰杰原因,反之不成立;两类PMI指数与CPI之间均存在长期稳定的动态均衡关系;比起非制造业采购经理人指数,制造业采购经理人指数短期内对CPI的正向推动作用更强,长期对CPI的影响效率更快,周期更短。
关键词：
PMI CPI VEC模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
严方笠 赵春艳
文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。
关键词：
非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔元波 王砚羽 邹仁余
针对非线性模型中调节作用检验不能只依赖交叉项系数的问题,目前存在两个解决办法:构造更好的统计量和通过图形直观表现。但是已有研究对于非线性模型中的离散型和连续型调节变量没有作进一步区分,尤其是非线性模型中连续型调节变量的检验一直缺乏简便有效的方法。文章从模型和数据两个维度划分了四种调节变量的类型,梳理了不同类型调节变量的检验方法和存在的问题,针对连续型调节变量检验的问题,提出了对连续变量进行多点分割的处理方式,并采用三维作图的方法,直观展现了调节作用的连续变化。
关键词：
非线性模型 三维作图 连续调节作用
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔元波 王砚羽 邹仁余
针对非线性模型中调节作用检验不能只依赖交叉项系数的问题,目前存在两个解决办法:构造更好的统计量和通过图形直观表现。但是已有研究对于非线性模型中的离散型和连续型调节变量没有作进一步区分,尤其是非线性模型中连续型调节变量的检验一直缺乏简便有效的方法。文章从模型和数据两个维度划分了四种调节变量的类型,梳理了不同类型调节变量的检验方法和存在的问题,针对连续型调节变量检验的问题,提出了对连续变量进行多点分割的处理方式,并采用三维作图的方法,直观展现了调节作用的连续变化。
关键词：
非线性模型 三维作图 连续调节作用
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘雪燕 张晓峒
随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许两德 夏乐天
文章研究了具有AR(1)误差的非线性的模型中一般均值漂移存在性及方差齐性检验问题;利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权 朱运法
一、引言 宏观经济模型可以分为两类:决定的宏观经济模型与随机宏观经济模型。在模型设定上,决定的宏观经济模型可分为线性与非线性决定的宏观经济模型,随机宏观经济模型又可分为线性与非线性随机宏观经济模型。决定它们的根据是作为基础的数据生成过程,因为宏观经济模型都是由数据生成过程结构形成的。由于人们都认识到宏观经济时
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