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[期刊] 统计研究
[作者]
舒晓惠 雷钦礼
本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton(2005)的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展,提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基础上,本文进而分别构造Zc、Ztc、Zr、Ztr统计量检验阈值协整,并对上述统计量的极限分布进行了数学推导,发现它们都收敛于随机泛函。仿真实验结果表明,有限样本下上述检验统计量具有较小的水平扭曲和较高的检验势。
关键词：
面板数据 非线性 阈值协整 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
周丽莉 李露 丁东洋
在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型,但仍然采用线性协整回归。另一种方法是构建非线性协整回归方程。当存在非线性特征时,自协方差不能刻画相依关系,构建非线性协整回归函数可以采用相依结构的单整测度方法,不仅可以在假设检验中避免数据平滑过程,而且很容易通过抽样模拟进行参数估计。
关键词：
非线性协整 单整相依测度 回归函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐延新 刘黎明
空气污染问题引起了社会广泛关注,影响空气质量评价的因素有很多,研究这些因素对指标的影响是否都显著尤为重要。文章将函数型方差检验的方法(ANOVA)应用到空气质量的数据中,首先采集到北京市区内分布在不同地方的35个监测站的每天每小时的实时更新数据,对北京市划分的五个行政区域的空气污染成分进行函数方差分析的k样本均值假设检验,进而分析北京市各行政区域空气污染的各成分之间的差异。
关键词：
方差分析 函数型数据 空气污染 假设检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐延新 刘黎明
空气污染问题引起了社会广泛关注,影响空气质量评价的因素有很多,研究这些因素对指标的影响是否都显著尤为重要。文章将函数型方差检验的方法(ANOVA)应用到空气质量的数据中,首先采集到北京市区内分布在不同地方的35个监测站的每天每小时的实时更新数据,对北京市划分的五个行政区域的空气污染成分进行函数方差分析的k样本均值假设检验,进而分析北京市各行政区域空气污染的各成分之间的差异。
关键词：
方差分析 函数型数据 空气污染 假设检验
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘凤娟
运用时序单位根检验和协整技术进行的实证研究表明,我国贸易平衡与实际有效汇率及其波动、国内外经济增长之间存在长期协整关系,人民币实际有效汇率与贸易平衡值呈负相关;汇率的波动、国内外经济增长均扩大了贸易平衡。采用我国地区的面板数据,结合面板单位根检验和协整分析,进一步证实了上述结果。采用广义脉冲响应函数法和方差分解证明,尽管短期内人民币实际有效汇率会对贸易平衡产生负面的冲击,汇率波动对贸易平衡产生正的作用,但长期内实际有效汇率变化对贸易平衡的影响是不确定的,而汇率波动对贸易平衡的冲击作用是负的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹晓舟
函数系数协整模型可以克服非参数建模时的“维数困难”，同时体现系数的动态变化，被广泛应用于非平稳数据间复杂问题的研究。实践中经济序列常表现出时变波动方差和厚尾特征，传统核权最小二乘估计方法将不再适用。鉴于此，文章基于L1损失函数重构估计流程，选择表现稳健的局部线性核估计方法，并引入自适应方法，提出局部线性自适应最小绝对离差估计（ALADE）。模拟结果验证了所提估计方法可提升系数估计精度，优化模型整体拟合效果，同时绝对值交叉验证方法在选取最优窗宽时优势明显。实证分析发现，所提方法可识别中英两国汇率和价差间的动态协整关系，拟合系数平滑且接近理论值。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
舒晓惠 雷钦礼 陈一非
基于一种新的非线性协和检验方法(秩检验方法),探讨了2005年1月11日至2009年3月27日我国上证综指与世界主要发达国家(美国、日本、德国与英国)以及"金砖四国"中其余三个国家的股指协同关系,并与传统线性协和检验方法——Johansen协和检验进行了比较。结果发现,股指间更多具有非线性协和关系,即秩检验能够检测到更多的非线性协和关系,从而提供了更多的关于经济变量间存在线性(非线性)协和关系的信息。
[期刊] 消费经济
[作者]
骆祚炎
协整检验和ECM模型分析表明,1990年是广东居民消费函数发生结构性变化的分界点。1990年后,居民消费增长指数对收入增长指数的弹性出现下降,边际消费倾向明显下降,ECM对消费短期波动逆向调整的力度加大。该分析的政策涵义是,要增强消费对广东经济的拉动作用,就必须健全社会保障制度,采取多种措施促进居民就业,增加居民可支配收入,促进收入合理分配,抑制医疗、住房和教育等消费价格的过快增长,尽量保持改革的连续性。
关键词：
收入 消费 协整检验 ECM
[期刊] 统计与决策
[作者]
舒晓惠 宋金奇
文章探讨了时间序列中被忽略的非线性,并给出了非线性存在性检验的组合检验方法:Q检验、BDS检验、BP加强型神经网络、加强型高斯小波神经网络以及加强型墨西哥帽小波神经网络方法。进一步,对于金融理论中货币需求函数的稳定性检验问题,应用组合检验方法实证研究发现,对于构建的货币需求函数的各变量序列,均存在不同程度的被忽略的非线性,因此有必要引入非线性研究方法。这也为经济变量序列存在的非线性特征提供了一个重要证据,要求我们在研究经济内在规律中考虑非线性协整理论与方法的应用。
关键词：
非线性 Q检验 BDS检验 神经网络
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
贺京同 李峰
Elliott等人于1996年提出了针对特定备择假设具有最优特性的PT单位根检验统计量。这一检验方法引起了众多计量经济学家的重视,并被收入一些新版本的计量软件包。但在实际运用时由于现有的临界值是在原文献给出的4个样本容量相应临界值的基础上插值而得,因而准确性较低,使得检验结果的可靠性受到了影响。本文利用Monte Carlo模拟的方法给出了在相当广泛的样本容量范围内临界值的近似计算公式,并对响应面函数法与插值法的结果做了一个简单的比较。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
沈红丽 齐晓丽 金浩
本文构建了我国金融结构与二元经济的协整方程,并通过格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数及方差分解来考察它们之间的因果关系及动态变化特征。结果表明:我国金融结构与二元经济存在长期稳定的正相关关系;金融结构是二元经济的收入和消费因子的Granger原因;二元经济的收入和消费因子对金融结构的脉冲响应是正向响应,而产出因子是负向响应;金融结构受自身影响最大,二元经济在滞后3期受金融结构的影响比较显著。最后根据研究结论提出促进金融结构完善和二元经济转换的建议。
关键词：
金融结构 二元经济 区域金融 金融政策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐胜 朱晓华
本文通过选取2005年7月至2014年7月的月度数据,采用非线性傅里叶单位根检验和滚动因果检验实证研究了汇率与物价之间的关系。傅里叶单位根检验结果表明,人民币对美元实际汇率为非线性平稳时间序列且存在一个结构突变点,购买力平价成立。参数稳定性检验结果显示,人民币汇率与我国CPI间的二元VAR模型在长期内较为稳定,短期内存在结构性变化。通过动态因果检验得出,人民币汇率与我国CPI之间存在双向动态因果关系,而且二者之间的影响关系与经济周期密切相关,通货膨胀严重时期汇率的传导效应更强。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨宝臣 李晶晶
通过蒙特卡罗模拟试验证明小样本情况下结构变化的存在会影响Panel-ρ、Group-ρ检验方法的有效性,且影响大小与结构变化的类型相关。提出了一种将连续路径分块自举法与Panel-ρ、Group-ρ检验方法相结合的自举协整检验法,并分析了该方法在各种变结构协整模型下的检验有效性。结果表明,该方法的应用能够降低结构变化对协整检验功效的影响。最后运用所提出的自举协整检验方法对中国沿海地区的GDP与外商直接投资的协整关系进行了检验。
关键词：
面板数据 自举法 结构变化 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
周宏山 李琪
文章利用1993-2004年的季度数据研究开放经济条件下,中国的货币需求函数。采用Pesaran et al.(2001)提出的边限检验方法建立实际货币需求与国民收入、银行同业拆借利率和汇率的长期稳定协整关系。
关键词：
中国 货币需求函数 边限检验
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