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[期刊] 统计研究
[作者]
张小宇 刘金全
本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTAR-ECM)的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率之间的长期均衡关系,而对于ESTAR-ECM模型,无论利用商业银行1年期贷款利率还是7天期银行间同业拆借利率作为名义利率的代理变量,均证实名义利率与通货膨胀率具有长期稳定的均衡关系,表明"费雪效应"在我国是成立的。但由于"费雪效应"系数小于1,表明名义利率与通货膨胀率之间仅存在弱的"费雪效应"。其意义在于,我国利率政策对稳定通胀预期、抑制通货膨胀具有一定的正面效应,但由于利率对通货膨胀反应不足,导致完全依靠利率政策控制目前较高的通货膨胀有一定的困难。
关键词：
费雪效应 非线性协整 名义利率 通货膨胀
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘金全 郭整风 谢卫东
“费雪效应”假设说明通货膨胀率对于名义利率存在直接影响,两者之间存在长期均衡关系。我们利用单位根检验和分整检验等方法检验名义利率和通货膨胀率序列的单位根性质,并利用协整检验判断它们之间的长期均衡关系。检验结果表明,我国通货膨胀率对名义利率的作用尚不明显,我国经济当中没有出现显著的“费雪效应”。
关键词：
名义利率 通货膨胀率 费雪效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的闽值协整模型,并探讨该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LM_W和LM_G统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LM_H统计量表现出较好的有限样本性质。
关键词：
非线性 阈值协整 检验方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
严方笠 赵春艳
文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。
关键词：
非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金春雨 兰中停
研究目标:检验我国经济是否存在"费雪效应"。研究方法:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,同时考虑协整参数的时变,构建时变秩和时变系数VECM模型,使用贝叶斯框架估计模型参数。研究发现:1992年1月~2016年3月间我国名义利率与通货膨胀率之间存在时变系数VECM模型与I(1)数据时变系数VAR模型两种区制的转换,我国名义利率和通货膨胀率之间主要表现为时变协整关系。估计的归一化协整向量表明,整个样本期间我国存在"费雪效应"占优;经济"新常态"时期,不存在"费雪效应"处于主导地位;2015年7月以来我国存在时变弱的"费雪效应"。研究创新:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,构建时变秩和时变系数VECM模型。研究价值:有助于重新认识"费雪效应之谜"。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金春雨 兰中停
研究目标:检验我国经济是否存在"费雪效应"。研究方法:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,同时考虑协整参数的时变,构建时变秩和时变系数VECM模型,使用贝叶斯框架估计模型参数。研究发现:1992年1月2016年3月间我国名义利率与通货膨胀率之间存在时变系数VECM模型与I(1)数据时变系数VAR模型两种区制的转换,我国名义利率和通货膨胀率之间主要表现为时变协整关系。估计的归一化协整向量表明,整个样本期间我国存在"费雪效应"占优;经济"新常态"时期,不存在"费雪效应"处于主导地位;2015年7月以来
[期刊] 统计与决策
[作者]
郝立亚 朱慧明
为了研究购买力平价在我国的适应性问题,文章运用Johansen极大似然估计法,对名义汇率与中美物价指数之间的多变量协整关系进行了检验,构建了非线性阀值自回归模型。研究结果表明:购买力平价理论在我国汇率体制改革的背景下无法得到充分支持,购买力平价还不能很好地解释人民币汇率的变化规律,人民币汇率的形成机制需要不断加以完善。
[期刊] 统计研究
[作者]
王少平 陈文静
本文基于我国1990:01—2007:04期间的名义利率与通货膨胀率月度数据非线性变化的特征,应用非参数单位根和非参数协整理论检验我国是否存在费雪效应,进而应用非参数局部线性变窗宽估计计算我国的费雪系数。由此产生的结论为:第一,非参数单位根检验发现我国名义利率与通货膨胀率都是非平稳的单位根过程;第二,非参数协整检验的结论为,我国名义利率与通胀变化率之间存在长期的非线性协整关系,这一结论表明我国至少存在弱的费雪效应;第三,非参数局部线性变窗宽估计计算的费雪效应(系数)的均值为0.4055,这一结果进一步支持我国存在弱的费雪效应,其隐含的意义为,当前加息对稳定通胀将产生正面效应,进一步,如适时适度的调整利率,很可能抑制当前较高的CPI向高通胀的转化。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用FNEC统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造F*NEC统计量检验非线性阈值协整。仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量的变化特征符合一致性。进一步,在有限样本下,F*NEC与FNEC的水平扭曲没有显著差异,但FN*EC的检验势高于FNEC。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周丽莉 李露 丁东洋
在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型,但仍然采用线性协整回归。另一种方法是构建非线性协整回归方程。当存在非线性特征时,自协方差不能刻画相依关系,构建非线性协整回归函数可以采用相依结构的单整测度方法,不仅可以在假设检验中避免数据平滑过程,而且很容易通过抽样模拟进行参数估计。
关键词：
非线性协整 单整相依测度 回归函数
[期刊] 武汉金融
[作者]
李美洲
市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
线性协整方法对非平稳经济和金融变量时间序列的计量经济学分析已经比较成熟,但许多宏观经济变量序列以及金融变量序列间的关系往往表现为非线性。文章以NLLS估计为基础提出反映滞后效应的非线性协整回归模型的非线性协整检验方法,统计模拟结果显示该方法具有较小的水平扭曲和较高的势。通过对中国财政支出与城镇居民可支配收入进行实证分析得出两者之间不存在线性协整而存在非线性协整关系,并且这种关系具有滞后效应。
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
张娜 佟连军
利用吉林省1985—2010年人均冰雪旅游收入和人均GDP时间序列分别作为衡量冰雪旅游和区域经济增长的指标,对吉林省冰雪旅游与经济增长的关系进行协整分析,并用Granger因果检验,确定两者之间作用方向,在此基础上建立误差修正模型,讨论两者间作用力度。结果表明:吉林省冰雪旅游与区域经济增长存在着协整关系,区域经济增长是冰雪旅游的Granger原因。长期内,冰雪旅游收入每变动1%,经济增长将同向变动0.509 7%。从误差修正模型可以得出,短期内冰雪旅游与经济增长之间互相作用力度不大,其中经济增长对冰雪旅游调整作用强于后者对前者的作用力度。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
傅晗彧 王晓彤 张少华
加工贸易的逆“自我选择”效应及税收优惠政策扭曲资源配置可能阻碍经济增长集约化水平提升；但是随工业化阶段的演进，加工贸易通过多条途径促进经济增长集约化水平提升，进而部分抵消加工贸易对经济增长集约化水平的负向作用，即加工贸易对经济增长集约化水平的影响可能发生非线性变化。文章利用我国1981～2017年数据并构建阈值协整模型检验发现：加工贸易对经济增长集约化水平具有负向作用；随工业化阶段演进即第二产业产值与第三产业之比低于某一数值时，加工贸易的负向作用减弱；采用不同方法测度部分变量，加工贸易对经济增长集约化水平均存在非线性效应，实证检验结果是稳健的。上述研究表明，随着工业化阶段演进，加工贸易发展的专业化分工效应、规模经济效应等不断凸显，促进经济增长集约化水平提升，减弱了加工贸易对经济增长集约化水平的负向作用。
关键词：
工业化阶段 加工贸易 经济增长集约化
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton(2005)的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展,提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基础上,本文进而分别构造Zc、Ztc、Zr、Ztr统计量检验阈值协整,并对上述统计量的极限分布进行了数学推导,发现它们都收敛于随机泛函。仿真实验结果表明,有限样本下上述检验统计量具有较小的水平扭曲和较高的检验势。
关键词：
面板数据 非线性 阈值协整 检验
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