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[期刊] 统计研究
[作者]
雷钦礼
本文系统梳理了十多年来非线性协和理论与方法的研究进展,从非线性协和概念的提出开始,对目前已给出的非线性协和的各种不同定义、具有非线性结构的时间序列的非平稳性检验、非线性协和关系的检验、非线性协和模型的参数与非参数估计方法、门限协和模型以及非线性误差修正模型的研究状况进行了总结。
[期刊] 统计与决策
[作者]
舒晓惠
对于非线性协和理论,非参数方法具有重要的研究和应用意义。文章对当前非线性协和理论的三个研究方向进行了梳理,进一步对已给出的非线性协和的不同定义,总结了相应的具有非线性结构的时间序列的非平稳性非参数检验、非线性协和关系的非参数检验、非线性协和模型非参数估计方法以及非线性误差修正模型的非参数方法前沿问题。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
舒晓惠 雷钦礼 陈一非
基于一种新的非线性协和检验方法(秩检验方法),探讨了2005年1月11日至2009年3月27日我国上证综指与世界主要发达国家(美国、日本、德国与英国)以及"金砖四国"中其余三个国家的股指协同关系,并与传统线性协和检验方法——Johansen协和检验进行了比较。结果发现,股指间更多具有非线性协和关系,即秩检验能够检测到更多的非线性协和关系,从而提供了更多的关于经济变量间存在线性(非线性)协和关系的信息。
[期刊] 南方金融
[作者]
王晓燕 李美洲
本文分析探讨一种用于揭示非平稳时间序列非线性调整过程的模型——两机制门限协和模型,深入研究了该模型的参数估计、检验统计量,并通过自助法模拟计算其检验统计量临界值及P值。鉴于我国中期和长期国债收益率之间存在协和关系,但由于经济主体调整行为的不连续性,这种协和关系往往表现为非线性调整过程,利用传统线性向量误差修正模型无法揭示这种调整过程。为此,本文利用两机制门限协和模型研究我国的中期和长期国债收益率的非线性调整过程,研究结果表明:我国中期和长期国债收益率存在门限非线性协和关系,并可用该模型验证期限结构理论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
严方笠 赵春艳
文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。
关键词：
非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整
[期刊] 统计研究
[作者]
李素芳 朱慧明
现有门限协整检验方法由于模型似然函数具有多峰、不连续特征,导致冗余参数识别存在困难,最优化计算相对复杂。本文提出基于非线性误差修正模型的贝叶斯门限协整分析,结合参数的后验条件分布设计MCMC抽样方案,进行贝叶斯门限协整检验;并利用Monte Carlo仿真研究了贝叶斯门限协整检验的有限样本性质,发现贝叶斯门限协整检验方法具有良好的有限样本性质。同时,利用不同期限的美国利率序列进行了实证研究,结果发现1个月与3个月利率之间、3个月与6个月利率之间以及3个月与1年利率之间均存在门限协整关系。研究结果表明:贝叶斯门限协整检验方法解决了冗余参数识别的难题,使计算变得相对简单,并提高了估计的精确度和检验的准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋翠侠
本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系,据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型.该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨政 曾勇 原子霞
协整分析方法经过20多年的发展成为计量经济学界的一个前沿工具,在经济与金融领域得到了广泛的应用。线性协整分析已经成熟,而非线性协整的理论与方法仍在持续研究中。本文回顾了最近20年非线性协整的发展历史,其中包括结构变化、门限非线性、马尔可夫转换和平滑转换等几类非线性协整模型,强调了这些非线性机制的本质区别,总结了已取得的一些重要研究成果,最后对该问题的最新发展动向加以概括。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 李小依 游万海 彭成
文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法难以收敛,容易造成参数估计不准确,运用贝叶斯方法分析模型结构,估计模型参数;在此基础上,对新兴市场国家进行实证分析,研究结果表明:贝叶斯算法能够准确地估计模型各参数,证明了贝叶斯PSECM模型的有效性,能源需求弹性与经济水平、能源价格、金融发展水平之间存在长期稳定非线性协整关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程毛林,张伦俊
[期刊] 统计研究
[作者]
姚青松 赵国庆 刘庆丰
本文研究了非线性GARCH族的模型平均估计方法,在备选模型集合包含拥有不同模型结构的非线性GARCH族的情况下,本文构建了非线性GARCH族的模型平均估计量,并给出相应的权重选择准则,在一定正则条件下,证明了上述模型平均估计量具有渐近最优性,即渐近实现真实最优的KL偏离度。蒙特卡洛模拟结果表明,在大部分情形下,本文提出的模型平均估计量取得了更小的相对KL偏离值。作为非线性GARCH族的模型平均估计方法的应用,本文对2016年6月1日至2017年6月1日上证指数的日波动率进行估计,与现有模型选择与模型平均估计方法相比较,本文的模型平均估计方法具有更高的精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁岳维 李璐 丁琼
文章对敏感性分析方法进行了简要评价。依据非线性成本函数、利用Excel工具在单元格中对函数嵌套的调用方法、考虑资金时间价值,提出了非线性利润模型的动态敏感性分析定量研究模式。
关键词：
敏感系数 敏感分析 利润预测 时间价值
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔元波 王砚羽 邹仁余
针对非线性模型中调节作用检验不能只依赖交叉项系数的问题,目前存在两个解决办法:构造更好的统计量和通过图形直观表现。但是已有研究对于非线性模型中的离散型和连续型调节变量没有作进一步区分,尤其是非线性模型中连续型调节变量的检验一直缺乏简便有效的方法。文章从模型和数据两个维度划分了四种调节变量的类型,梳理了不同类型调节变量的检验方法和存在的问题,针对连续型调节变量检验的问题,提出了对连续变量进行多点分割的处理方式,并采用三维作图的方法,直观展现了调节作用的连续变化。
关键词：
非线性模型 三维作图 连续调节作用
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔元波 王砚羽 邹仁余
针对非线性模型中调节作用检验不能只依赖交叉项系数的问题,目前存在两个解决办法:构造更好的统计量和通过图形直观表现。但是已有研究对于非线性模型中的离散型和连续型调节变量没有作进一步区分,尤其是非线性模型中连续型调节变量的检验一直缺乏简便有效的方法。文章从模型和数据两个维度划分了四种调节变量的类型,梳理了不同类型调节变量的检验方法和存在的问题,针对连续型调节变量检验的问题,提出了对连续变量进行多点分割的处理方式,并采用三维作图的方法,直观展现了调节作用的连续变化。
关键词：
非线性模型 三维作图 连续调节作用
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