- 年份
- 2023(1893)
- 2022(1585)
- 2021(1503)
- 2019(3046)
- 2018(2754)
- 2017(5740)
- 2016(3226)
- 2015(3699)
- 2014(3738)
- 2013(3747)
- 2012(3389)
- 2011(3211)
- 2010(3056)
- 2009(3048)
- 2008(2973)
- 2007(2891)
- 2006(2564)
- 2005(2472)
- 2004(2171)
- 2003(2048)
- 学科
- 济(17661)
- 经济(17650)
- 方法(9610)
- 数学(9090)
- 管理(9013)
- 数学方法(9008)
- 业(8006)
- 企(6781)
- 企业(6781)
- 市场(5367)
- 农(4135)
- 融(3763)
- 金融(3763)
- 贸(3450)
- 贸易(3445)
- 中国(3373)
- 易(3319)
- 财(3300)
- 制(3228)
- 产品(3222)
- 银(3125)
- 银行(3117)
- 行(3048)
- 价格(2675)
- 物价(2637)
- 农产(2487)
- 农产品(2487)
- 产品价格(2456)
- 务(2233)
- 财务(2230)
- 机构
- 大学(49965)
- 学院(48753)
- 济(25167)
- 经济(24761)
- 管理(19486)
- 研究(17173)
- 理学(16578)
- 理学院(16437)
- 管理学(16105)
- 管理学院(16014)
- 中国(15637)
- 财(12096)
- 京(10159)
- 财经(9752)
- 经(8989)
- 所(8722)
- 经济学(8592)
- 科学(8544)
- 中心(8367)
- 农(8038)
- 经济学院(7779)
- 财经大学(7609)
- 研究所(7572)
- 融(7344)
- 江(7263)
- 金融(7245)
- 北京(6675)
- 业大(6519)
- 农业(6449)
- 院(5901)
- 基金
- 项目(29501)
- 科学(23792)
- 基金(23589)
- 家(20713)
- 国家(20604)
- 研究(19702)
- 科学基金(18012)
- 社会(13477)
- 社会科(12970)
- 社会科学(12965)
- 自然(12482)
- 自然科(12266)
- 自然科学(12264)
- 自然科学基金(12091)
- 基金项目(11982)
- 资助(11034)
- 省(10081)
- 教育(9061)
- 划(8793)
- 部(7336)
- 编号(7145)
- 教育部(6435)
- 重点(6422)
- 人文(5972)
- 国家社会(5927)
- 科研(5889)
- 创(5790)
- 大学(5764)
- 创新(5539)
- 中国(5513)
共检索到79068条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
文先明 周贤军 张蜜
从非线性角度研究期锌市场,运用R/S分析法对期锌市场进行分析,发现期锌市场的Hurst指数为0.6183,其价格收益率序列是分维时间序列,具有分形结构,维数为1.6174。期锌市场的平均周期长度为176天,具有强持续性和相关性。关联系数为19.47%,远远大于国外相关市场。在风险方面,期锌市场的风险比期铜市场的要小,而比股票市场的风险要大。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢健 严忠
本文根据市场价格系统的非线性特点,建立相应的数学模型运用动力系统方法,分析系统在不同参数条件下的大范围性态,并给出其经济意义。
关键词：
非线性 市场价格 均衡 混沌
[期刊] 农业技术经济
[作者]
毛学峰 曾寅初
自1985年国家放开生猪和猪肉购销价格管制以来,生猪和猪肉价格历经数次暴涨、暴跌及相互转换过程。本文采用STAR模型检验了生猪市场价格是否呈现非线性调整过程。通过研究发现,生猪市场上价格均呈现非稳定状态,而且在样本区间内呈现非线性调整,使用LSTAR模型可以捕捉该调整过程,而且生猪价格和猪肉价格调整过程基本一致,仅是在调整速度和门槛值上有一定差异。
关键词：
生猪市场价格 非线性调整 STAR模型
[期刊] 商业时代
[作者]
牛兵 李静
权证价格与标的股票价格间若存在非线性结构,传统的线性Granger因果关系检验对其非线性因果关系辨别能力弱,因而无法准确判断它们之间的真实关系。本文选取目前已退市且交易时间最长的10只权证及标的股票为研究对象,考虑到在权证定价模型中权证价格往往是被表示为关于标的股票价格高阶项的非线性函数,本文着重采用修正的Baek-Brock检验方法对我国权证价格和标的股票价格之间的非线性因果关系进行实证研究。实证结果表明权证价格和标的股票价格之间存在双向的非线性因果关系,两者之间并不存在绝对的领先与滞后关系。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段军山 龚志勇
通过实证分析提出了一个全面反映股指期货市场价格风险变化特征的向量空间测度体系,并对香港恒生指数期货收益率序列与基差序列的风险进行了度量,采用R/S分析方法对H指数进行了估计,采用反映市场时变特征的GARCH类模型分别在两种不同的概率分布下预测了未来一日的CVaR值,应用Kupiec准则测试了估计出的CVaR值的准确程度,并对比分析了各模型不同分布下CVaR值的精确程度。结论表明,PARCH模型是计算时变市场风险CVaR值的较佳模型。
关键词：
股指期货市场 风险测度 H指数
[期刊] 金融与经济
[作者]
钱燕
本文以2010年4月16日至2012年10月16日我国沪深300股指期货日收盘价和沪深300股指现货日收盘价为数据分析基础,对我国股指期货推出以来股指期货价格和现货价格之间的引导关系进行实证研究。本文采用了Gregory-Hansen协整检验发现股指期货价格和股指现货价格存在长期协整关系且具有一个结构突变点。线性与非线性因果关系检验表明我国沪深300股指期货价格与股指现货价格之间并不存在格兰杰因果关系。
关键词：
股指期货 现货市场 协整 因果检验
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李红权 马超群
基于资本市场的复杂性与非线性特征 ,提出了一个研究资本市场的非线性分析范式。该研究范式主要理论假说有 :有限理性人、分形市场假说与分数布朗运动。它不同于基本有效市场假说的线性分析范式。资本市场的非线性分析框架为研究资本市场提供了一个新的视角。
关键词：
分形市场 非线性 有效市场假说
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜 林祥
传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理 论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。
关键词：
混沌 分形 Hurst指数 分形维
[期刊] 价格月刊
[作者]
张广文
价值是价格形成的基础，是必要条件，但还不是充分条件。物品的价值不一定必然转化为价格。物品的价值要转化为价格，必须进入交换领域。价值在多大程度上能转化为现实的市场价格，还要由市场上供需双方力量的对比来决定。在市场开放的条件下，同一市场供给和需求并不总是...
[期刊] 华东经济管理
[作者]
喻言
在反垄断视角下研究中间品市场价格歧视行为是对价格歧视理论的进一步拓展。文章从经济学的角度出发,基于下游垄断竞争市场和非线性定价方式对纵向产业链中中间品不同定价方式的均衡进行了分析,目的是为规制机构合理规制相关产业提供理论依据,同时对《反垄断法》中相应的法律条款加以补充和细化。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余天霞
本文基于2005-2018年中国省级面板数据,构建时变面板平滑转换回归模型,实证检验渠道势力对农产品市场价格波动的非线性影响效应。研究发现:渠道势力对农产品市场价格波动存在显著的非线性影响,且批零相对规模势力门限变量下的非线性效果更加强烈。批零相对规模势力低于门限变量2.264时,渠道势力对农产品市场价格波动发挥平抑效应,之后随批零相对规模势力的提高,农产品市场价格波动加剧;批零相对运营势力低于门限变量0.128时,渠道势力加剧农产品市场价格的波动,之后随批零相对运营势力的提高,其对农产品市场价格波动发挥非线性的平抑作用。最后,本文从创新农产品流通模式和提升农产品流通运营水平等方面提出政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何玉梅,李余生,高辉
大宗商品经营者在经营决策过程中,首先考虑的是在控制风险的同时争取最大收益。企业规避风险的有效办法就是进入期货市场,利用期、现货市场价格的相关性,达到规避现货市场风险的目的。计算两市场的价格相关系数问题就成为经营决策的首要环节。那么如何使预测的价格相关系数更准确地反映实际状况以保证决策的准确性,选择两市场价格数据的方法就显得尤为重要了。本文就计算相关性时数据采集的选择方法进行讨论,得出符合实际情况的数据选择方法。
关键词：
现货、期货市场 价格相关度 计算方法
[期刊] 中国农业科学
[作者]
许世卫 李哲敏 李干琼 董晓霞
论文系统概述了近百年来有关国内外农产品市场价格短期预测在理论、方法、实践应用等方面取得的进展,指出主要研究方法的优缺点,并对农产品市场价格短期预测方法研究的特点进行了总结,对今后研究的发展方向进行了展望。研究认为,随着数理统计学、计量经济学、模糊数学、神经网络等理论的发展及方法的广泛应用,目前在农产品市场价格短期预测领域已形成了众多模型,其中主要定量分析方法可概括为四大类,即计量经济预测法、数理统计预测法、智能分析法和组合模型法。在未来的一段时间内,农产品市场价格短期预测将呈现出以定量分析方法占主导、智能化组合化模型逐渐增多、分位数回归模型引入到农产品市场价格短期预测并形成趋势等发展特征。
关键词：
农产品市场 市场价格 短期预测 预测方法
[期刊] 中国金融
[作者]
马健
国债期货于20世纪70年代产生于美国,因固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求,使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。我国曾于1992年推出国债期货试点,但因当时交易所分散,市场分割,交易制度差异很大,交割制度欠合理,市场成为高度投机的场所,导致"国债327事件"爆发,随即国债期货交易终止。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
孙竹 朱珍 凌铃明
高油价已成为现代原油市场体系的一个重要特征。高油价不仅是一种油价现象,更重要的是其背后市场机制的变化。采用存储理论模型,分析2005-2011年相关数据,发现原油库存与其期现货价格相关性低,而与调整价差相关性较高;且这种影响并不主要发生在当期,而是当期对下期库存预期影响着当期的调整价差;其Granger因果检验证明调整价差与库存之间互为因果。高油价下库存影响油价的方式与传统单一现货市场不同,具有明显的金融市场的特点。库存影响期现货市场价差的过程表明,期现货市场已成为辩证统一的现代原油市场体系。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
