- 年份
- 2024(835)
- 2023(1278)
- 2022(1072)
- 2021(1010)
- 2020(783)
- 2019(1747)
- 2018(1699)
- 2017(2860)
- 2016(1593)
- 2015(1907)
- 2014(1980)
- 2013(1918)
- 2012(1599)
- 2011(1400)
- 2010(1436)
- 2009(1335)
- 2008(1294)
- 2007(1118)
- 2006(971)
- 2005(868)
- 学科
- 济(4493)
- 经济(4486)
- 管理(3622)
- 业(3026)
- 企(2672)
- 企业(2672)
- 方法(2458)
- 数学(2169)
- 数学方法(2090)
- 学(1895)
- 教学(1473)
- 理论(1394)
- 财(1252)
- 地方(989)
- 农(934)
- 中国(900)
- 务(891)
- 财务(886)
- 制(884)
- 财务管理(884)
- 学法(864)
- 教学法(864)
- 企业财务(838)
- 环境(794)
- 税(791)
- 业经(783)
- 和(773)
- 税收(757)
- 学理(751)
- 学理论(751)
- 机构
- 学院(24056)
- 大学(23759)
- 研究(8372)
- 科学(6521)
- 管理(6521)
- 济(6239)
- 经济(5978)
- 中国(5955)
- 农(5906)
- 理学(5711)
- 理学院(5608)
- 业大(5374)
- 管理学(5239)
- 管理学院(5208)
- 京(5141)
- 农业(4783)
- 所(4686)
- 研究所(4396)
- 工程(4202)
- 技术(3952)
- 江(3892)
- 中心(3884)
- 省(3449)
- 室(3433)
- 农业大学(3341)
- 实验(3283)
- 北京(3250)
- 院(3229)
- 范(3224)
- 财(3153)
共检索到34680条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 工业工程
[作者]
何桢 马彦辉 赵有
分析了近年非正态响应下GLM在工业试验中应用的文献,对广义线性模型处理部分因子试验设计问题进行了研究,通过一个非正态响应部分因子试验的实例,得出将广义线性模型应用于非正态响应试验设计中,会得到较传统方法更精确和有用的模型。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
任晓蕾 汪建均 丁春风 翟翠红
在复杂产品或先进制造过程中往往存在各种影响产品质量设计的不确定性因素，会对模型精度和分析结果产生不利影响。因此，针对模型不确定的非正态响应稳健参数设计问题提出了一种新的广义线性模型的贝叶斯模型平均方法来解决非正态响应的模型不确定问题。首先，在贝叶斯广义线性模型的框架下纳入变量指示器和模型指示器，利用因子效应原则识别显著效应；其次，通过贝叶斯抽样技术计算变量指示器和模型指示器的后验概率以确定模型权重与模型结构，并利用模拟程序获得模拟响应值；然后，基于模拟响应值构建质量损失函数确定优化方案寻找最优解。最后，通过实际微纳钻孔和3D打印案例证明了该方法的有效性。结果表明，在解决非正态响应下的模型不确定的稳健参数设计中，所提方法与现有方法相比质量损失更低且更加合理稳健。
[期刊] 工业工程
[作者]
薛丽
结合随机过程均值偏移的概率分布和田口质量损失函数,研究了非正态EWMA控制图的优化设计问题。利用Burr分布近似各种非正态分布,使田口质量损失函数的总平均值最小进而确定参数的最优值,对比研究表明该方法设计的非正态EWMA(ML-EWMA)控制图明显优于统计方法设计的非正态EWMA控制图,具有较小的质量损失。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
薛丽 李聪凯 贾元忠
为了降低过程控制成本和提高监控效率，针对质量特性值不服从正态分布的情况，研究可变抽样区间和样本容量(VSSI)的指数加权移动平均(EWMA)控制图的经济设计问题。首先对监控非正态分布的EWMA控制图进行抽样区间和样本容量变化设计；其次建立VSSI非正态EWMA控制图的经济模型，通过使费用成本函数最小得到控制图的最优设计参数组合；然后给出工业中的一个例子，用遗传算法对经济模型搜寻最优解；接下来对经济模型进行灵敏度分析，得出控制图费用参数与设计参数之间的影响关系；最后通过最优性分析，得出所建立的VSSI非正态EWMA控制图的经济性优于VSI、VSS非正态EWMA控制图。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁昭磊 何桢
质量功能展开(QFD)提供了以顾客需求驱动的新产品设计架构,以保证产品的设计质量满足顾客的需求。但在确定QFD中相关矩阵和关系矩阵的过程中,目前多采用定性的方法,没有定量数据的支持。文章尝试利用双响应试验设计的方法,将相关矩阵和关系矩阵的确立定量化,通过对试验设计中确定的显著性因子赋值和对响应函数相关系数的分类,解决了QFD中两矩阵的定量化处理问题。
关键词：
实验设计 约束 缺失数据
[期刊] 工业工程
[作者]
何桢 张凯 梁昭磊
裂区设计是处理工业试验设计中存在随机性约束的一种设计,针对现实的裂区设计中存在关联因子的问题,尝试提出将嵌套效应建模引入裂区试验设计的处理方法,通过对标准的面中心响应曲面的再构,为存在关联因子的裂区响应曲面设计提供了可行的方案。经过对标准裂区设计矩阵的改进,构造出存在关联因子裂区试验的二次项拟合模型,而且保证了普通最小二乘和广义最小二乘在模型拟合时的相等性,从而使得实验数据的分析更为简便。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
丁春霞 侯伟相
为更准确评估尾部风险,将资产收益的非正态性引入资产配置过程中,使用"反平滑"、半参数广义帕累托分布方法和连接函数等统计技术,获取更准确的资产收益分布,并以条件在险价值为风险测度,建立了一个考虑收益非正态性的资产配置框架。基于2008年1月～2017年12月间股票、债券、另类投资等6类资产的月度收益数据,结合一个养老基金的案例,验证了在资产配置决策时考虑非正态性的必要性,并展示如何将该模型应用于资产配置实践中。结果表明:忽略非正态性将会显著低估组合的下行风险,而考虑非正态性则有利于降低风险,改善风险收益比。所用方法和所得结论对于养老基金等长期投资者的资产配置和风险管理具有现实意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
薛丽
为了提高控制图的监控效率，本文研究非正态分布下，ＥＷＭＡ控制图的可变样本容量设计问题。首先利用Ｂｕｒｒ分布近似各种非正态分布，构造可变样本容量的非正态ＥＷＭＡ控制图；其次运用马尓科夫链法计算可变样本容量非正态ＥＷＭＡ控制图的平均运行长度；然后与传统的非正态ＥＷＭＡ控制图进行比较得出：当过程中出现小波动时，可变样本容量的非正态ＥＷＭＡ控制图能够更快地发现过程中的异常波动，具有较小的平均运行长度，其监控效率明显优于传统的非正态ＥＷＭＡ控制图。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
聂斌 王曦 胡雪
在质量控制领域,非线性轮廓异常点识别问题是重点研究问题之一。本文综合运用了小波分析、数据深度、聚类分析等数据分析处理技术,提出了一种新的非正态变异的异常点识别方法。文章通过仿真分析技术,将新方法χ~2与控制图方法进行性能对比,结果证实新方法能够以更高的准确率和稳定性识别异常点,表现出更好的异常点识别性能。最后将新方法应用于木板垂直密度轮廓实例对新方法进行验证,分析结果表明本方法能够有效识别出异常轮廓数据。
关键词：
异常点识别 小波降噪 马氏深度 聚类分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
颜斌 王斌会 徐锋
传统计算非正态分布过程能力指数最经典的方法——Clement方法,其最大的缺点是必须有足够多的观测样本才能得到较为准确的结果。文章利用加权标准差可将非正态过程分解成两个正态过程的思想,结合样本估计相关理论构建了一种基于加权标准差的过程能力指数。新指数无论是在小样本还是大样本的情况下,都比Clement方法估计结果的准确性更高,且在此方法基础上构建的Bootstrap置信区间的真实值覆盖率均远远高于同等条件下Clement方法构建的置信区间。
[期刊] 工业工程
[作者]
孔祥芬 何桢 靳慧斌
将Cornish-Fisher展开理论应用于非正态质量控制图研究,建立了非正态过程质量控制图的偏度校正控制限。结合生产实际非正态过程,与基于正态假设的休哈特控制图进行比较,得出结论:偏度校正控制图充分考虑到非正态过程分布的特点,能够对非正态过程进行很好的监控,虚发报警的概率在合理的水平。
关键词：
偏度校正 非正态 控制图
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨洁荣 宋向东 明喆 胡蓓蓓 王树力
文章应用Box-Cox转换和Johnson转换对几种非正态分布进行了研究,并计算出了其过程能力指数,通过大量的重复模拟研究了该方法在过程能力分析中的适用性和效果。结果显示,Johnson转换比Box-Cox转换更有效。文章用相应的matlab分析软件来辅助实现这个方法,具有可操作性,可以用于指导生产实践。
[期刊] 管理科学
[作者]
吴鑫育 李心丹 马超群
传统的波动率模型(如GARCH模型和SV模型)采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的波动率往往展现长记忆性,资产收益率的分布展现非正态性(尖峰、厚尾),传统的波动率模型不能很好地刻画现实资产收益率的这些特征。将包含丰富日内高频信息的已实现波动率引入传统低频SV模型中,同时考虑已实现波动率偏差修正、波动率长记忆性和资产收益率的非正态性(尖峰、厚尾),构建混合正态双因子已实现SV(2FRSV-MN)模型。为了估计2FRSV-MN模型的参数,给出灵活且易于实现的基于连续粒子滤波的极大似然估计方法。蒙特卡罗模拟实验表明,给出的估计方法是有效的。采用上证综合指数和深证成分指数5分钟高频交易数据,对提出的2FRSV-MN模型进行实证检验。研究结果表明,已实现波动率是真实日度波动率的有偏估计(下偏),沪深股市非交易时间效应强于微观结构噪声效应;沪深股市具有强的波动率持续性和显著的杠杆效应,且杠杆效应只存在于短记忆波动率因子过程中,长记忆波动率因子过程中存在反向杠杆效应;根据赤池信息准则,2FRSV-MN模型比其他模型具有更好的数据拟合效果。对风险值的估计结果表明,2FRSV-MN模型能较好地测量金融市场风险,但并非一定是具有最好的风险测量效果的模型,这取决于选取的概率和数据。研究结果不仅为投资者和监管机构提供了信息和决策参考,也丰富了基于高频数据的波动率建模和市场风险测量的研究。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
