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[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
徐爱农
从实体经济领域着手,运用投入产出分析构建了非有效市场股权风险溢价计算模型,并运用所构建模型计算了我国整体经济、主要行业以及目标企业的股权风险溢价,进而确定了目标企业股权价值评估时应采用的折现率。
关键词：
股权风险溢价 投入产出分析 综合杠杆
[期刊] 证券市场导报
[作者]
阙紫康
本文计算了1992～2000年、2001～2005年以及1992～2005年三个时间窗口下A股市场的股权风险溢价率;基于历史数据,就投资者所要求的股权风险溢价、通货膨胀与股权风险溢价的关系等问题进行了初步分析;相关分析也隐含了A股市场发展的政策建议。
关键词：
A股 股权风险溢价 定价基准
[期刊] 世界经济
[作者]
朱世武 郑淳
本文在回顾国内外有关股权风险溢价研究的基础上 ,从投资者的角度 ,构建了中国A股市场投资指数 ,测算中国股票市场近 8年来的风险溢价。在此基础上分析了周期选择、交易成本、股本规模对股权风险溢价的影响。结果表明 ,不同的周期下股权溢价水平大不相同 ;同时 ,中国股票市场交易成本很高 ,忽略交易成本会大大高估溢价水平 ;在市场内部 ,经验分析结果显示股本规模与风险溢价负相关 ,小盘股的风险溢价水平最高
[期刊] 清华大学教育研究
[作者]
孙凤 张浩凌 罗振男
论文运用2007和2012年中国投入产出表测算增加教育部门投入对产业部门带来的溢出效应。研究结果表明:第一,从总量上看,2012年教育部门每亿元投入对国民经济其他部门所产生的直接和间接溢出效应较2007年有明显的下降;第二,从结构上看,2012年教育部门每亿元投入对金融业、信息产业、科学研究和技术服务业、房地产等产业所产生的直接和间接溢出效应较2007年显著提升;第三,从吸纳就业看,教育部门每亿元投入所直接和间接吸纳的劳动力就业数量在42个产业部门中位居前列。论文对教育部门投入溢出效应下降的原因进行了分析,并对溢出效应较高的相关部门进行了讨论,提出了若干政策建议。
关键词：
教育部门 溢出效应 投入产出分析法
[期刊] 经济问题
[作者]
巫绪芬 刘银凤 雷鸣
基于我国资本市场的历史数据进行实证分析,验证了我国A股市场存在股权溢价且呈现高波动性。并采用行为金融学理论从投资主体、市场、制度三方面分析了我国股权溢价及其高波动性的原因。
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈国进 尹鲁晋 赵向琴
我们将政府资本引入企业生产函数，拓展了基于厂商的资产定价模型（ＰＣＡＰＭ）。实证结果显示，我国地方政府投资的增加将导致股权溢价的下降，其传导机制是通过产出资本比，即地方政府投资的增加引起产出资本比的下降，产出资本比的下降进一步导致股权溢价的减少。地方政府资本比重高的省份、行业以及国有企业，政府投资的增加会引起产出资本比更大程度的下降，并且通过产出资本比引起股权溢价更大程度的减少。模型能够在合理的参数水平下拟合我国股票市场股权溢价的均值，利用模拟数据可以产生与实证研究相似的结果。
关键词：
地方政府投资 产出资本比 股权溢价
[期刊] 财经科学
[作者]
袁咏梅
股票收益率与无风险债券收益率之间的差被称为股权风险溢价 (Rm—Rf)。近年来的研究发现 ,股权风险溢价非常大 ,标准的资本资产定价模型 (CAPM )已经不能解释如此大的差异 ,股权风险溢价也就成了世界之谜。本文首先分析了股权风险溢价的产生以及理论解释 ,然后在此基础上讨论了测算中国股权风险溢价时应该注意的问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
许健
This paper discusses how to search important coefficients(ICs)in Input-Output Model.Based on the critical review of present ideas and approaches,a new approach identifying average inverse ICs is brought forward and applied to actual Input-Output table.
关键词：
重要系数 误差传递理论 信息量方法
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
邓学斌 陆家骝
文章对Campbell和Cochrane的习惯形成模型进行修正,使用HJ方差界检验中国的股权溢价之谜,并比较CRRA模型和修正模型的定价能力。实证分析发现:中国不存在股权溢价之谜,也不存在无风险利率之谜;与CRRA模型相比,文章采用的模型有更强的定价能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姬鸿恩 陈浩 李咏娟 刘丽
文章以全国30个省级行政区2006年的科技活动为研究对象,利用DEA方法的BC2模型,评价各决策单元科技活动投入产出的效率,分析了非有效地区与生产前沿面的差距;经过多次评价,把各地区科技活动的投入产出有效性分成4个层次;同时分东部、西部、中部三个地区评价了区域内各决策单元科技活动的有效性。
关键词：
科技活动 投入产出 DEA 相对有效性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王志强 熊海芳
鉴于国债期限溢价与股权溢价之间的相关关系具有时变性特征,本文运用BEKK-MGARCH、ADCC-MGARCH等模型从条件相关系数角度考察国债期限溢价与股权溢价之间的动态相关性。经验分析结果发现,在描述两者的相关性动态变化方面,考虑非对称性的ADCC-MGARCH模型优于BEKK-MGARCH模型;尽管国债期限溢价与股权溢价之间的条件相关系数大小在短期内会发生变动,但是条件相关系数在正负符号上却保持相对稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵继华
在MPS体系投入产出表中,中间投入是反映五大物质生产部门的总产值(总投入)构成中物质消耗价值部分,全社会投入产出表在MPS体系投入产出表的基础上进一步扩展,即在表的投入和产出方向均反映非物质生产部门,因此,中间投入不仅包括物质生产部门的物质产品价值投入,还包括非物质生产部门的劳务投入。确定中间投入中非物质生产部门的劳务投入界限,是编制全社会投入产出表应解决的一个重要问题。关于中间投入中劳务投入的确定界限有如下几种:
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨慧慧 王喜刚
能源回弹效应在能源政策制定时是一个不可忽视的现象,对其进行准确测算和客观评价是非常必要的。文章基于投入产出视角和收入再分配理论提出一种新的测算回弹效应方法,并在此基础上构建回弹风险评价指标,以2015年全国和各省份的投入产出表(延长表)进行了实证分析。结果显示:整体回弹效应与直接回弹效应具有很大的关系,当直接回弹效应较大时,整体回弹效应将较小;而直接回弹效应较小时,则间接回弹效应可能会较大,并引起整体"过火效应"的出现。而且,各地的回弹风险与其经济结构有很大关联,当经济结构中高后向关联行业占比较高,或者潜在回弹强度较大时,结构回弹脆弱性就越大,越容易受到回弹效应的影响。
关键词：
回弹效应 能源效率 投入产出 收入再分配
[期刊] 投资研究
[作者]
杨军 程建伟
压力测试作为一种方法,最早用于医学、工程学和计算机软件编程设计中,泛指测试某个系统在承受极端情景下其恢复能力的系统评估方法。20世纪90年代初期,一些全球性的银行开始在其内部的风险管理实践中使用压力测试技术来评估其资产组合在极端风险下的表现。最初,这种压力测试主要针对交易账户的市场风险头寸在极端市场环境下开展定量分析。目前,世界领先银行已逐步将压力测试从市
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